SkycloudSpring:突っ込みインジケーター ver.2

　トレーダーの突っ込んだ売買行動を検知することを目的に「SkycloudSpring:突っ込みインジケーター」を開発しました。Bitcoinなどの仮想通貨トレードの売買指標として活用できます。

　まずは、このインジケーターは何を示していて、どのような使い方ができるのかを説明したいと思います。その上で、ご自分のトレードスタイルに活用できそうでしたら、ご購入を検討していただければと思います。

★改訂履歴
＊2021/11/28 改訂1：
　インジケーターご購入者様限定のツイキャスでの解説について説明を「6. 最後に」へ追記
　誤字脱字等を修正　
＊2021/12/08 改訂2：
　インジケーターのデフォルト設定の一部誤りを修正（BINANCE:BTCUSDT PERPのBTC建て出来高のチェックが外れていたのをチェックに修正）
＊2021/12/15 改訂3：
　インジケーターをver.2にアップデート
　バージョンアップに伴い、解説文を全般的に修正

0. はじめに

突っ込みインジケーターとは

　インジケーターやストラテジー（bot）は、どのようなロジックで動いているのかを十分に理解して、よく納得して使うことがとても重要だと考えています。
　どんなトレード手法にも聖杯は存在せず、効く時と効かない時が必ずあって、効く時と効かない時の違いを理解して使う必要があると考えているからです。

　本noteで突っ込みインジケーターのロジックをなるべく詳しく解説したいと思いますので、本インジケーターの仕組みをよく理解した上で使って頂ければと思います。そうして頂くことで、トレード精度向上に役立てて頂けると思います。

　大前提として本インジケーターは聖杯ではありません。相場の状況をある考え方に基づいて処理•分析して、裁量トレードの精度を高めるための指標を示す一つのツールです。使い方によっては裁量トレードの有効な支援ツールになります。

　Trading ViewではOHLCVをベースにしたインジケーターしか作ることができないので、突っ込み売買を判断することが難しいのですが、なんとかして突っ込み売買を検知するインジケーターがTradinng Viewで実現できないかと考えていました。

　そこで目をつけたのが、取引所間のデリバ価格のバラツキです。取引所間のデリバ価格の挙動から、トレーダーの突っ込みトレードを模擬的に検知しようとして開発したのが、この「SkycloudSpring:突っ込みインジケーター」です。

　本来であれば、OIの挙動や、FR、清算、Buy Sell Volumeなどの指標を見て突っ込みトレードを検知すべきなのですが、全てのデータを見た上で瞬時に判断にするのは難しい時もありますので、Trading Viewで模擬的に表示させることができるのは何かと便利かと思います。

　本インジケーターは、部数限定で販売します。考え方の一部は無料記事で公開しますので、ご購入を検討される際に参考にして頂ければと思います。

　追加販売は予定しておりませんが、売れ行きやニーズ、エッジへの影響なども踏まえて検討するかもしれません。再販する場合は、活用方法のアイデアなどを追記した上で、値上げして再販することになると思います。

注意事項

　本ノートは、突っ込み売買を検出することを目的に開発した「SkycloudSpring:突っ込みインジケーター ver.2」の解説とスクリプト（Pine Scriptのソースコード）を掲載しています。
　ご利用にあたっては、下記の注意事項を守って頂くよう宜しくお願い致します。

※本インジケーターの利用に関する注意事項
・ 有償か無償かを問わず、改変・複製を含めた本インジケーターの第三者または不特定多数への提供、公開、配布は、ご遠慮ください。
・ 個人が私的使用の目的で使用する範囲に限り、スクリプト（ソースコード）の改変は自由に行って頂けます。ただし、第三者または不特定多数への提供・公開・配布はご遠慮ください。
・ 本インジケーターのロジック、アルゴリズム、プロセスに関する情報についても、第三者または不特定多数へ提供、公開、開示は、ご遠慮ください。
・前3項の範囲内であれば、インジケーターのスクリーンショット等をブログ、Twitter、Instagram、その他のSNS等にアップロード頂くことは可能です。（その際にSkycouldSpring:突っ込みインジケーターであることをご紹介頂けますと大変嬉しいです。）
・本インジケーターを利用したことで損失を被ったとしても、開発者は一切の責任を負いません。あくまでも自己責任でご活用ください。

※本noteに関する注意事項
　予告なく内容をアップデートすることがあります。有料部分の価格は状況をみて値上げするかもしれません。
　正確性には十分な注意を払って執筆しましたが、厳密な正確性を犠牲にして分かりやすく表現することを優先している部分や、筆者の経験や考察に基づいた私見も含まれるため、不十分な内容や不正確な内容が含まれている可能性は否定できません。
　本noteの内容（インジケーターを含む）だけでトレードで必ず勝てるようになることを保証するものではありません。その点をあらかじめご了承頂けますよう、宜しくお願いいたします。
　評判が良ければ、内容を追加したり更新していきたいと思いますので、もし本インジケーターを気に入って頂けましたら、いいねやRTなどして頂けますと幸いです。

1. 突っ込み売買を検出する

突っ込みトレードとは

　価格が急激に上昇したところを焦ってついて行こうとして新規に成行で買ってしまう、または価格が急激に下落したところで新規に成行で売ってしまうような、高値買いの底値売りのことを突っ込み買い（売り）と呼びます。
　このようなトレードの結果は、すぐに相場が反転して含み損を抱えてしまうことが多いと容易に想像がつきます。

　いわゆる養分トレードと言われるものの一つがこの突っ込み売買ですが、逆に考えれば突っ込み売買が顕著に見られる場合には、相場が逆に動き始める可能性も高いため、逆張りをすることで利益を出せる可能性も高いと考えられます。

　本インジケーターは、このような突っ込み売買を検出して、相場のトレンド転換やトレンド継続の可能性の判断、または一時的な反発・反落の可能性の判断に資する情報を示します。

突っ込みをどのように検出するのか

　突っ込み売買は、OIや清算、Buy Sell Volumeの動きを確認することである程度の精度で検出するとが可能です。

　例えば、以下のような相場が典型的な突っ込み売りがされている例です。

2021年11月23日のBTCUSDT（ByBit）の相場

　上のBTC価格チャートの赤丸部分は、ロングの清算が発生しながら価格が下落しています。次に青丸部分に注目して頂きたいのですが、ロングの清算が入りながら下落していく局面の後半ではOIが上昇しながら価格が下落しているので、成行で新規のショートがエントリーされていることがわかります。この急激な下落に焦ってついて行こうと成行で売っているこの売りが「突っ込み売り」です。
　その後、黄色丸の部分では、OIが下落しながら価格が上昇していますので、典型的なショートカバーが入っていることがわかります。
　このようにロングの清算などで急激に価格が下落した場合に、突っ込み売りが入って更に価格が下落した直後に、ショートカバーが入って価格が急上昇していくことがあります。

　上記の通り、OIや清算、BUY SELL VOLUME等を見ることで、比較的簡単に突っ込み売買を見分けることができます。
　※上の例ではBUY SELL VOLUMEについては触れていませんが、私が以前に書いた以下のnoteで解説していますので、宜しければ参考にしてください。

　一方で、OHLCVデータしか扱うことのできないTrading  Viewの情報だけでは、突っ込み売買を正確に検出することが非常に困難です。
　当然、同じ理由で突っ込み売買を検知するインジケーターをTrading Viewで実現するのも非常に困難です。

　そこで、OHLCVデータを統計的に処理することで、突っ込み売買が発生している時に生じる相場の歪みを読み取り、Trading Viewでも模擬的に突っ込み売買を検出できるようにしたのが、この「突っ込みインジケーター」になります。

Trading Viewで模擬的に突っ込みを検出するための考え方

　突っ込み売買を検出する際に最大の課題となるのが、突っ込み売買なのかトレンドの開始なのかを見極める点です。

　簡単に言ってしまえば、一部のトレーダーの突っ込み売買が目立ってきた時には突っ込みの逆方向に反転する可能性が高くなりますが、多くのトレーダーが突っ込んできた場合には突っ込んだ方向にトレンドが始まる可能性も高くなります。

　これを価格チャート（ローソク）の動きだけで見極めるのはなかなか難しいので、取引所間のトレーダーの売買動向の歪みを統計的に処理することで、この違いを判断します。繰り返しになりますが、OHLCVデータだけで突っ込み売買を検出するのは相当困難です。一部の強トレーダーは秒単位の値動きの挙動や様々な情報から読み取とって突っ込み売買を的確に判断していますが、そのレベルまでに到達するのは簡単ではありませんし、ある意味努力ではどうにもならず才能がないと無理なのもしれません。

　そこで、本突っ込みインジケーターでは、取引所間の価格差や出来高差に注目して、突っ込み売買を模擬的に検出しています。本来であれば、OIや清算、Buy Sell Volなどで判断するのですが、OHLCVデータしか扱えないTrading Viewで突っ込みを模擬的に検出しているのが、突っ込みインジケーターの特徴であり、セールスポイントとなります。

　では、OHLCVデータをどのように処理してる突っ込みを判断しているか、具体的に説明します。

　突っ込み売買を一言で簡単に言ってしまえば、後が続かない大きな値動きの伴う成行売買です。後が続く大きな寝動きの伴う成行売買は、突っ込みではなくトレンド開始になってしまいます。この時に逆張りでエントリーしてしまうと、担がれてしまいますが、この両者の違いをOHLCVデータから見極めようとしているのが突っ込みインジゲーターの基本的な考え方になります。

　後が続かない大きな値動きとは何か、これを突っ込みインジケーターでは、いくつかの取引所のデリバ価格をモニタリングして、統計的に異常な価格変動があった場合を突っ込みトレードとして判定しています。つまり、いくつかの取引所のデリバ価格の平均をとって、その平均からの乖離が一番大きな値幅を統計的に処理をして、突っ込みレベルを算出しています。

　勘の良い方は、ここまでの説明でだいたいどのようなことをしているのか見当がつくと思いますが、次の章からロジックについて詳しく解説していきたいと思います。

　毎度恐れ入りますが、本インジケーターは妻や子供にもブーブー言われながらも笑、結構な時間をかけて構想・開発・検証したということもありまして、スクリプト自体も含めて、これ以降は有料記事とさせてください🙇‍♂️
　売上は妻と子供の機嫌を取るために活用させて頂きたいと思います。笑

2. インジケーターのロジック