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BACK TEST COMBO <DC G/U>
名称
COMBO DayClose GBP/USD(COMBO <DC G/U>)
設定
コンセプト
デイトレード(リピート系ではない)
週末の「ポジション and 注文」持ち越し無し
最適化
期間:2004/01/01 〜 2020/12/31
例外:クリスマスの12月25日は新規注文はしない。年末の注文持ち越しはしない。1月1日は取引しない。
テスト口座:MT5
テストデータ:Dukascopy社のTickデータを変換
モデル:1分足OHLC
バックテスト共通項目
テスト口座:JForex
テスト足:Tick
テスト精度:全てのティック
取引量:固定
TakeProfit & StopLoss:固定
グラフはPython(Plotly)で作成
結果
期間:2004/01/01 〜 2020/12/31
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期間:2021/01/01 〜 2021/12/31
![](https://assets.st-note.com/img/1666186595976-Jxp8LcXvuv.png?width=1200)
期間:2022/01/01 〜 2022/10/18
![](https://assets.st-note.com/img/1666186615068-GMRzcjmulY.png?width=1200)
期間:2004/01/01 〜 2022/10/18
![](https://assets.st-note.com/img/1666189728950-5PcIyKLI2u.png?width=1200)
コメント
表示が誤っていいたので修正。
本年度のバックテスト結果を追加。
バックテストの結果の合算を更新。
バックテストの最大ドローダウン(BTDD)を更新中。
仮にトレードしていた場合、
トレード一時中止値PIPS=BTDD/2+BTDD
=1305.5/2+1305.5
=1958.25 pips
運用終了値PIPS=BTDD*2
=2611 pips
とし、現在のドローダウンが1958.25 pipsになった場合はトレードを一時中止し、2611pipsになったら、この手法の運用を諦める。
一時停止後、現在のドローダウンが1305.5 pipsまで回復した場合は運用を再開する。その後再び1958.25 pipsに至った場合は、この手法の運用を諦める。
結果1のグラフから見て分かる通り、「苦手な相場では勝ち負けを繰り返し横ばいに推移し、得意な相場では一気に上昇していくこと」を繰り返している。結果2のグラフでは最適化を実施したシステムのその後の推移を表している。最適化後にドローダウン期に突入している。
結果1と2の合算で、この時点(2021/12/31)でのドローダウンは 847.6 pips である。全バックテスト期間18年間の最大ドローダウンは 1305.5 pips なので、仮に運用していた場合は運用継続で、ドローダウン期を抜けるのを待つ。
全期間のトレード数が5132回(4836+296)、全バックテスト期間18年間で年間の平日が約260日なのでトレード可能日は約4680日(260*18)。平均トレード回数は約 1.09 回/日 なので、おおよそ1日に1回は約定があるとわかる。