晴れときどきイベント投資
近況
ストップしているシステム運用。
8月の急落から見直しを続けており、資金はほぼ債券投資になってしまいました。
皆の予想通り利下げを開始し、市場は利下げによるバブル歓迎モードか知りませんが、株はイケイケです。
一方で、足元の失業率や、失業給付金の満了割合、そして中国の情勢などは非常に怪しいところがあります。
この先は読めませんが、市場金利は下がる方向に賭けて債券投資は続けて行きます。
リセッション来い！
イベント投資
JQuantsAPIで取得できるイベントで、寄り引けの分析をしてみました。
寄り引けで成り立つと、既存のシステムにアンサンブルとして組み込めるからです。
下のグラフではイベント当日を境に、N225のイベント発生した銘柄を寄り引けでホールドしたリータンです。
イベント当日は圧倒的にマイナスリターン、前日は圧倒的にプラスリターン。イベント通過後は殆どがマイナスリターンです。
イベントとはお祭りみたいなもので、終わると皆さん退去してゆくようで、それは4日も続き、正常化するまで5日必要というのが今回の結果でした。
このイベント、過去のイベントはJQuantsAPIでは取得できるのですが、未来の物は自分で調べて取って来ねばなりません。
なので、システム実装の際にはスクレイピングをする必要があるのですが、実装しても本当に動いているのか確認するのが面倒なんですね。
それなりの情報を通知としてスマホに送信しておけば良いのですがね。
次の手は
次の手は思いついてません。
とりあえず、今回のモデルを個別株ロングショートにアンサンブルすると地味に改善しました。
イベント情報取得はまだ課題にしているのですがね。
先日改善した個別株ロングショートについてはまだ様子をみておいて、11月中旬ぐらいには復活しようかと思っています。
それまでにリセッションが来ればいいですね。
では。
読んでいる書籍
債券投資している私はこの本を読み返しています。
読み返すごとになるほど！と思う所が出てきます。
株や仮想通貨ばかり考えていないで、整腸剤の如く、この様な本を読むことをお勧めします。