ひたすら特徴量
近況
今週の出来事と言えば、仮想通貨も株もトレード再開したことです。仮想通貨はマイナス、株はブラス。トントンという内容。
やはりリスクに身を置かねば、なぜか置いてけぼりのリスクを感じるのが性分で、アクティブに何かに携わらなねば、落ち着かないようです。
そして、今週やっていたのは仮想通貨の特徴量探索。今回はその話題でも。
見つけた特徴量
仮想通貨のトレードする特徴量は仮想通貨の世界から、というイメージを持つ人が多いと思いますが、私の見つけたものは一般金融市場からです。
仮想通貨はよくわからないもので、夜10時30分の米国株取引時間に合わせてダイナミックに動いたり、FRBの発表に合わせて死ぬほど動いたりします。株価と金利に影響をうけているようなんですね。
最近ではバブル成分も抜けきって大したボラではありませんが、2022年はかなり動いてました。
で、今週私が見つけたのは２つあります。
一つはかなり効きました。
下は単回帰でトレードをしたバランスカーブですが、自分の中ではかなりロバストです。所見の人はドローダウンすげえと思われると思います。しかし仮想通貨を分析してみるとわかりますが、なかなかここまでロバストなものは見かけられません。
2つ目はこんなの効くんだ、と感じたもの。
とある値のスプレッドリターンが非常に効いてました。自分なりにリスク許容度をスプレッドリターンで表現したシンプルな特徴量であり、自分の表現が正しかったのかな？と思わされました。直近弱いのが気になりますが、復活しているようにも見え、アンサンブルで使ってみても良いかと思っています。
ちなみに仮想通貨関連株の平均リターンとかを試してみましたが、糞でした。仮想通貨の価格の後追いの指標になっただけであり、本当に糞でした。予測能力ゼロです。
ブラッシュアップして出来たもの
自分か見つけた納得の特徴量から正負だけで判断する単回帰モデルからアンサンブルさせて作ったのが上のモデルです。
今週からこのモデルで戦っていますが、3連敗してます（泣）
モデルのAPYは200％を超えるところまで来てますが、もっと極限まで追い詰めた方が良いんでしょうかねぇ。
過学習嫌だし、突き詰めるのは特徴量でしょうか。
単回帰の特徴量探索から全く学習をせずに単一ウエートでのモデル作成となっており、まさに特徴量の生き死にだけで命運が決まるものとなっています。まぁ、これ以上特徴量は思いつかんし、稼げないならそれは実力ということです。
とりあえず、身銭を任せて運用してゆきます。
では。
＜書籍＞
とりあえず、手元に置いておけ、という本です。第七版まで進んでいます。私は新しくなるたびに買ってますが、3つぐらい古くても、読んでいてめちゃくちゃ勉強になります。
第六版は中古で300円（10月20日で）なので、興味あるかたはどうぞ。