02.日経先物 ▶︎ ロングしか勝たん。ver2.0_トレード通知 《23/6/9ナイト〜23/12/8デイ》6ヶ月
■ はじめに
当note及び紐づけているTwitterアカウントは、私が開発したストラテジに基づく取引情報を提供することを目的としています。提供されるすべての情報は参考のためのものであり、一切の投資助言を意図したものではありません。また、提供する情報が将来の投資成果を示唆または保証するものではありません。私またはこれらのアカウントは、情報の利用による取引や投資の結果について一切の責任を負いません。全ての内容を理解した上で、本規約に同意した方のみ、当note及びTwitterアカウントの購入・利用をお願いいたします。
⚫︎特典の内容だけ確認したい方へ
以下の画像を参考に目次より飛んでください！
■ ストラテジとは
ストラテジとは、ある目標を達成するための計画やアプローチのことを指します。ビジネスの世界では、企業が市場で成功するためのストラテジ（戦略）が存在します。一方、投資の世界では、投資家が利益を最大化し、リスクを最小化するためのストラテジ（投資戦略）が存在します。
この度私が開発したストラテジは、JP225USD(ドル建ての日経CFD)のテクニカル的な動きを分析し、売買のタイミングを決定します。
以下に、ゴールデンクロスとデッドクロスを利用したストラテジを一例として載せておきます。Pineスクリプトで開発したロジックを元に、機械的にロングかショートかを判定してくれます。これは、ゴールデンクロスが起きればロング、デッドクロスが起きればショートと判定しています。
■ ストラテジ 【ロングしか勝たん。ver2.0】の性能
2010年から2023年5月24日までの期間でバックテストを行った結果のまとめを載せておきます。使用しているチャートの環境上、金額の単位はUSDで計算されていますが、円と仮定しても問題ないため、分かりやすいように円で記載しています。
実単年ごとの細かいグラフはこちらの記事をご確認ください。
※2023.7.9追記：
01.日経先物 ▶︎ ロングしか勝たん。誕生で紹介しているストラテジ:ロングしか勝たん。ver1.0に関して、closeロジックで想定できていなかったパターンがあり修正いたしました。修正後をロングしか勝たん。ver2.0とし、バックテスト結果を以下にまとめています。
● 結果を見ていただく前に知っておいてもらいたいこと
結果は分かりやすいように、"できるだけ日経先物ミニを1枚で運用したとき"のデータに近くなるように調整しています。
なぜこのような言い方をするかというと、検証に使用したチャートはTradingViewのシンボル:JP225USDになるからです（日経先物ミニチャートではない）
JP225USDの「JP」はJapan（日本）を、「225」はNikkei 225を指し、そして「USD」は、この指数が米ドル（U.S. Dollar）で表されていることを示しています。つまり、JP225USDは日経225指数を米ドルで評価したものを指しています。
このシンボルを使用した理由は、TradingViewの日経先物チャートは、MSQで限月が切り替わると価格が調整され、適切な検証ができないからです。
日経先物ミニとJP225USDの価格には配当の関係で乖離がありますが、値動きはほぼ変わりません。JP225USDのチャートでロング判定がでれば日経先物ミニの方でロングをいれればいい、という運用方法です。
日経先物ミニの1tickは5円であり、手数料などを考慮しなければ1tick 5円あたり手元では500円動きます。JP225USDのチャートは価格が0.1USD単位で動きます。
また、日経先物ミニは取引枚数1枚で「値動き幅×100円」動きますが、JP225USDは取引枚数1枚で「値動き幅×1USD」動きます。
例えば、28000ロング→28500クローズのトレードを取引枚数1枚で行った時、
・日経先物ミニは、値幅500 × 100 = 50,000 円勝ち
・JP225USDは、値幅500 × 1 = 500 USD勝ち
となるため、検証をする時は取引枚数を100枚にしています。
手数料はSBI証券を参考にし、1往復あたり76円にしています。
ロングしか勝たん。の実際のトレード1例を以下に載せておきます。
● まとめ💹
● 単年あたりの純利益
● 総利益と総損失
● 1トレードあたりの平均勝ち額と負け額
● 勝率とリスクリワード
● 取引頻度
2010年から2022年の期間で、総取引枚数は428枚。よって年間32枚分の取引となり、月当たり約2.6枚の取引となる。
またバックテストデータによると、1度のロングエントリーで平均2〜3日はポジションをクローズしない結果となっている。
■ 理想の使い方
最初に私がこのストラテジを開発した時に思い浮かべていた理想のトレードが以下です。この理想を実現するために考えうるトレード環境の1例を紹介します。
退場する確率が極めて低く、コンスタントに利益を得られる
● 推奨環境
ミニ1枚あたり運用資金最低50万から最大100万円
→ 最低50万の根拠 :
2010年から2023年まで運用した時の最大ドローダウンが約36万円というデータより、証拠金を加味して、1枚あたり最低50万円は必要だと考えます。
→100万の根拠 :
2010年から2023年まで運用した時の平均負けトレードの損失額が約13,000円。
運用資金100万円に対して、負けトレード1回あたり1.3%程度の損失を被ることになる。(実際には負けが連続で発生し運用資金が少なくなっていけば、運用資金に対する損失％が増えるようになることの考慮も必要)
ここでバルサラの破産確率(損失2%ver)を確認してみる。このストラテジの勝率は40%、リスクリワードは2.4%であることから破産確率は0%となっている。
よって、平均損失額を運用資金の2%以内にすることができれば、退場の可能性は極めて低い。(もちろん未来はわからない)
バルサラの破産確率表についてはググればでてきます！他にもいろんなバージョンがあるので是非調べてみてください！
● 使い方
① ロング判定が出れば、日経先物ミニを脳死でロングエントリー
② ロング判定中はショートをいれない
③ クローズ判定で、ロングを脳死でクローズ
脳死が大事
● 追記1
このストラテジは、「ロング判定が出た時にロングエントリーする。クローズ判定が出た時にクローズする。」という簡単なロジックであり、
日経平均CFD(JP225USD)13年分のデータを統計的に分析することで損小利大になるように設計しました。
結果、取引き頻度も現実的で良い成績を収めることができています。
私自身まだまだ未熟者でロングを入れることに非常に抵抗があり、ショートばかりし、結果損をしてしまう。という背景があり、この状況を打破したいという想いからこのストラテジを開発しました。
私と同様にロングが怖くて、気づいたらショートをいれている方がいるのであれば、是非リハビリ用に使っていただけたら嬉しいです！
上記にも記載しましたが、できるだけ損小利大になるように設計しており、当たり前ですが下がれば損切りするロジックになっているため、クローズ判定が出れば脳死で損切りして貰えればと思います。
損小を実現するために、統計的に高い位置ではロングエントリーしないように制御しており、ポジションクローズ(利確・損切り)のロジックとできるだけ近くなるようにパラメータを最適化しています。
参考：上記で紹介したグラフ「1トレードあたりの平均勝ち額と負け額」
■ 重要・必読：このnoteの購入特典について
ここまで読んでいただいてありがとうございます。
このnoteの購入特典について説明させていただきます。
● 購入特典
ストラテジ「ロングしか勝たん。」のトレード内容をTwitter(@jp225usd)を通してリアルタイムで発信致します。
● 期間
2023年6月9日ナイト（2023年6月MSQ後）〜2023年12月8日ザラ場（2023年12月MSQ）まで。今回はテストも含めて、5月29日（月）から動くようにします。
● Twitter通知に関して
アカウントはこちらになります。@jp225usd ←これで検索
鍵垢となっており、本note購入者のみフォローを許可致します。
本note購入後、Twitter(@jp225usd)のDMにて、noteのアカウント名を送付後、フォローしてください。こちらで照合後、許可いたします。
DMが送れないなど、不具合があれば、鍵垢ではないこちら（@saisaisai225)にDMください！質問などあれば、どちらかのアカウントにご連絡お願いします！
ツイートに関しては、TradingViewから発信されるアラートを自動でツイートするように実装しているためタイムラグはほぼないと想定しています。
不具合があれば手動に切り替えます。
● 注意書き
※ ストラテジ「ロングしか勝たん。」は上記で説明したJP225USDに適用して運用しています。JP225USDは朝7時から23時間後の早朝6時まで動いています。
それに対して、日経先物ミニは朝8時45分から15時15分、16時30分から6時までと動いている時間に違いがある点を把握しておいてください。
※ ストラテジ「ロングしか勝たん。」は、ロングエントリおよびクローズを判定するロジックに分足は使用しておらず、1時間足から4時間足のデータを使用しています。
ロング判定が確定した次の足の始値でこのストラテジはエントリします。
クローズも同様で、クローズ判定が確定した次の足の始値でロングをクローズします。
よって通知がいく時間は、14時00分、17時00分などキリがいい時間になります。
※ 先出しではありません
※ noteにも記録を目的として記載していきますが、タイムラグが発生するものとして認識しておいてください。あくまでもメイン通知はTwitterです。
※ 他のnote発信者の方と比較すると、取引回数が極端に少ないです。バックテストのデータを参考にすると、月あたり2〜3回の取引回数となっております。ご理解をお願いいたします。
※2023.7.9追記：ロジック不具合や性能が上がることが判明した場合は、バージョンを上げさせていただく場合がございます。
■ 追記
すぐ上の部分で、「月あたりの取引回数が2〜3回」と言及しましたが、これは統計的に損小となるように設計しているからです。
ロジック的には、エントリー位置を計算を用いて制御することでとクローズ（損切り）位置をできるだけ近くしています。
よってこの制御を外すと、取引回数が増えます。
制御を外すことのメリットは、ロングしか勝たん。の根底となっているロング判定を100％引き出すことができるため、「今はロング判定中」というのを認識でき、裁量でのショートを控えることができます。
制御を外すことのデメリットは、損切り額が増えることによるリスク増です。高値圏でロング判定が出て、そのまま下がってしまった場合、クローズ（損切り）位置までの距離が遠く、それだけリスクとなります。
このように、統計的な高値圏でのロングエントリーは損大利小になってしまう可能性が高いためエントリー位置を制御しています。
しかし制御を外すことのメリットもあるので、
① 本来のロングしか勝たん。ver
② 制御を外した非推奨のロングしか勝たん。ver
の2パターンによるツイートをしようかなと考えています。(以下は②についての検証記事)
■ トレード記録
ここから先は
¥ 5,000
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか？