復活していた日経２２５先物週次システム
近況
日本株がドローダウンしてます。日次でトレードする日経２２５先物が最悪です。個別株は月次プラスマイナス０にもなっており、カバーしているのは仮想通貨という状態です。
日経が下げてるところで儲かってこそシステムトレードなんですが、相場に沿ってやられているという始末です。
日次の日経２２５先物システムがドローダウンしており、もやもやしている中、そういえば運用をストップしていた週次は動かしていたらどうだったのだろうか？と思いバックテストを回してみると、止めてから結構利益をだしていたのです。
自分の作ったものが正しかった半面、続けていれば利益を上げていた事実に悔しい気持ちです。
日経２２５週次システム
先々月の5月にドローダウンを出してからストップしていた日経225週次システムを再度バックテストを回してみました。
そうするとどうでしょうか、きっちり戻しているではないですか。
そして、現在は売りを展開している様子で、昨晩の下げはキッチリ取れている様子。
やっぱり、システムは多数用意して、それぞれのシステムの相関性を減らした状態で運用するのが王道なんでしょうねぇ。
精進を重ねてまいります。
では。
＜書籍＞
メルカリで買って読んでいる書籍です。
基礎が載っている印象ですが、読んでいて数式の解説がしっかりしているので、グッドです。論文の数式がとっつきにくい人はこれを読んで望んではどうでしょうか。