EAの最適化について

FXの自動売買（EA）について紹介をしているwingです。今回のテーマは「EAの最適化」についてです。EAは販売または提供されるときに、必ず成績がついてきます。当然ですが、結果のでないEAを使おうと思う人はいません。

そのため、提供する側も、なるべく成績がよいと宣伝したいわけです。そのための手法が最適化です。

まず、バックテストと呼ばれる過去チャートにEAがどのくらい対応して利益を出せるのかテストを行います。

その後に、バックテストの数値を上げるために最適化をしてパラメータを変更していきます。

この最適化を行うと、過去のチャートに対して利益が出る挙動にするわけです。ここで重要なのは、バックテストは常に過去のチャートに対する最適化である点です。

そのため、最適化を行いすぎると逆に利益が出にくくなる現象が起こります。

つまり、未来のチャートの値動きが過去チャートと乖離すればするほど、利益を出せなくなるというわけです。
　
過剰最適化されたEAは、バックテストだけは良いが、実際の運用では、あまり成績がよくない。もしくは大きな損失に見舞われる。といったことがあります。

したがって、実際の運用では、フォワードテストが必要です。フォワードテストでどういう挙動をするのかある程度、確認することが大事です。

それでも…
損失が出ることはもちろんあります。それは、リスクを取るということなんだと思います。悔しいですけどね（汗）

少しでも参考になれば幸いです。