トレード再開
近況
お久しぶりです。
しばらく債券投資をしていたのですが、やっぱり数か月以内にはリセッションは来なさそうな雰囲気が漂ってきたので、トレード再開を早める事にしました。
強い米国雇用統計、中国の予想外の金融緩和、中東不安定の原油高再燃などにより、米国債は利下げ発表を材料切れと判断して値下がってきました。
一方で、アメリカのパートタイム副業就労者の比率上昇、クレジットカードデフォルト率上昇など不安要素を抱えながら進んでおり、中国の一過性株高など、いつガラスの床が抜けてもおかしくは無い状況ではあります。
リセッションはいつ来ても良い気がしますが、やはり強いモデルが出来た臭いので、しびれを切らして資金を一気にシステムトレードに振ることにしました。
日本株システムトレードモデルの直近成績
先日、様子見と言っていた日本株システムトレードモデルですが、えぐいぐらいに好調です。
9月頭より観察期間であったのですが、ぐんぐん伸びるバランスカーブにしびれを切らして、再開することとなりました。
8月の初頭に一旦停止し、システム再構築を行った訳ですが、非常に強くなったのかな？と思っています。
アンサンブルウエートの自動化が功を奏してるようですが、おそらくは日本株ではモデルの強さ自体にモメンタムがあると思われ、それが効いている気がします。
普通であれば、強いモデルを予測すること自体が不可能ですので。
仮想通貨も刷新
仮想通貨のスイングシステムも運用していた私ですが、8月初頭の下げを株と同じくして食らい、意気消沈、再検討を実施していました。
もう一度、仮想通貨バブル期を外して分析を開始し、候補となる特徴量との相関性を確認して、ソコソコ独立な奴らでラインナップを組んで、単回帰アンサンブルモデルを作ってやりました。
APY180％のモデルができました。たぶん、学習要素（最適化要素）は特徴量を選ぶところぐらいでしょうか。
トレードモデルの課題は如何に汎化性能を持たせるか、と言う所に帰結するので自分は単回帰で且つ、アンサンブルという方法を取っています。
仮説を立てながら調査した特徴量集団で純粋に勝負しているのが私です。
今後
機械学習的に邪道を歩む、もしくは全く間違った道を歩んでいるかのような私ですが、もう少し統計等を学習しなおし、分析能力を磨いてゆく必要があると思っています。職場の65歳の人もエクセルで圧倒的なマクロを組んで他を圧倒する様を最近見せつけらまして、40代の私もまだまだイケると思って頑張っております。
皆さん、若いときは頑張るべきですが、年をとっても頑張りましょう。
今日はこの辺で。
＜書籍＞
皆さんが勧めるこいつをちょいちょいトライするのですが、ちょいちょいわからん所があるんですね。統計の基礎知識からやり直す必要があると思ってます。
あと、私の場合、google colab上でコードを書いてます。となりにgeminiがついてくれているので、はかどっているのですが、どうも専門家はcursorなるものを活用しているらしいですね。
ぬうう、時代の流れは速すぎる。。。
そして論文読みの方はnotebookLMを活用しているのだそう。
英文論文をぶち込んで和訳要約させたり、必要な情報をとりだしたり、アイデアをコードにしたり。
出来る奴と出来ない奴の差が加速度的に広がる現代において、俺の現在地点はどこなのだろうか。。。