勝つ確率を上げる方法　投資家の強敵Whipsawを防ぐ　６/7/21

多くの投資家はマーケットが中長期で上がっているのに損をしてしまう―よく聞くまたは経験することですね。三つの大きな原因が考えられます。①弱い株をいつまでも持っている。②セクターローテーションについていけない。③Whipsaw。

最初の二つは前の記事でいろいろ書いたので今回は三つ目のWhipsaw について話しましょう。Whipsaw  とは中長期で上がっているのにちょっと下がると怖くなって売ってしまい、損をし、また上がり始めると買う。これを繰り返す。私も含めて多くの人が経験することだと思います。

私はこれを改善する方法を考え、最近実行しています。具体的な例を使ってその方法を説明しましょう。上のチャートはこの二年間のMS(モルガンスタンレー)の日足チャートです。この株は2020年の11月から上昇機運に乗ってこの7か月ぐらいで80％以上上がりました。しかし2021年の1月と3、４月に10％以上下落しています。ここで売っていれば儲けは80％には遠く及びません。ではうまく大きくこの株で儲ける方法はあるのか。テクニカルアナリシスで検討しましょう。

①移動平均値　これはテクニカルアナリシスの一丁目一番地で、特に50日移動平均値(黒い線)は多くのアナリストが重要視しています。2021年4月にほんの少し破られましたが、すぐに戻っています。またこの7か月50日は20日の下にあり、200日(赤い線)の上にあります。怖くなり4月に売っても、またすぐ買い返せば大丈夫です。

②期間の違うMACD　これは下のRSI と同様私が最近使い始めた方法です。下にMSのチャートと同じ時の四つのMACD   を示します。

MACDの期間は私が少し実験していいと思ったものを選びました。一番上のは通常の(12，26，9)。そのあとは(20,200，15)、(50,100，30)、(100,200，50)です。長いのは週足のMACDを使ってもいいのですが、いっぺんに同じチャートで見たいのでこのようにしました。こう並べてみると短期、中期、長期の動きが相当はっきりわかります。ふつうよく使われる(12，26，9)は短期でフラフラしますが、長くなると安定してきます。長期で見ると2020年11月から上昇機運になっていることがわかります。もちろん全てが正の値で上向きがいいのですが、長期の動きがわかれば、短期が負になってもすぐ売るべきかまたはもちこたえるか判断しやすくなります。またたとえ短期を基準で売ってもまた上がってくれば買い戻しやすくなります。また50と100をみると2020年6月ごろからブルになってきているのがわかります。

③長短期のRSI 　MACDと同じように、私はいくつかのRSI を使います。私の使っているいくつかのRSI を下に示します。

上のチャートは14、45,　100です。14が一般的に使われているものです。ここで重要なのは45と100は去年の11月から一度も50以下になっていないことです。私の分析では長期のRSIが長い期間にわたって50以上の株は中長期上昇機運に乗っていることです。すなわちファンドがため込んでいる（Accumulation）可能性が高いです。14だけ見ていると少し下がったとき、売るべきか、持ちこたえるか迷うと思います。MSの場合持ちこたえるべきと中長期RSIは示しています。ただこれら中長期のRSI が下向きになれば危険信号で50を切れば売った方がいいでしょう。またチャートにある線は10期間移動平均ですがこれらを切ってきたときも危険信号です。ただMSのように中長期RSIが50より相当高い位置に安定的にある場合はあまり焦らない方がいいです。

このMACD,RSIの使い方は最近始めたのでこの記事を読んだ人は他の株も分析して結果を教えてください。