ゴールデンクロスは買いか検証してみた

株投資の指標であるテクニカル分析、の中で一番有名？使われている？と思われるゴールデンクロスについて今回は検証したいと思います。

ゴールデンクロスって何ですかは私には説明できないのでググってください。

１．前提条件

5日移動平均と、25日移動平均を使い、
ゴールデンクロスしたら、翌日の始値で買い、
デッドクロスしたら、翌日の始値で売る。
これだけです。

２．検証方法

・株価4本値の過去データを使用し集計する。
・2014年2月10日～2020年9月11日までの期間で実施。
・東証1部、東証2部、JASDAQ、マザーズに上場する内国株(*1)すべて。
・2020年9月11日の時点で株を保有してた場合、デッドクロスしていなくても売却。
・ゴールデンクロス後に寄らずのストップ高（安）だった場合は買わない。
・デッドクロス後に寄らずのストップ高（安）だった場合は売れないので持ち越す。
・ストップ安（高）の判定は「前日終値±値幅制限」以上かどうか。値幅制限拡大や基準値調整等は考慮せず。ただし株式分割（併合）は考慮。
・出来高のない日は移動平均の計算に含めない。
・手数料・諸経費・配当金(*2)は考慮せず
・Pythonでプログラミング

(*1)内国株とは、国内に本社がある株式。つまり外国株や、ETF・ETN、REITなどの株じゃない銘柄は除く。なお、期間内に上場廃止となった銘柄も含む。
(*2)配当金のデータを持ってません。。。

３．検証結果

ゴールデンクロス買い戦略のヒストグラム

デッドクロス買い戦略のヒストグラム

数値データ

ゴールデンクロスでもデッドクロスでも買いで勝てる！？
一見そのように見えますが、実は集計期間で日経平均が14,718円→23,406円と59%も上昇しているのでそれが反映されただけですね。
株はゴールデンクロスかデッドクロスか常にいずれかの状態ですので、こういう場合はデッドクロスの損益とゴールデンクロスの損益の差、つまり
＋0.19%が実質的なゴールデンクロスの効果といったところでしょうか。

４．考察

正直単にゴールデンクロスというだけでは何とも言えない結果ですね。15万回も発生していますのでもはやテキトーに買ってるようなものでしょう。
ただ、ここから見えてくるデータもあります。ゴールデンクロスは勝率は低いですがローリスクハイリターンです。株投資の基本はコツコツ負けてドカンと勝つだと思うのでゴールデンクロスは正しい投資戦略なんでしょう。

５．おわりに

ゴールデンクロスは一応買いのようです。
次回以降はもう少し条件を絞って、検証してみたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

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