202408月限に向けて始動
更新日時 7/12 5：36
私が行っているシステムトレード（デルタヘッジ戦略）は、毎月SQ日付近に決まったルールで次限月の日経225ミニオプションでショートストラングルを組成、ブラックショールズ方程式を用いて自作したエクセルを使用して、オプションのデルタ値を計算し、先物マイクロでヘッジポジションを掛けつつ、オプション売りの時間的価値の利益を狙う戦略です。
202407月限もクローズしたので、202408月限に向けて、始動しようかと思います。
まずは、202408限月の一覧からちょうど41000付近なので、上下1000円くらい離したところで見てみましょう。
C42000、P40000の組み合わせ（7/6 朝）
建て単価は理論値付近で設定。
プレミアムは350+380＝730円 730×100×3=219,000円あります。
大体、ヘッジ注文の幅が280円くらいとすると、1回のヘッジ損で8400円の計算。
219,000円÷8400円≒26回までヘッジ損に耐えられます。
7/8に始めたとして、202408限月のSQ日は8/9で、実働25日なので、26回÷25日=1.04回/日以下のヘッジ損であれば、収益が出そうです。
利益範囲は狭いですが、懐は深そうです。
7/12朝時点で、乱高下で削られて、マイナスです。
C42500、P39500の組み合わせ（7/9 朝）
建て単価は理論値付近で設定。
プレミアムは220+300＝520円 520×100×3=156,000円あります。
大体、ヘッジ注文の幅が330円くらいとすると、1回のヘッジ損で9900円の計算。
156,000円÷9900円≒15.7回までヘッジ損に耐えられます。
7/9に始めたとして、202408限月のSQ日は8/9で、実働24日なので、15.7回÷24日=0.65回/日以下のヘッジ損であれば、収益が出そうです。
7/12朝時点で、こちらも乱高下で削られて、マイナスです。
7/12の夜 202408月限のエントリーをしようと思います。
注意書き
あくまで私的なトレード内容を通じて、トレード手法を紹介しているもので、特定の銘柄の売買を推奨している記事ではございません。
資産形成のひとつの考え方、選択肢として、参考にしていただければと思います。
投資、トレードを行う際はくれぐれもご自身の責任によって行っていただくよう、お願いいたします