【機械学習自動売買ボットの改善案】 200個以上の特徴量の中の上位の特徴量を２つ紹介

こんにちは、rog_peterです。

今回は自動売買ボットに用いている機械学習モデルで使用している200個以上の特徴量の中からohlcvベースで重要度の高い特徴量をご紹介致します。使用しているデータはrichmanbtcさんのチュートリアルと同じGMOコインの15分足のデータで使用しているモデルはLightGBMです。

今回紹介する特徴量は、「機械学習のための特徴量エンジニアリング」から学んだ知識をもとに作成したもので、LightGBMモデルのbuy側のデータに対して学習した際のfeature importanceで下記の位置にくるくらい重要なものです。また、これらの特徴量はすべて定常性をもっていることは確認しております。

それでは２つの特徴量をご紹介致します。