意図的に年利２００％以上にしてみる？ぱっとみ「ごみロジック（？）」を「神ロジック」風に「カーブフィッティング」させてみる(笑)

【この記事について】

この記事は
不定期に更新しています。

ぜんぶ入力してから
公開するのは
めんどくさいので(笑)

すきるらぼの記事は
順不同（ランダム）で公開されていますので
話の内容がよく前後します。

全体的な流れを理解したい場合は
「マガジン」をご利用ください。

この記事を閲覧するコトで
下記の情報が得られます。

①「すきるらぼ開発中のEAの使用例」について
②「リカバリースキャルピング」について
③「カーブフィッティングさせる方法」について

【注意】

今回の
「カーブフィッティング」のさせ方は
「ホワイトフィッティング」ですが

あつかい方によっては
悪用できてしまいます。

まちがいなく
その検証期間は
その成績だったとしても

他の検証期間でも
同じ結果がでるとは
限りません。

かならず
ご自身で
「検証期間外」も検証し
トレードの参考にしてください。

【ホワイトフィッティングから得た本質を利用する】

他の記事で
ご紹介していますが

「カーブフィッティング」の中でも
まじめに過去検証と
改善を繰り返した結果として
「カーブフィッティング」しているものを

「ホワイトフィッティング」と
（良いカーブフィッティング）
呼んでいます。

「ホワイトフィッティング」は
まちがいなく
「努力の結晶」です。

その「努力の結晶」からは
さまざまな学びを
得るコトができます。

その中で
特に重要なのが
「本質的なもの」だと
考えています。

「本質的なもの」は
「ロジック」を変更しても
同様の現象が発生するからです。

「本質的なもの」の
ほんの一例をあげると
下記のようなものがあります。。

たとえば・・・

「リスクリワードは勝率に反比例する。」
「リスクリワードを上げても勝率が下がるので
リスクリワードだけでは期待値は上がらない。」
「勝率には数学的な勝率とバイアス的な勝率がある。」
「数学的な勝率にマイナスはない。」
「バイアス的な勝率にはマイナスがある。」
「勝率は数学的な勝率とバイアス的な勝率の合算である。」
「トレードの勝率は上がるか下がるかによる５０％ではない。」
「大数の法則は５０％に収束されるのではなく（近づくのではなく）
数学的な勝率とバイアス的な勝率の合計に収束される（近づく）」
「スプレッドがあるので数学的な勝率だけでは期待値が１にならない。」

などなどです。

まだまだ
たくさんありますが

これらはいずれも
「膨大な過去検証」より
確認されている「ただの現象」です。

「ただの現象」なので
ロジックが変わっても
程度の差はあれ
同じような現象が起きます。

今回は
「すきるらぼ開発中のEA」の使い方を
少しだけご紹介しながら

「過去検証とはどういうものなのか？」
「本質的なコトを利用するとはどういうコトなのか？」
「トレードの改善によってカーブフィッティングするとは
どういうコトなのか？」を
ご紹介していきたいと思います。

まずは

「１年間で１０万円▶５万円以下（マイナス５万円以上）の
ぱっとみ「ごみロジック（？）」にしか
見えないロジックを

ロジックはそのままで
（エントリー条件はそのままで）

「リスクリワードは反比例する」という本質を利用した
「リカバリースキャルピングⓇ」という
資金管理系のストラテジー（戦略）を使い

「１年間で１０万円▶３９万円以上（＋２９０，０００円以上）」という
「年利２００％以上の結果」を
出してみたいと思います。

ちなみに
「ただのバックテスト」なので

下記のように
「僕と同じ条件下」なら
誰でも同じ結果が出せます。

①すきるらぼ開発中のEAをダウンロード
（バージョン「TEN-2024-9-29」を使用）
②すきるらぼと同じヒストリカルデータをダウンロード
③すきるらぼと同じ証券会社の口座でバックテスト
（XM Trading 極：スプレッド設定１５Pips）

ついでに
「すきるらぼ開発中のEAの使い方」も
少しご紹介していきます。

よかったら
ご自身で
試してみてください。

【今回のテストのロジック（エントリー条件）】

ロジック（エントリー条件）は
なんでも良いのですが
今回は下記にしたいと思います。

▶今回の主なロジック