資金管理
はじめに
今回は資金管理について考えていきます。あくまでもこの記事も自分の確認と言語化のためです。
現時点での自分の考え方などを書いて、自分なりの資金管理を決めるのが目標です。
でははじめます。
資金管理とは
一般的に言われてる資金管理とは損失を1～3％する、とか分散投資をするとかでしょうか。自分も投資やFXを始めた時に調べた感じだとそんなことが書いてあった気がします。まあ一度も守ったことがないし、何なら損失が何％でとか考えたことがありません。もちろんこんな考えではいつかは破産するだろうし、勝ち組にはなれないと思います。
では上記の損失を1～3％にするとか分散投資をするというのが正しいのでしょうか？
個人的にはその人の現在の資産（資金）と目標と期間と投資商品と投資方法によると考えます。
資産が100万の人と1億の人、目標が100倍か月50万か、期間が3年か20年か、投資商品が株かFXか仮想通貨か、方法が現物かレバレッジ商品かなど人それぞれです。
なのに損失を1～3％とか分散投資しましょうみたいな感じで一括りにするのがおかしいと感じます。
なので自分に合った資金管理を自分で考えることが大事だと思います。もちろんそれができていないのでこのnoteを書いています。
自分の現状と目標を知る
ではまず上の項目について実際に書き出してみます。
・資産
資産（資金）は300万円。
・目標
第一目標は4000万円。第二目標は安定して勝てるようになること。
・期間
第一目標は1年後くらい。第二目標は未定。
・投資商品と投資方法
現在はレバレッジの効くFXと仮想通貨。最終的には株にもチャレンジしたい。
資産の少なさを書くのは恥ずかしいですが、まあ自分用のnoteだし一応ジュニアＮＩＳＡや嫁のＮＩＳＡもあるので気にしない。泣
現在使用できる金額は300万くらいです。実際は仮想通貨で17000ドルくらいとごく少量のＢＴＣとごく少量の日本円です。最近は海外ＦＸも仮想通貨入金ができるので楽です。
目標はまずは4000万としました。まあ10倍くらいというのと家のローン代という感じですかね。第二目標を書きましたが、本当はこれが第一目標になるべきですが並行していきたいと思い書きました。第二目標が達成できれば目標資産なんて関係なくなりますからね。ただ具体的な目標数値が無いと資金管理が難しくなると思ったのでまずは4000万にします。
期間は1年くらいで考えています。これは仮想通貨の半減期後のバブルを考えてです。まあバブルが来るかはわかりませんが、まだ仮想通貨は鉄火場になるとは思うのでそこのチャンスはものにしたいです。
投資商品はＦＸと仮想通貨をメインにするつもりです。ＦＸはレバレッジが効くからで、仮想通貨は短期間で10～100倍を狙えるからです。株はレバレッジが効かせにくいのと今後も市場として残るから後回しです。
投資方法
基本的にはデイトレになります。場合によってはスイングやスキャもやるのでしょうが、まあ時間軸はあまり気にしません。
自分だけの資金管理を作る
上記を踏まえて自分だけの資金管理を作っていきます。当然損失を1～3％で～とか分散投資で～とかを単純に考えません。1年で10倍を目標にするのであればリスクを取らなければいけません。普通に考えたら1年で10倍になる投資なんて怪しいし確率的には低いです。ただ漠然とＦＸや仮想通貨を投資していては1年で10倍には絶対ならないと思います。なので1年で10倍にするにはどれくらいのリスクを取る必要があって、それを減らすにはどのような努力をするべきなのかを知る必要があります。
まず投資商品は海外ＦＸと仮想通貨です。
海外ＦＸの理由はレバレッジが高く少額でも効率が良い点とボーナスがある点です。追証が無いのも良い点です。欠点としては出金拒否とかラグですかね。
仮想通貨の理由は短期間で何倍にもなるスピードです。欠点としては大半がゴミなのと、旬がとても速いということです。
現在考えている戦略としては海外ＦＸはボーナスがある時だけ使って利益をが出たら仮想通貨の証拠金にするスタイルです。今年は6000ドルくらい+なのでそんなに悪くないと思います。ただなぜか仮想通貨の残高は増えていません。不思議です。（ハイリキとかのトレードでたぶん溶かしてる）
次は具体的な数字を考えてみます。
これは手法の所でも書きましたが、自分の手法の勝率とＲＲと試行回数によって大きく変わります。
ざっくり検証した感じ勝率40％くらい、RR１;2から3くらいな感じです。
出来上がったチャートからチャートパターンを見つけて検証したので実際はもっと勝率は悪くなるかもしれません。逆に上位足や抵抗帯なども加味していないのでこれよりよくなるかもしれません。わからん。
まあ頑張ってサンプル集めたのでこれでいきます。
手法のノートでも書きましたが、バルサラの破産確立を参考にします。
勝率40％の所を見てみると
損失許容額10％ ペイオフレシオ2 破産確率 14.22
損失許容額10％ ペイオフレシオ3 破産確率 2.5
損失許容額5％ ペイオフレシオ2 破産確率 2.02
損失許容額5％ ペイオフレシオ3 破産確率 0.06
損失許容額2％ ペイオフレシオ2 破産確率 0.01
損失許容額2％ ペイオフレシオ3 破産確率 0
となるみたいです。
資金少ないうちは許容額を5％から10％にして資金が増えたら2％くらいにするのがいいのかな？
とりあえず資金300万円、勝率40％、損失許容額5％、RR1;2で100回トレード実行し、それを100セット実施した際の平均を載せます。
300万が700万くらいになっています。2倍から3倍くらいですね。
次に1；3に変更してみます。
5000万くらいになるみたいです。まあさすがにこんなにうまくいくわけはないですがね(笑)
次は損失許容額を10％、RR1;2に変更してみます。
だいたい2000万くらいになってますね。6倍って考えるとすごいいい感じ！
最後に1；3に変更してみます。
最大で16億になるみたいです。
てことで腎臓売ってギャントレしてきます。
読んでくださってありがとうございました。
次回作にご期待ください！！！！
まあ冗談はおいといてもう少し詳しく設定してみます。
まず資金が300万ですが、最初にそのままやるのは怖いので100万スタートで計算してみます。
さらに1年のうち250日くらいトレードできるとし、一日に5回ほどエントリーすると仮定します。まあエントリー回数は監視銘柄を増やせばある程度は融通が利きそうなので適当です。
一年で250×5＝1250回数の試行回数が得られる計算です。
資金、勝率40％、試行回数1250回、損失許容額2％から10％、RR1対2から3
の条件でどれくらいの結果が得られるのかを再度シミュレーションをしてみます。
…
シミュレーションをしてみたのですが、一番低い損失許容額を2％、RR1;2にしても1億以上という結果となりました。
未来明るいな。(たぶんというかおそらく手法の見積もりが甘い)
結局冒頭に書いた証拠金の2％から5％くらいに落ち着きそうです。てかそれ以上だと安定しないだろうしメンタルもたなそう。
とりあえず今年はプロップファームの口座買ってフォワードテスト用にするところから始めようかな。そこで100回くらいトレードしてみてバックテストとの差異を調整してみるか。
最後まで読んでくださってありがとうございました。