03.日経先物 ▶︎ 【検証記事】ロングしか勝たん_エントリー制御なしver.
■ はじめに
この記事は、私が提供しているストラテジ「ロングしか勝たん。」に関する検証記事となっています。https://note.com/sai225/n/ne9beecdc22dc
「ロングしか勝たん。」では以下２種類の情報を提供しています。
① "本家"：
バックテストの結果が最も良くなるようにパラメータを最適化しています。
この最適化の１つとして「エントリー制御」を行なっており、高値圏でエントリーしないように制御することで損小利大となるように調整しています。
以下の画像Aは、"本家"を2010年1月1日から2023年5月31日までの期間でバックテストを行なった結果です。
（バックテストの詳細の結果や設定については、[ 上記記事＞ストラテジ 【ロングしか勝たん。】の性能 ]にてご確認をお願いします）
② "unlimited"：
"本家"に対して"unlimited"は、最適化の１つとして挙げた「エントリー制御」を行なっておらず、高値圏でもロング判定が出ればロングエントリーする仕様となっております。とは言っても、ロング判定はロング判定なのでショートは抑制した方がいいという客観的データとして使用できます。
以下の画像Bは、"unlimited"を2010年1月1日から2023年5月31日までの期間でバックテストを行なった結果です。
画像Aと画像Bを比較すると、純利益は"unlimited"の方が13%程高い結果となっていますが、トレード数は170%増となっており、"unlimited"の方が良いとは一概に言えない結果になっています。
よって本記事では、"本家"ではエントリーせず、"unlimited"でのみエントリーしているトレードに焦点を当てて、その実態を明らかにします。
■ 検証方法
TradingViewで行なったバックテストの結果について、"本家"と"unlimited"のトレード一覧をそれぞれダウンロードし、"unlimited"のトレード一覧の中から"本家"のトレードを除くことで、"unlimited"でしかエントリーしていないトレードを抽出しています。
詳細には、トレード日時をキーとして、結合できるデータを"本家"、結合できないデータを"unlimited"のみトレードとして判定しています。結果を見ると、なぜか整合性が取れていない部分（純利益）がありますが、誤差として見て戴けたら幸いです。
■ 結果
トレード回数: 307 回
純利益： +411,768
勝率： 37.8%
平均トレード： +1,341
平均勝ちトレード： 28,972
平均負けトレード： -15,440
ペイオフレシオ： 1.88
■ 総括
結果としてはプラス収支ですが、かなり非効率なトレード内容になっているように感じます。直近のバブル相場ではほぼすべての上げをロングで取れているため有用に見えますが、2010年からの長期的な目線で見ると微妙です。
以下の記事は、私がストラテジ開発をする上での１つの指標としているもので、
勝ちトレーダーと負けトレーダーのトレードの特徴をチェックすることができます。
OANDA証券「先月の上位、下位200口座のトレード分析」
https://www.oanda.jp/lab-education/oanda_lab/oanda_rab/tradingdata/
この記事の中の１つに、【過去６ヶ月間の勝率とリスクリワード比率の散布】というものがあります（以下画像）。赤系統の色は下位200のトレーダー、いわゆる"負け組"を表しているのに対して、青や緑系統の色は上位200のトレーダーや６ヶ月連続プラスのトレーダー、いわゆる"勝ち組"を表しています。
最適化をしている"本家トレード"は勝ち組の部類に入っていますが、"unlimitedのみトレード"は負け組の部類に入っています。
よって、すでに購入していただいた方にはお伝えしていますが、
unlimitedによるロング判定はエントリー非推奨（以下画像）です。
しかし、ロング判定には変わりはないので、ロング判定が出ている間はショートをしない、浅めのロスカットを設定してロングエントリーするなど、トレードの参考にしていただければと思います！
ここまで読んでいただきありがとうございました😊
■ 参考データ、関連記事
ロングしか勝たん。制御なしverのサマリ
ロングしか勝たん。誕生
2010年から2023年までの1年ごとの収支グラフを載せてます。
読んでいただけたら幸いです😁