01. 日経先物 ▶︎ ロングしか勝たん。ver1.0_誕生
■ ショーターとして約100万ヤラレタ
先物市場に2020年に足を踏み入れ、2023年のこの記事を書いている時点までで約100万円負けている。この界隈からしたら全然負けてないやん！っていう額かもしれないが、サラリーマンの自分からしたらかなりの大金。お小遣い3万円だし。。。グハッ
ワイは先天性のショート脳を持って生まれたらしく、息をするようにショートをしてしまう。ロングは急落が怖くてできない。裸ロングした記憶がないくらいにはロングできないのだ。（だって落ちる時一瞬じゃん。仕事中に急落したら絶望じゃん。。。）
という脳みそを持ち合わせているのでショートしか無理。
ついには毎年1回はある急騰で資金を燃やされ続け、ついに資金が30万円になってしまった。（しかも少し盛って30マン笑）
● トレードスタイルはひとそれぞれ
いきなりだが、先物界隈にはスゴイ人がちらほらいて、ミラトレが存在する。
でも人によって資金量はさまざまで、無限に耐えれる人もいれば、2000円幅担がれると追証になる人、などいろんな境遇の人がいる。
（ミラトレさせてくれる人をミラトレ主、ミラトレする人をミラトレ民と呼ぶことにする）
ミラトレ主がどれだけの損失を許容するかは、ミラトレ民は分からないことが多いと思う。ワイもミラトレ民の経験はあるが、資金的な問題で100%のフルミラトレはしたことがない。（できない、と言った方が正しい）
例えば、最大5ロット取るミラトレ主であれば、1ロット=ミニ1枚と仮定すると、約2000円幅担がれてもいい想定で1枚あたり40万必要。40万×5枚で200万円は必要になる。捻り出した200万円も2000円幅以上担がれると無念さよならバイバイになってしまう。
さらにいえば、ミラトレ主は専業に近い人が多いイメージ。
兼業の人はザラ場や深夜はミラトレできない人も多いと思う。
って考えるとミラトレ民になるのも大変で、ただマネしてるだけに見えて高難易度なことやってると思う🫡
● ワイが求める理想のミラトレ
では、どういうスタイルなら安心してフルミラトレできるか考えてみた。
1ロット
トレード頻度(低)
しっかり損切りする
過去実績良好(信頼が高ければ脳死でいける)
知らないだけかもしれないけど、上記を全て満たすミラトレ主はいない気がする。
そこで、
とした。
■ 真理の扉を開いた
ワイは少しプログラミングができるので、TradingViewのPineスクリプトを用いて、ストラテジーを開発→バックテストを繰り返す日々を送った。
しかし、いくつ開発しても納得のいくものができなかった。
それまではバックテストの概要ページしか見ていなかったのだが、ある日初めてパフォーマンスサマリを覗いてみた。なぜ今まで確認してこなかったのかわからないが、そこには真理が座っていた。（厨二病炸裂tttttt)
細かい説明がめんどくさいので単刀直入にいうと、
ショートがパフォーマンスにかなりの悪影響を与えていた。
真理を開いてしまったワイは、ロングしかしないストラテジーを開発。
そして求めていたものが完成。個人的にはかなり良い出来。
その名も「ロングしか勝たん。」
■ ロングしか勝たん。の性能
● 開発時に考慮した前提
初期資金は100万円想定
ミニ1枚
バックテストに使用したシンボルはJP225USD。先物チャートは限月が切り替わる時にチャートが歪み、バックテストに影響がでるから❌。円建てのJP225YJPYは2020年からのデータしかなく長期的なバックテストに不向きだから❌。よってUSD建ての日経CFDを使用した。
よって、バックテストで使用されている単位はUSDであるが、分かりにくいため円と仮定した。特に問題はなし。
トレード1回あたりの手数料はSBI証券を参考にして、往復で76円とした。
バックテスト期間は2010年から2023年5月24日
設定は以下。発注サイズを100とすることで、ミニ1枚分を再現。
● 結果 ※ロングしか勝たん。ver1.0の情報
※ver2.0の結果は以下から飛んでご確認ください（2023.7.9追記）
とりあえずまとめから。
縦は項目名、横は年数（小さくてすまぬ）
以下、単年ごと
● 純利益
縦軸：円 横軸：年
● 総利益と総損失
縦軸：円 横軸：年
● 1トレードあたりの平均勝ち額 / 負け額
縦軸：円 横軸：年
● 勝率とリスクリワード
左縦軸（青）：勝率（％） 右縦軸（オレンジ）：リスクリワード 横軸：年
● 考察
結果をみるに、自分でいうのもなんだけどよくできていると思う。
今回2010年から2023年5月24日までの期間で検証したけど、ミニ1枚換算での総利益は2,352,162円。約14年だから、割る14すると年あたり168,000円の利益。日経先物ミニの証拠金に勝ってる。個人的には十分。10枚張れる人だったら、単純計算1,680,000円だしね。ナンピンしないから捕まった時の資金拘束も限定的。
バルサラの破産確率っていう先物界隈だと聞き慣れない(?)表があるんだけど、簡単に言えば、破産確率を表している。めちゃくちゃシンプルに考えるからつっこまれるかもしれないけど、このストラテジーの負けトレードの1回あたりの損失額は平均13,379円。資金100万円に対して、平均損失額を13,379円とすると、資産あたりの損失率は多く見積もって2%。そうなると以下のバルサラの破産確率表が使用できる。
縦は損益率（リスクリワード）、横は勝率を表している。
「ロングしか勝たん。」の平均勝率は40.9%、リスクリワードは2.4。
よって、「ロングしか勝たん。」を資金100万円でミニ1枚でトレードした時の破産確率は0%となる。
資金100万円でミニ1枚なんてアホすぎるだろ！と思う人は、各々が思う資金で計算してみて！下の表は調べたら出てくる！
2022年はめちゃ負けてるけど。ぴえん。
でもまあ、2023年含めて、14戦中10勝2敗2分くらいっしょ！
■ ロングとショートについて
ロングは、
・機械的にエントリーして機械的に損切りできるか
・上がる形までしっかり待てるか
ショートは、
・資金管理がモノを言う
・バックテストやる限り成績を悪くする要因
・大きな利益を得られるのは年に数回。取れたら大きいが仕込み期間が長い。
（よし、ここまでショートの悪口言えればショート脳克服やろ....）
■ さいごに
先物は危ない商品だとよく聞きますが、その通りだと身をもって感じています。
私含め多くの人が、各々のトレード手法や値頃感による裁量トレードをしていると思います。その中で自身の取引履歴を分析して、勝率やリスクリワードを計算している人は何％いるのでしょうか。
私は全くやったことがありません。損切りした履歴をみると悲しくなるから笑
そんな状態だと、再現性のあるトレードをしているのか、破滅の道を歩んでいないか、など判定することができないと思います。
トレード手法に関して、「この手法は成績がとてもいい」という裏付けのデータがないと少しの値動きでメンタルがブレブレになり、毎回損切りラインの基準がバラバラで、彷徨った挙句、退場といったことになりかねません。
※いままさに私がその状態です笑
Twitterで先物界隈をフォローしていますが、ストラテジを用いて検証・トレードしている人をほぼ見たことがありません。（実際にはいると思いますが）
FX界隈だとこの分野は盛り上がっているイメージ。
今後は再現性が見えるストラテジ分野で頑張りたいな！と考えています！
話は変わって、私の現在の運用資金は約20万円まで減少してしまいました。
今回の上げはキツイですね。。。この上げの反動暴落が取れたら「ロングしか勝たん。」での運用に切り替えようと考えていたところショートで燃やされまくりました。とほほ。。。
ロングしか勝たん。のトレード判定をTwitterで発信予定なのでよかったら使ってみてください😊
ここまで読んでいただきありがとうございました！！！