04. 日経先物 ▶︎ ロングしか勝たん。ver2.0バックテスト結果
■ ロングしか勝たん。ver2.0が開発された経緯
下記note＞3.sell判定(クローズ)の不具合について @2023.7.7
をご確認ください。
■ ロングしか勝たん。ver2.0の性能
● 開発時に考慮した前提
初期資金は100万円想定
ミニ1枚
バックテストに使用したシンボルはJP225USD。先物チャートは限月が切り替わる時にチャートが歪み、バックテストに影響がでるから❌。円建てのJP225YJPYは2020年からのデータしかなく長期的なバックテストに不向きだから❌。よってUSD建ての日経CFDを使用した。
よって、バックテストで使用されている単位はUSDであるが、分かりにくいため円と仮定した。特に問題はなし。
トレード1回あたりの手数料はSBI証券を参考にして、往復で76円とした。
バックテスト期間は2013年1月1日から2023年7月8日
設定は以下。発注サイズを100とすることで、ミニ1枚分を再現。
● 概要（以下から結果）
【過去10年】2013年1月1日から2023年7月8日
2013年1月1日から2013年12月31日
2014年1月1日から2014年12月31日
2015年1月1日から2015年12月31日
2016年1月1日から2016年12月31日
2017年1月1日から2017年12月31日
2018年1月1日から2018年12月31日
2019年1月1日から2019年12月31日
2020年1月1日から2020年12月31日
2021年1月1日から2021年12月31日
2022年1月1日から2022年12月31日
2023年1月1日から2023年7月8日
● パフォーマンスサマリ
● 純利益
● 総利益と総損失
● 1トレードあたりの平均勝ち額 / 負け額
● 勝率とリスクリワード
● ver1.0 → ver2.0にバージョンアップしたことによる影響
今回、ロングしか勝たん。ver1.0のclose判定不具合があり、ver2.0に改修したため再度バックテストを行い、その結果をまとめました。
改修内容としては、close判定ロジックのスクリプト追記＋αの修正となりました。
ロング判定に関わるロジックについては修正しておりません。
このバージョンアップに関する私の率直な感想としては、性能は上がっていると考えています。（自分が納得できるバージョンアップにしたかったため＋αの修正を加えました）
以下はそう考える理由です。
取引回数が13.1%減少したのにも関わらず純利益は-0.9%とほぼ影響なし
最大ドローダウンが-20.9%になった
勝率は2%減少したが、リスクリワードが15.3%と大幅に増加した
●ロングしか勝たん。ver2.0のトレード通知はこちらから
ロングしか勝たん。のトレード判定をTwitterの通知で発信しております。
ここまで読んでいただきありがとうございました！！！