“努力は報われない。”「データが示唆する正しい努力とは」
※今回はしっかり右肩上がりに上がりになるものを見せます。
林修先生の、
「努力は報われない、正しい努力でなければ。」
これはあまりに有名です。
これは相場の世界でも全く同じことです。
「んなわけない」と言いたいところですが、メンタルはトレードにはとても大切です。ところが、ここからはすぐに「正しさ」を導くことができません。
「正しい」を導くためには、根拠や結果が必要です。相場初心者の方が気をつけないといけないのは、自分がこれから参考にしようとさている人やものが、何かきちんとした根拠、結果を出しているのか、ここです。
ところが、そんなことは、重々承知しているはずなのに、どうして、なんの信憑性もないものに飛びついてしまうのでしょう。
それは、相場においては、根拠や結果を示す人が、特にネットでは、ほとんどいないので、「根拠がないのは普通」となり、むしろ気にする方がおかしい、こうなってしまっているのでしょうか、よくわかりません。。
本当に不思議に思います。顔を出して喋っている以外、トレードを見せるわけでもなく、根拠のあるデータを見せるわけでもないのに、多くの人がその人たちの動画を見ている上、コメントを読むと感謝の言葉すら書いてあります。相場は、スポーツと同様、勝つこと、これ以外にはない筈なのですが、「私プロ野球選手なんです。」というだけで、ボールを投げているのを見たことがなければ、バットを振っている姿も見たことがないのに「すごい！」という歓声が湧き上がる、私からすると、こういう訳の分からない起きているように思えてなりません。
相場に参加しようと考えてた人のうち「この世界の人達、おかしすぎる」ということに気づいた普通の人はさっさといなくなり、残されたのは、いわゆる情弱な人達で、その人たちで、このマーケットはなりなっている、そういうことなのでしょうか。。
相場とかそういうのはどうでもよく、ただ単に面白がって見ている人が、実は大多数というのであれば、それはそれで納得できるのですが、、本当にそうでしょうか。。
んー。謎ですね。。
さて、話を戻します。「間違った方向」というのをわかりやすくするために、今回は、macdというインジケーターを取り上げて書いていきます。
macdは有名ならインジケーターで、チャートには、このように表示されます。そして、赤○や青○で、売買をすればよいと言われています。詳しくは、ググってもらえれば思いますが、問題は、これをやり続けて、本当に勝てるのかどうか、今回は、それを検証するエクセルシートを作りました。
いつも通りの結果ですね。まず、勝てません。以前、ライブでもお話しましたが、かなりいろんなことをやっても、無理なんですよ。一応内容を述べておきますと、ユーロドル2003〜2020年の15分足で、発生した売買シグナル合計、12,649回、そして、そのシグナルに合わせてトレードした結果です。12、3年以上かけて、+2000pipsまで上昇後、4、5年かけて、損を出して、現在、-500pipsぐらいですね。要するに偏りはないと言うことです。ちなみに、macdの設定は、12,29,9で、利確、損切りは、30pipsに固定しています。このシートはアップしておきますので、ご自身でこの辺の数字を弄って見てください。数字を変えることで、その数値での検証が自動で行われます。ただ、右肩上がりになることは、ありませんからやる必要はないですが(笑)
今回の検証結果は「正しい努力でないと成功しない」これに対する反面教師的な、具体例です。どんなに真面目に、macdのシグナルを信じて、勉強しても、そもそも偏りがないんだから、そこから何かを得るのはできません。要するに間違ったものを信じて頑張ったら、やばいということです。※この検証シートは↓よりダウンロードできます。
あなたが参考にしている人やものは大丈夫ですか？
では、私がなぜ波や水平線にこだわったトレードするのか、その根拠をお見せします。
これは、波を捉えようとインジケーターを考え、うまくいったバックテストの結果です。損益推移はご覧の通り右肩上がりです。一つの手法で現れる買いシグナル/売りシグナルの全てで、シミュレーションを行い、損益の合計をグラフにしています。インジケーターに使っている数値は全く同じものですし、データ量&シミュレーションの期間(１５分足約１５０万データで、期間約２０年)、シミュレーション回数（合計約２１万回）それぞれから、わかると思いますが、カーブフィッティングにカテゴライズされにくいレベルだと思います。※カーブフィッティングという言葉について、知らない方はググってみて下さい。
「こんなの嘘にきまってる！！」
「インチキに違いない。。」
酸っぱい葡萄の狐さんがたくさん湧きそうです(笑)
今回これを紹介しようと決めたのは、プログラミングを使った大規模なバックテストだと、検証の内容自体を理解してもらえない可能性があり、批判的な人に「おかしい」と言われてしまえば、いくら私が説明しても「結局のところ、よくわからない」で終わってしまう、こういう悔しい思いをするのが嫌だったんですが、この検証はシンプル、かつ、わかりやすくできました。これなら、相場のことを全く知らない人でも、どういう検証をしたのか、すぐに理解できる、そういうものになっていると思います。(簡単でないと理解されないのでいろいろ思考錯誤してようやくできました(笑))
もう一つは、透明性です。プログラミングを用いず、エクセルの関数だけで行っております。エクセルの関数が素晴らしいのは、計算を順番に行い、結果は、一つ一つがセルに表示されますから、順序立てて、説明していけば、どういう計算から結果を得ているのか、難しくなく理解してもらえると思います。プログラミングの場合は、メモリ上で計算をしてしまうので、一つ一つの計算は、コードが読める人でなければわかりません。又、関数を使った相場関係のデータに関して、直接、人に説明したことが何度もあり、今回のレベルの内容で、わからないといわれたことはないので、二つの点から、このテストにインチキはないとわかってもらえると思います。
テスト内容を知りたい！
システムトレードにできるんじゃないのか？
などなど、様々、聞きたいことがあると思います。
が、徐々に公開します。チャンネル登録のスピードが上がれば、公開も早まるからもしれませんよ。
話をまとめますが、「正しいやり方に基づいた努力でないと、その努力が実るはない。」これは相場でも、同じことで、どこの馬の骨かもわからない人間が、鼻息だけを荒くして、どーのこーの言ってるのを参考ににしても、根拠のない鼻息じゃロウソクの火すら、なかなか消せやしませんか、無駄に損をさせられるだけです。データからちゃんとした傾向を見つけ、その上で練習をするから、成果が出る、ものすごく当たり前のことなんですが^^;
当たり前のことが、当たり前に通じる業界にFX、株、仮想通貨もなれば良いですね〜