投資において相関係数はどう役に立つのか?
当サービスのサンプルとして、金融市場の相関係数を把握出来るというLINE bot を作成致しました。
しかしながら、活用方法が見出しにくいと感じたため、解説記事を書きました。
相関係数が投資する際のポジション意思決定にどう役立てられるかを、解説します。
相関とは、 そもそもある銘柄 とある銘柄に関連があるかどうか？を数値で示したものであり、 1が関連が強く、マイナス１に近いほど関連がないという状態を表わしています。
仮想通貨においては、btcビットコインとethイーサリアムは似たような値動きをすることが想定されます。
これは、米国株でいうマイクロソフトとアップルのようなもので、ハイテク業界を代表する会社なので同じような動きをすることが想像できるからです。
しかし、 相関係数が本当に役立つところはむしろ逆相関。 いわゆる 相関係数がマイナス1に近いような銘柄を把握することにあります。
一方が値上がりした時にもう一方が値下がりするという 逆相関の関係はリスクを分散 ヘッジ、 回避するという意味において大きな役割を果たします。
例えば2023年8月15日本日のbotの通知を見てみると、以下のことが分かります。
インド株とアメリカの金利がマイナス0.88と逆相関 となっております。
チャートを見てみると分かりますが、確かに直近1ヶ月の動きは逆方向に動いていることが把握出来ます。
これだけでも、アメリカの金利（預金するだけでリスクなく増えていくお金）の方が、インド株（成功すれば見返りは大きいが、リスクが高いお金）より上昇していることが分かります。
つまり 投資家は無理に インド株 というリスクを選択せずとも、安定したドルを持ってさえれば、金利が上がって安定した利息をもらえる為、ドル現金に投資をシフトしている背景が見受けられるのです。
こういった1ヶ月という超短期スパンの相関を眺めることは非常に重要です。
なぜなら 今後 の中長期的な流れを 、トレンドを把握するきっかけとなるためです。
現状では値上がりしすぎた米国株や 日本株に積極的に資金を投入しづらい環境となっており、インフレが進み、金利が上昇しているため 、現金保有にシフトする投資家が増えていることが これらのチャートからも見て分かります。
このように、 逆相関の関係も把握することで、現在、市場の裏に潜んでいるリスクがどのようなものかを把握し、どういう投資 ポジションを取ればいいのか？の 意思決定を行う、 判断材料とすることができるのです。
これが、短期的な相関 、逆相関を 把握する最大のメリットです。
当 ライン ボットは日々 LINE と Twitter 両方に直近1ヶ月間の相関係数を ランキング形式で通知しており 、無料で現在の状況を逐次確認できるサービスとなっております。
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よろしくお願いします。
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