はじめまして
こんにちは。
趣味でFXのシステムトレードを開発している「KAORIGUSA（かおりぐさ）」です。
FXトレードのプラットフォームのJForex等を使用して、JAVAでプログラム開発をしています。
プログラム開発におけるコンセプトは、
最終的には手動にてトレードができる
誰がやっても結果にばらつきが少ない
です。
実運用における方針は、サイトの名前にしている通り、
「HOBBY SYSTEM TRADING」＝「トレードはすべて趣味の範囲内で完結させること。」
です。さらに言い換えると、
「すべてのトレードが生活に支障が出ない範囲で完結する。」
となります。
具体的には、
資金に対して過剰な高ロットで取引
一日中張り付いて相場を監視
高頻度で高速な取引
などの、トレードに関する「無理をしないこと」を意識しています。
目標は、ローリスク・ローリターンのシステムを複数運用して、年間で１０００〜５０００pipsを目指しています。
noteには開発と実践の記録として書き込んでいこうかと思います。また私の開発したトレードシステムでシストレしてみたい人がいれば、有料ですが購入できるようにしようと思います。
なぜシストレなのか
私が思うシステムトレードの利点を挙げると、、、
トレードシステムの過去検証（バックテスト）が容易。
勝つための根拠が明確である。
過去のバックテストから最大許容ドローダウンを決められる。
損失を出している時の対応がしっかりと決まっている。
相場の予想をする必要がない。
売買判断にかかる時間がほとんどない。
などがあり、上３つはトレードシステム作成時の、下３つはトレード実行時の利点となります。
その中でも勝つための根拠が明確であることはシストレをする上で一番の理由です。
シストレでは必ず過去の相場において、トレードシステムの検証（バックテスト）を行います。
その結果が有効な場合、そのトレードシステムで勝てる根拠となります。
ただし、勝てる根拠としているバックテストの有効性は「相場は繰り返す」を原則としているため、現在もこの法則が有効に機能しているかどうかの確認が必要となります。
シストレでは、この法則の有効無効の判断もバックテストで簡単にできます。
その方法は定期的にバックテストを実施して、過去の相対ドローダウンと現在のドローダウンを比較するだけです。
現在のドローダウンが過去の相対ドローダウンを上回ったら、一旦トレードを停止し、バックテストにてドローダウンが回復するまで待ちます。
ドローダウンが回復せず、現在と過去の差が２倍以上となった場合は、残念ながらそのトレードシステムは有効性がなくなっているので、ポートフォリオ（運用しているトレードシステム群）から外します。
なお、ここで挙げた数値は運用者の好きな数値でOKです。
例えば「現在と過去の差が１.５倍以上」としてもOK。
このようにトレードで損失を出している時の対応がしっかりと決まっていることで、感情に左右されることなく、トレードをすることができるようになります。
私のトレードシステムは使えなくなるまでを含めて一つの完成体としています。
裁量トレードとの一番の違いはトレード手法の終わりを明確に決められることになります。
相場で勝つためには
裁量・シストレに関わらず、勝っているトレーダーに共通していることがあります。
それは、売りと買いの均衡が大きく偏るであろう価格でトレードすることです。
均衡が大きく偏るであろう価格でエントリーし、間違っていた場合は小さく負けて、当たっていた時に負けた分よりも大きく勝つようにします。
これだけで大きく負けることはなくなるはずです。
上記条件を踏まえて相場で勝つためのトレード方法とは、
裁量の場合は、トレード環境（相場）を正しく選ぶことで、トレードに適さない相場を避けトレード回数を減らし、適した相場を選ぶことで勝率を上げ効率的にトレードすること で、
シストレの場合は、ただひたすら同じ条件でトレードをして、苦手な相場で小さく負けて、得意な相場で大きく勝つトレードをすること
になります。
裁量・シストレに関してより詳しく言うと、
上記で挙げたように一般的に裁量の場合は、エントリー時の環境を考慮し厳選するので、トレード数が減り、勝率が上がります。（スキャルピングを除く）
一旦習得してしまえば、少ないトレード回数で効率的に稼ぐことが可能です。
ただし、
トレードで勝つための正しい環境認識ができるようになるまでに多くの時間を必要とすることや、
トレード数が少ないので、それを補うために高ロットでのトレードが基本となり、トレード時のメンタルコントロールが重要となることなど、
習得までの道のりは険しいです。
シストレの場合は、問答無用でエントリーするので、トレード数が増え、勝率が下がります。
基本的には決められたことを繰り返すだけなので、習得（慣れること）は簡単？です。
ただし、
「過去の統計的優位性＝過去起こったことは未来でも起こる」を根拠としているため、統計的優位性を保つためには、トレード数を増やす必要があり、
場合によっては、得意な相場となるまでにかかる時間が1年以上となる可能性があることなど、
結果が出るまで長期的な見方が必要になります。
両者ともに一長一短ですが、トレード初心者はシストレから初めて、慣れてきたら裁量に挑戦するのがいいと思います。
なぜ趣味なのか
私がトレードで一番難しいと考えているのはメンタルコントレールです。
トレードにおいてメンタルは常に「平常」を保っていることが理想です。
休日の午前中で特にやることがない時を想像してください。
それがメンタルにおける「平常」です。
ただ、人にとってメンタルコントロールはかなり難しいです。例えばこんな経験をしたことってありませんか？
通販で必要でもないのについついポチッとしてしまう。
ダイエット中でもデザートは別腹
夏休みの最後に残った大量の宿題
次の日は仕事なのに、気づいたら当日の午前3時
ついついソシャゲのガチャに手を出してしまう。それ何回目？
行きたいコンサートの抽選に当たるか気になって仕事も手につかない
後々思い返すとなんで？と思うようなことって結構あります。
このようなことが、トレードでも起こります。
とりわけトレード初心者が陥りやすいのが、
ポジションを持っていると気になってしょうがない
常にポジションを保有しないと気が済まない。ポジポジ病。（勝った時 の快感が忘れられない）
利益が出たらすぐに決済（チキントレード） 損失が出たら「きっと、多分、おそらく」の精神で損失拡大、結果、根拠のない損大利小
などで、これらは全て負ける要因となりえます。
このようなことにならないよう、メンタル面において平常を保つために、「HOBBY SYSTEM TRADING」＝「トレードはすべて趣味の範囲内で完結させること。」を重視しています。
人生が終了するような事故（破産）を避けるためにも自分の袖丈にあったトレードを心がけたいものです。
ロゴのデザインの意味
投資の格言の中に、
「卵は一つの籠（かご）に盛るな」
と言う言葉があります。
リスクを分散させた方がよいという教えのことで、
具体的には、
複数の銘柄を取り扱う
複数の異なるシステムでトレードを行う
などがあり、私のトレードでも、複数のシステムを複数の銘柄で運用することによってリスクの分散を図っています。
最後に
私がFXトレードを始めたきっかけは、mt4の自動売買でしたが、当時は何も考えず投資情報を掲載しているホームページの勧める通りに実践するだけでした。
今考えると、明らかに破綻するロジックで組まれたEAを平気で稼働させていました、、、
ロジックは簡単で、決まった時間に毎日買い注文を入れるだけで、SL・TPは一切なく、保持ポジションの合計金額が自分が決めた含み益に達したら手動で決済するというもので、ポジション保有中はひたすら急騰を祈っていました。（明らかに自分で注文入れられるし、EAの稼働意味もないし、、、）
幸いにして上昇相場だったためプラス収支で、大損退場することはなっかのですが、どう考えても破綻まで一直線の激アツEAでした。
FXのEAシストレを始めてからしばらくはあらゆる投資案件（MAM口座、FX手法系、225手法、オプション案件、アフィリエイト案件、等々）に手を出し聖杯探しに躍起になっていましたが、案の定全く儲からず、、、（経験という糧にはなりました。）
そんなこんなで、自動売買EAに関して勉強していくうちに、やっぱ自作するのがよくない？ということに気づき、独自でロジックを考えるようになり、自作システムを作成してからは勝てています。
上記自分語りで何が言いたいかというと、まず世の中の投資案件で一般人が買えるもので宣伝通り簡単に高利益が上がるものは稀だということと、FXやCFD、BITCOIN、株などの上がるか下がるかに賭ける投資をやるなら、最低でも自分で検証できる仕組みを構築するか、他人が作った手法で投資をやるなら本当に過去も今も想定通り勝てているのか確認できるものを購入するようにしましょう。
もし私が販売しているシステムを購入して、初めてトレードをしてみたいという方は、必ず少額から検証を始めてください。
理由は簡単、少額で勝てるように設計しているからです。
この設計にはプログラムのことからメンタルコントロールのことまで、実践していく中での全てを含んでいます。
自分にとっての少額がどれくらいになるのかは実践していく中で探っていくしかないのですが、目安としては、注文が約定しても何も思わなくなったり、なんなら急騰暴落が起きても第一声が”へーそうなんだ”くらいの感想しか出てこなくなったりしたら間違いなく ”あなたにとっての少額” で取引できています。
またこの世の中に絶対に勝てる一生続けられる投資手法はありません。どんな手法でもいずれ使えなくなる時が来ます。私のシステムも例外ではありません。トレーダーは終わりの始まりはいつ来るのかと疑いながら毎日の取引をするくらいが引き時を誤らないと思います。