書記の読書記録#809『経済・ファイナンスのための カルマンフィルター入門』
森平 爽一郎『経済・ファイナンスのための カルマンフィルター入門』のレビュー
レビュー
カルマンフィルターを用いたモデルを少しずつ構成していく教科書で，後半では経済や金融の様々な実例への適用が紹介される（コード例がないのが残念だが）。
もくじ
第１部 カルマンフィルターの理論（カルマンフィルターとは、何ができるのか？；状態空間モデルとカルマンフィルターの概観；逐次推定の考え方；カルマンフィルター公式の意味と数値実験 ほか）
第２部 カルマンフィルターの応用（応用上の問題点と解決法；経済分析への応用；ファクター・モデル；債券と金利期間構造分析 ほか）
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