【Pythonで仮想通貨自動売買ボット】板情報を使った高頻度機械学習ボット 〜特徴量の作成方法〜

こんにちは、rog_peterです。

最近は高頻度機械学習ボットに取り組んでおり、良い成果が出始めたので今回は板情報からどのように高頻度MLボットに使える特徴量を作っていけばよいかという点にフォーカスしてご紹介していきます。

現在作成中の高頻度MLボットは下記のように、板情報から複数の特徴量を作成し、それらを機械学習モデルに取り込んで学習と予測を行うという流れのものです。こちらの高頻度ボットの取引頻度に関しては30秒ほどを想定しております。（msスケールで争う超高頻度ボットではありません。）

この高頻度MLボットを使って最小ロットでフォワードテストをしてみた際の損益曲線がこちらです。

PnL vs time

きれいな右肩上がりになっていることが分かります。こちらのボットは今現在進行系で実戦投入中です。今回はこのボットで使っている特徴量の計算方法についてご紹介致します。

注意事項・免責事項

以下には特徴量の計算式のコードと簡単な説明がありますが、自前のデータベースをもとに計算しているため、少し分かりづらい部分があるかもしれません。コードを追えば何を計算しているかは分かると思います。このnoteでは特徴量の作成方法のみなのでボットに落とし込むにはまた別の作業が必要です。

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【追記 2022/05/30】 好評につき値上げさせて頂きました。5000円→6000円
【追記 2022/05/31】 好評につき値上げさせて頂きました。6000円→7000円
【追記 2022/05/31】 好評につき値上げさせて頂きました。7000円→8000円