私のデータ重視な株価予測方法（追記改訂版）🥰
2022/10/16加筆修正しました✨
最初に🐶
この方法は私が投資するにあたって現在も使用している予測方法のひとつです。もし投資の目安にして損失があったとしてもいかなる責任も負いませんし補償もできません。全て自己責任のもと投資は行なってください。
はじめに💕
米国株価において先物取引は大変大きな影響を与えています。個人的には先物取引価格が米国株価を決めていると考えています。
先物取引を勧める訳ではありません。先物取引のデータを利用して近い未来のチャートを予測しようとしています。
テクニカル分析やファンダメンタル分析とは異なるオプションデータに基づいた予測です。
興味のある方はこのまま読んでください。
先物取引とオプション取引について少し記述します。知識のある方は次のまとめ的なものまで読み飛ばしてください。
オプション取引のなんちゃって説明💕
先物取引の中でオプション（以降OPと表記）取引があります。OP取引はPut（売る）とCall（買う）のそれぞれを買う権利と売る権利を売買するものです。
取引単位はOP1建玉で現物株式100株にあたります。OP取引には期日という決められた日付があります。その日付迄に売買するか放棄する事になります。
売買には2種類あります。買う権利・売る権利を売買する事とその権利を行使して現物株式を売買する事の２つです。
OP取引は満期日に行使するのか放棄するのかの二択になります。
買う権利行使は約束価格で現物株を手に入れることができます。売る権利行使は約束価格で売ることができます。
現物株が用意できなければ引き渡す現物株を市場で調達する必要があります。
まとめ的なもの💕
文章が被りますがこのような特徴からPutは期日迄に売った株式を引き渡すけど現物株が無ければ買って引き渡しCallは期日迄に約束価格で買った後で売られます。
この時間軸のズレがある取引はチャートに現れます。ただし何時何分に何株買われるとか売られるまではわかりません。
もしわかる何かがあるのならこっそり教えてください笑
わかるのは何日までに買われる売られるから上がるよね下がるよねまでです。
それでは2022/7/29のデータを元に話しを進めます。
日付別合計データ💕
7/29は
PutVolが344万のうち63万はPut OIの増加になりました。
344万ｰ63万=281万市場へ出回ったと考えます。
CallVolは267万のうち22万はCall OIの増加になりました。
267万ｰ22万=245万市場へ出回ったと考えます。
計算すると両方の合計は526万になります。これを現物株式数で表すと5.26億株の現物株式を買われた事もありチャートは上昇しました。
OIが減っていた仮定なら🤔
7/29は
PutVolが344万にもかかわらず63万のPut OI減少分が市場へ流出しました。
344万+63万=407万市場へ出回ったと考えます。
CallVolは267万にもかかわらず22万のCall OI減少分が市場へ流出しました。
267万+22万=289万市場へ出回ったと考えます。
計算すると両方の合計は696万になります。これを現物株式数で表すと6.96億株の現物株式を買われた事になります。
用語説明✨
Put Volは売り取引量
Call Volは買い取引量
Put OIは売り未決済量
Call OIは買い未決済量
Put VolとCall Volはその1日の合計数
PCRはPut Vol÷Call Volを計算した指数
Put OI VolとCall OI Volはその1日の合計数
PCR OIはPut OI Vol÷Call OI Volを計算した指数
ポイントになる日のデータ💕
PはPutの略でCはCallの略です。
2022/7/1時点でPut OIとCall OIの合計が50万以上ある日のデータです。
50万以上のPutとCallの合計未決済量がある期日(日付)は量が多く変曲点になりやすいので抜粋しています。
ポイントになる日のデータを前日からどれだけ増減したのかをグラフ化したものです。P VolとC Volから見て取れるように当日と翌日は活発に取引されています。
P OIとC OIではどのポイント（期日）が今後の株価へ影響を与えそうかを予測します。
通常は期日が近いほど増加量は多いです。
全ての期日のものをグラフ化すると次のようになります。
物量予測グラフ💕
物量予測グラフは変わりました
PutとCallは着色されてるグラフ
Put OIとCall OIは線のみのグラフ
2022/9/19以降の物量予測グラフには新たにBB指数を追加しました。PCRとPCRoiそれと期日のPCRと期日のPCRoiを算出したものです。
この指数は期待値を表しています。プラス・マイナスはそれぞれ上昇・下落の期待値と考えます。数値の大きさは期待値の高さと考えます。
取引量のグラフは相場マインドと考えています。期日当日や直近のものは活発に取引されていることがわかります。
未決済量のグラフは今後の変曲点となりやすくチャートへ影響します。大きなものほど影響が大きいです。
期日10日前からBB指数を観察します。
2〜7日前はBB指数を参考に予測します。
1日前〜満期日となると取引量の影響と未決済量の影響が混ざり合い上下の値動きがあるようないわゆるボラティリティの大きな要因になると考えます。
期日の1〜2日以降は反転の期待値へ影響が大きいと考えます。
また月に1度SQと年に4回MSQがあります。
この期日は翌日も満期日と同じ扱いで良いと考えます。
グラフでは7/15が大きく影響しそうです。
日付順なら7/6〜11つぎに大きな7/15と7/25と7/29です。
P VolとC Volから見て取れるように当日と翌日は活発に取引されています。
P OIとC OIではどのポイント（期日）が今後の株価へ影響を与えそうかを予測します。2022/9/30のP OIは前日より決済されています。
前日差グラフその２💕
前日差グラフは前日からどれだけ増減したのかをグラフ化したものです。
前日差グラフで取引量は上下どちらもありますが未決済量は基本的に増加してゆきます。未決済量の変化で株価への影響を判断します。
ある日大きく増加や減少している期日のものがあるなら変曲点になりやすいです。
（旧）物量予測グラフ
2022/9/19以前の物量予測グラフです
データを元に作成したものです
期日10日前から未決済量を観察します。2〜7日前は期日のPCRより期日のPCRoiが少なければ上昇期待値への影響が大きいと考え、多いなら下落期待値への影響が大きいと考えます。
つぎにポイント日の動きを予測するのに指数予測グラフを見ていきます。
指数予測グラフ💕
指数予測グラフは大きく変わりました
2022/9/19以降のデータでは指数予測グラフの表記が変わりました。
より分かりやすいように心がけました。まずPCRは非表示となりました。
PCR OIが非表示となりました。代わりにPCRoi指数を表示にしました。
これは従来のPCR OIを正負反転させたものです。ですので変化指数と同じように正・負の表記とグラフの方向がそのまま上昇・下落の予測となっています。
変化指数が加わりました。これは期日から期日までの期待値を表しています。正・負の表記とグラフの方向がそのまま上昇・下落の方向となっています。
数値の大きさは期待値の高さを表しています。
物量予測グラフでは未決済量で値動きの大きさと期日から当日の位置による値動きの方向を予測しました。
指数予測グラフでは期日ごとの連続した方向性と期待値を予測します。
プラスもマイナスもより大きく0地点より離れている方が期待値は高くなります。期日が近くなればなるほど期待値は高くなります。
しかし上昇期待値があったとしても終値比較で上昇すると言うことではありません。
市場時間内で上昇しその後の下落で終値で前日より下げることもあります。もちろん終値で前日より上げることもあります。
また指数予測はプラスとマイナスさらに変化の量で期待値を予測します。
翌日以降の予測方法としては日付から日付の変化の方向と量で予測します。
先々の予測より直近の予測向けの方法だと考えています。
チェックポイント
物量予測と指数予測で逆方向になる時もあります。
物量予測と指数予測は別の予測の為です。
物量予測は期日単独の予測方法です。
指数予測は全取引から算出した期日の予測方法です。
なので逆方向の予測となる事があります。
（旧）指数予測グラフ
2022/9/19以前の指数予測グラフです
データを元に作成したものです
PCRは青グラフ
PCR OIは赤グラフ
PCRはプラスが買い優勢、マイナスが売り優勢です。たとえば8/8はグラフ上で大きくマイナスなので売り優勢です。
この影響を受けているのは8/8のPCR OIだけと考えます。本日の株価へ影響は少ないです。
本日の株価へ影響があるのは本日期日のPCRです。これは本日決済されやすいので影響します。
PCR OIはマイナス方向が上昇期待値、プラス方向が下落期待値と考えています。
物量予測グラフの中で日付順なら7/6〜11つぎに大きな7/15と7/25と7/29です。
抜粋の日を指数予測グラフで見ると7/6〜11は上昇から下落気配7/15は下落から上昇気配7/25は下落から上昇気配7/29も上昇気配です。
ちょっとまとめ的なもの💕
物量予測グラフで大きな建玉があり
指数予測グラフで0地点より大きく離れている
両方の条件が揃っていると最高です💕
以上がOPデータを元に予測する方法となります。
実際のチャート💕
それでは2022/7/1時点のデータからの予測と2022/8/7のチャートスクショを確認します。
物量予測グラフ
指数予測グラフ
チャートスクショ
この3つの順番に何度か見比べて実際に予測してみてください。
指数予測グラフで見ると7/6〜11は上昇から下落気配7/15は下落から上昇気配7/25は下落から上昇気配7/29も上昇気配です。
2022/7/1時点のデータで作成した各グラフである程度予測できています。
2022/8/7スクショと見比べて下さい。
最後までお読みいただきありがとうございます🥰
突発の事故などがない限り毎日新しいデータを発信します。またグラフの表示やデータの表示は予告なく変える場合がございます。取引は日々刻々と変わりますので新しいデータ閲覧を検討下さい💕