フォロワー3000人記念note
φです
1000人記念,2000人記念とnoteを書いてきて
ようやく3作目です
今回は要望もあり
サイクル理論の一部とローソク足サイクルに関して書いていきたいと思います
※今回のnoteは10,000文字を超えるため少し長くなります
前置きは必要ないのでさっそく書いていきます
はじめに
毎回これは書いていますが
このnoteを読んだからと言って
急激にトレードがうまくなることはありません
あくまでこういった理論があり
そのように動く可能性があるというだけで
必ずそれ通りになるとは限りません
使う人によっては大やけどにつながる可能性もあります
そういったことを把握し
1つのトレードの指針として使う方は使ってみてください
重要なことはこのnoteに書いてある
サイクル理論の知識は
サイクルを見るうえで最低限知っている必要のある部分を
個人の感覚で書いているため
すべてここに記されているわけではありません
サイクル理論とは
サイクル理論ってなんぞやという人もいるかもしれないので
まずはどんなものか書いていきたいと思います
サイクル理論ではメリマンさんが有名ですが
最初に提唱したのはウォルター・ブレザートとジェイムズ・ジョーンズ
という2人で
特にウォルター・ブレザートは
サイクル研究とテクニカル分析を一体化させた
最初の人物です
定 義
サイクルは一定の間隔で繰り返し起こる測定可能な現象である。 その現象は必ずしも100％の規則性をもって起こるとは限らない。しかし、それは一定の間隔で80％以上の確率で起こる。
レイモンドAメリマン. 相場サイクルの基本: メリマンサイクル論 (レイモンドメリマンの基本解説書) (p.5). Toushinippoukabushikikaisha. Kindle 版.
すみません,ちょっとこれは引用しました
基本サイクルはプライマリーサイクルと呼ばれていて
週足レベルでのサイクルですが
今回はというか
個人的にはそういった括りで使っていないため
私の基準でやっていきます
サイクルの期間
おそらくネットで見かけるのは
プライマリーサイクル ⇒ 週足24～35本
メジャーサイクル ⇒ 日足35～45本
4Hサイクル ⇒ 4H60～80本
1Hサイクル ⇒ 1H80～120本
多分こんな感じの期間設定になっていると思います
基本的に底⇒底までの期間です
さて,この期間実際どうなんでしょう
相場に当てはまりますか？
今回はSTCを見ていくため
それに対応すると思われる
1Hサイクルを見ていきます
きれいな形で底⇒底を付けているポイントを見つけていきます
一応上記の期間で当てはまりそうな底⇒底で期間を見てみました
これ綺麗ですか・・・？
結構無理やり感が個人的にはあると思うのですが
後程書きますがサイクルにおけるルールに抵触してしまうポイントもあります
次に私が見ている期間設定でのサイクルです
こちらの方が期間の均等性からしてもきれいな形ではないでしょうか？
つまり,サイクルは商品によって異なってきてしまうため
トレードをしているものに合わせたサイクルを使ってあげる必要があります
メリマンさんは
プライマリーサイクル
ハーフプライマリーサイクル
メジャーサイクル
ここまでのサイズ感でしか話しておらず
4Hや1Hといったサイクルに関しては触れていないということ
あるとすればトレーディングサイクルとα,βサイクル
これは期間がメリマンさん的には短いので使っていないとのことです
個人的には4Hや1Hといったサイクルは
どこから来たのかもわからない得体のしれないものという認識です
※もしかすると他の書籍などにあるのかもしれません
メリマンさん自体最低単位を週としているので
その点を考えても4Hや1Hというのは触れていないのがわかります
おそらくですがネットで出ている期間は
多くの為替に当てはまってくるのではないかと思います
ただゴールドには合わないというだけです
ここからが私の使っているサイクルです
Short Term Cycle
Intermediate Term Cycle
Long Term Cycle
Super Long Term Cycle
つまり,短期、中期、長期、超長期
そのままです
なのでSTCとXでポストしたときは
短期サイクルのことだと思ってください
今回はすべてのサイクルに触れていくと
noteが長くなりすぎるため
ゴールドのSTCのみに触れていきます
期間は日数でカウントします
中心時間は7日
許容期間（オーブ）を±2日
5～9日とカウントしています
※正確には週カウントをしているので
1～2週という形ですが
おおよそ日数でいうと上記の期間になるというのが
検証結果です
ちなみに高値と高値を見る裏サイクルというのもあるみたいです
使えるのかどうかなどはわかりませんが
個人的に使うことはないと思います
サイクルの主なルールやガイドライン
ここからサイクルの主なルールやガイドラインについて書いていきます
まずはルールから
支配性
中心時間及びオーブ
相場の大反転
主にこの3つを覚えておけば問題ないと思います
まず支配性から
支配性
この支配性とは何かというところですが
大きなサイクルには小さなサイクルを飲み込む力がある
みたいな感じで理解してもらえればいいかと思います
どういうことか？
サイクルには理論上の延長や短縮という概念があります
例えば短縮の場合
ITCのボトム期間に入ったがSTCはまだボトム期間まで時間がある
この時にITCの方が大きなサイクルのため
STCの期間を捻じ曲げて
“通常よりも短い期間でSTCはボトムになる”
ということ
延長に関しては逆でただ期間が延びるという形です
この支配性があるからこそ延長や短縮が起こるので
基本的には最終位相でしか延長,短縮は起きない
と言えるでしょう
最初に出した画像をここで見てみます
このカウントをすると1位相目が延長されていることになります
さらに言うと2位相目は本来1位相目の高値を超えますが
それすらもできていないことになります
2位相目のボトムまでの下落が最初の下落よりも小さくなります
後程書く相場の大反転にも抵触します
今回書きませんが延長や短縮する際は
どのくらいの期間延長や短縮するのかというのも
一定のルールがあります
つまり,ランダムに期間が延びたり短くなったりはしません
それでは理論として破綻してしまいます
理論は明確なルールがあるからこそ理論であり
ランダム性を入れてはいけないと思っています
中心時間およびオーブ
中心時間というのはサイクルごとの平均期間のことで
STCだと7日というのが中心時間になります
一番可能性の高い時間ということになります
そこにオーブという許容範囲が設定されおり
メリマンさんは中心時間の6分の1という形で書いていました
STCで考えると6～8日になってしまします
そのためこの6分の1というのは
私の設定しているサイクルには該当しません
最初にも書いたように
STCは5～9日を設定期間としています
相場の大反転
意外と忘れられる存在
これはどういうことかというと
上昇トレンドの場合では
サイクルトップを付けてからボトムに向かうまでが
“一番急激で大きな下落になる”
ということです
つまり,各サイクルでトップを付けたときに
その中で一番大きな下落が起きるということになります
先ほどのSTCで考えるとトップを付けてからの下落が
一番急激で大きなものになっています
サイクルが大きくなればその分大きな下落につながっていきます
下降トレンド場合では
ボトムを付けてからトップまでが
“一番急激かつ大きな上昇になる”
ということです
これを理解しておくだけでも
どこでどういった戦略をとればいいのかは明確になります
ただし、書籍に言及はされていませんが横軸と同様に
理論上のイレギュラーが存在します
これは検証してみてください
次にガイドラインについて簡単に書いていきます
ボトムをつけてから翌日にそのボトムを下回ることはない
これに関してはルールではなく
あくまでガイドラインということになります
翌日に暫定ボトムを下回った場合
まだそのサイクルが継続していると判断していく必要があります
なぜ,そのような判断をする必要があるのか？
相場の大反転に関係してきます
反転の時間というのが存在していて
その反転する時間は
“ボトムをつけたより大きいサイクルの最低8分の1反転する”
このガイドラインがあるからなんですね
最低8分の1ですが
多くの場合は6分の1程度の期間反転します
最長で3分の1ですが
“なぜ最長が3分の1なのか”
サイクルの原理を考えれば当たり前のことですが
2分の1以上の期間反転してしまうと
トランスレーションに変化が出てしまうため
これがどういうことかというと
ライトトランスレーションの場合に2分の1以上下落していくと
レフトトランスレーションになってしまうという
単純なお話です
そのため最長でも3分の1ということになります
とはいえあくまでサイクル理論上でのルールですが
サイクルをカウントするときにはルールを守って
カウントしていく必要がありますので
知っておくといいでしょう
トップをつけてからすぐにボトムを下回ってきても同様で
そのポイントがすぐにサイクルボトムにならない可能性が高い
最低でも8分の1期間は下落していきます
補足としてSTCは多くの場合
上昇トレンド時
期間内で高値を付けたDaily Lowを少なくとも下回る
下降トレンド時
期間内で安値を付けたDaily Highを少なくとも上回る
感覚値では8割以上は当てはまってくると思います
そして,ここからわかることがあります
翌日に下回らないということは
ボトムをつけた日からカウントするのではなく
ボトムをつけた翌日からカウントしていく方が
理にかなっていると思っているため
基本的に私の場合ボトムをつけた翌日から1日目とカウントします
その日を1日目とカウントする人もいるかと思います
カウント自体1日分ずれてくるため
それによってサイクル期間が合わなくなるようなことが出てきます
私が使用している期間は翌日からカウントして
検証しているため
翌日からというカウントでやっていく必要は出てきます
サイクルの主な見方、分析方法
主にサイクルには
2種（正確には3種）のトランスレーションと
3種の構成パターンがあります
まずは2種のトランスレーションですが
ライトトランスレーション
レフトトランスレーション
そして3種の構成パターンは
3位相構成
2位相構成
コンビネーションパターン
トランスレーションに関して簡単に書いていきます
位相というのは1つの山のことと思ってもらえるといいかもしれません
2種のトランスレーション
ライトトランスレーション
その名の通りサイクルの中心よりも
右側にトップができる形のことを指しています
ほとんどの場合上昇トレンドで出てくる形です
上昇トレンドということは
基本的に高値,安値を切り上げます
このほとんどの場合というのは後程書いていきます
レフトトランスレーション
こちらは中心よりも左側にトップができる形を指しています
ほとんどの場合下降トレンドで出てくる形です
下降トレンドに出てくるということは
基本的に高値,安値を切り下げます
ほとんどの場合というのは
理論上のイレギュラーとして
まれにライトトランスレーションで起点を下回る
まれにレフトトランスレーションで起点を下回らない
こういったことが起きます
点線がサイクルの中心ですが
それよりも右側にトップが来ているにも関わらず
サイクルの起点を下回っています
この理論上イレギュラーは発生するほぼ箇所が決まっています
ライトトランスレーションで起点割れをするのは最終位相
レフトトランスレーションで起点割れをしないのは1位相
サイクルの性質を考えればわかることなのですが
上位サイクルがボトム期間に入っているにもかかわらず
下位サイクルがまだボトム期間でもないが
支配性によってゆがめられた結果
ライトトランスレーションで起点割れを起こします
逆にレフトトランスレーションで起点割れしないのは
上位サイクルがボトムを付けて
下位サイクルが始まるとまだショート目線の人が多く
一旦早い段階でトップを付けるも
支配性によりゆがめられた結果起点を下回らないということ
つまり,サイクルで一番理解しないといけないのは
上位サイクルとの関係性および支配性
期間を考えたり数えたりするのはそのあとです
括弧で3種と書いたのですが
これはセンタートランスレーションという
ほぼ真ん中にトップが来るものがあります
ほとんど出てこないので括弧で書いてあります
構成パターン
始めは1番可能性が高く基本的な3位相構成から見ていきます
3位相構成
3位相は1つの大きなサイクルの中に
小さなサイクルが3つ入ってくるパターンで
確率的に1番多いパターン
特徴としては
3位相目にサイクルトップをつける可能性が高い
3位相目はレフトトランスレーションになりやすい
あくまで可能性が高いというだけで
2位相目にサイクルトップをつけることもありますし
3位相目がライトトランスレーションになることもあります
トップをつけてからの下げ幅は
フィボナッチの0.382～0.618が多いとされています
あくまで目安なので必ずその付近で止まるとは限らないため
他のテクニカルと併用する必要がある
2位相構成
2位相構成はその名の通り
2つの小さなサイクルによって構成されています
このパターンの場合は
トップは2位相目につける
2位相目はどちらのトランスレーションになるかは50：50
実は結構曖昧なので基本は3位相構成で考えて
立ち回っていくのがいいかと思います
1つだけ確定しているのは
トップは2位相目で付けるということ
1位相目で付けてしまうと
トランスレーションが変わってしまうため
ここで問題になるのが期間に関して
3位相構成を基準とした期間で考えられているため
2位相構成の場合期間が変わってきてしまうということ
例えばSTCでいえば通常5～9日という流れですが
2位相構成の場合だと中心時間が12日になるため
10～14日程度でボトムをつけてくるということになります
この場合のカウントとしては
このようにSTC自体カウントから消え去ります
上位サイクルのhalfが入ってくるという形になります
カウント方式はなんでもいいので
好きなように呼称してあげればいいかと思います
※HITCは後ほど記載します
相場がいつも正しいので
サイクル通りにならないからと言って
相場が間違っているというのはあり得ません
それをまず理解したうえでサイクルを見る必要があります
最後のパターンはコンビネーションパターンです
コンビネーションパターン
何がコンビネーションなのかというと
“3位相構成と2位相構成のコンビネーション”
という本当に面倒な形のことです
赤の枠組みが3位相構成で
黄の枠組みが2位相構成です
このパターンで厄介なのは
“1位相目以外はすべて理論上のイレギュラーが発生する可能性がある”
ということ
なぜそんなことが起きるかというと
まず最初に通常の3位相構成のような流れができます
その後上昇の場合急騰し
すぐにまた起点に向けて下落してきます
そして,1位相目のボトムを下回るような流れになることが多くあります
1位相目の安値を下回るのはなぜか
これはSTCとITCで考えると
3位相構成と2位相構成のコンビネーションということは
HITC ⇒ Half Intermediate Term Cycle
が存在してきます
その場合STCよりもHITCの方が大きなサイクルになるため
支配性からSTCのボトムを下回ってくる可能性があるということになります
HITCのボトムをつけると再度急騰し
STCのトップをつけることになります
最後に通常のSTCができてくるのですが
最終位相は上位サイクルITCのボトムに向かってくるため
延長や短縮が起きる可能性があります
画像で見るとこのようなカウントになります
こんな複雑なカウントしたいと思いますか？
常人はしません
こんなことしなくても利益は取れるので
ここまで複雑なパターンをいちいちカウントしてもしょうがないので
SNSにいるサイクラーですらカウントしていないと思います
ということは完全に
“領域外のサイクル”
ということになります
サイクルをメインで使っていたころは
確かにこういうカウントもしていましたが
ここまで複雑なものをカウントしていたら
生粋のサイクラーじゃない限り
今どこにいるのかわからなくってしまいます
通常の3位相構成と同じくらいの出現率があるため
ポケモンの序盤で頻繁に出てくるポッポくらいの感じですが
新サイクル起点を下回らない限り
ロングしていくくらいで構えていくのがいいでしょう
領域内は3位相,2位相構成なので
基本サイクラーはこの2つをメインに
考えてやっていくのではないでしょうか
考えてみてください
最強である五条悟の領域展開ですら
内側では無敵ですが
外側からの攻撃には弱いわけですから
そんな領域外のサイクルを使う必要はありますか？
個人的には使う必要ないと思っています
自分の強いところだけ戦えばいいのです
トレードは利益を取ってなんぼなので
サイクル理論に関しては必要最低限の部分だけ
ここまでで書きました
特に重要なのはカウントでも
トランスレーションでも
位相でもなく
支配性
相場の大反転
この2つを確実に抑えておく必要があります
そうでないと理論破綻をしたカウントをしてしまい
結果として大やけどということになりかねません
1位相目から通常より長くなってくるときは
2位相構成になる可能性が出てくるなど
いろいろ検証していくことは多くあります
横軸の概念としては優秀な理論ですが
ルール外の分析をすると
えぐい損失くらいます
私もサイクルを過信しすぎた時期があり
数百万円の損切りをしたことがあります
まだその時サイクルの本質を
分かっていなかったというのもありますけど
サイクルが絶対ではなく
“相場が絶対”
これだけは必ず念頭に置いてカウントしていくことをお勧めします
使う場合はしっかりと検証を行ってください
ローソク足サイクル
さて,ここからはローソク足サイクルを見ていきます
以前にXにてポストしたことがありますが
ICTのIPDAと
私のパターンで少し違いがありました
結果としてはどちらも問題ないため
複合で今後は考えていきたいと思っています
基本的にスタートをRangeで考えていくような形です
組み合わせパターン
Case1 Range ⇒ Range
赤枠で囲ってあるようなポイントです
私のいうRangeというのは
前のローソク足の高安値どちらも実体で終値を付けていないもの
この基準でRangeと言っています
後程出てくるReversal,Retracementとは違ってくるため覚えておいてください
Case2 Range ⇒ Expansion
このパターンはFVGを作ってくるために必要な
最低条件を含んだパターンです
この状態になって初めてFVGを認識していくことができます
つまりエントリーしていくうえで
まず見つけていく形ということです
Expansionというのは
前のローソク足の高値もしくは安値を実体で抜けて終値を付けるもの
こういった基準でExpansionと言っています
このExpansionフェーズに入ってから
エントリー準備をしていくという感じで
十分間に合います
焦ってエントリーしていくよりも
Expansionになった
その次はどうなりやすいのかというのを
ローソク足サイクルに当てはめて考え
どのようにエントリーして
どこにSLを置くのかというのを決定し
トレードを行うというだけでも
無駄なエントリーや損失が減ってきます
相場の流れからしてならない組み合わせもあります
それは
Range ⇒ Reversal
Range ⇒ Retracement
この状況にだけはなりません
最低限ローソク足サイクルで覚えておくのは
Case1,Case2と上記のパターン
これは覚えておくだけでも使える知識になると思います
次にどのような形になりやすく
逆にどういった動きにはならないのかがわかっているだけでも
トレードに重要な
“待つ”
ということができるようになるのではないかと思います
次にReversalを見ていきたいと思います
Case3 Expansion ⇒ Expansion
このパターンは私がよく言っている
Breakaway Gapが発生するときに
あらわれてくるパターンです
このパターンになった時は少なくとも
Rangeが出てくるまでは逆張り禁止状態です
もし逆張りをしようものなら・・・
ヤムチャしやがって・・・
になってしまいます
基本は前のローソク足を基準に
押し,戻しをはかり
そこからエントリーしていき
損切りを前のローソク足の高安値に置いていく
というのが基本的な戦略になるかと思います
あくまでローソク足サイクルのみで考えたときの
基本戦略なので
他のテクニカルを組み合わせることで
精度の高いトレードになるのではないでしょうか
Case4 Expansion ⇒ Reversal
このパターンは完全に天井や底を付けて
トレンドが転換してくようなものです
上の画像を見てもらうとわかるように
Range ⇒ Expansion ⇒ Reversal
この流れになっています
Reversalの判断基準としては
Expansionが発生した後に
高値もしくは安値を更新して
Expansionしたローソク足の高値もしくは安値を
実体で終値を付けるという
少し複雑な形です
重要なのは
Expansionが発生
実体でそのExpansionを抜いて終値を付ける
この2つを押さえてあることかと思います
Case 5 Expansion ⇒ Retracement
このパターンは
高値もしくは安値を更新したのち
大きく戻され
前のローソク足の高値もしくは安値を
終値で実体抜けしていないものを指しています
上の画像のように安値も抜けていないような場合もあれば
下の画像のように高値更新後
安値も更新し
その後戻されて終値で実体抜けできなかったものも含まれます
パターン2のRetracementに関して
私は認識するようにしていますが
パターン2は人によって
RetracementかRangeに分かれると思います
実体抜けということに視点を置けば
Rangeですし
高値を抜いてから落ちているということに視点を置けば
Retracementになります
こればかりはどちらが正しいというのはないと思うので
検証していき自分の中で
一定のルールを作り
それをもとに考えていくということが大事かなと思います
FVGを埋めてきたりFVGを作らないような動きをしたとき
Retracementという認識をする方が簡単かもしれません
あとはすべての状況から
最終的にRangeに戻ってきて
またCase1～Case5の繰り返しをしていくような形です
まずはCase1,Case2をしっかりと押さえてから
Case3以降も検証して使えるようにしていくといいかと思います
ローソク足サイクルに関しては以上です
ローソク足サイクルは
ローソク足の意図を読み取るために
知っておくべきものだと思っているので
サイクル理論に時間を使うよりも
個人的にはこっちに時間を割いて
しっかり検証していくほうが
トレードの質向上
損失の減少
に繋がっていくのではないかと思っています
SMC亜種との組み合わせ
最後はいつも通りSMC亜種との組み合わせを考えていきます
ローソク足サイクルとの組み合わせは各々やった方が
しっかりと身につくと思うので
今回はサイクル理論との組み合わせを見ていきます
こちらの画像で考えていきます
これは1hにDailyを重ねているものです
Dailyを見てみると
FVGを作り起点から現在6日目ということになります
FVGを少しおさらいします
基本的に磁石のような役割を果たしているため
近いうちに少なくともそこまでは戻ってくると想定できます
そこにSTCを一緒に考えていくという形
STCは5～9日の間で底をつけてくるというものでした
6日目ということはボトム期間に入ってきています
さらにFVGがあるということは落ちてきたら
底打ちになってくる可能性が高いと判断することがきます
これよりあとの状態を見ていきます
FVGをしっかりと埋めて
8日目で底打ちをしてきました
つまり,SMC亜種で考える
埋めるべき縦軸と
サイクル理論で考える
埋めるべき横軸が
一致したポイントで反転をしていきました
おそらくここのポイントに関しては
Xでもポストをした記憶があるので
覚えている方もいるかもしれません
あとはエントリーをどうしていくかというところで
基本的にはここで
1hのローソク足サイクルを見ながら
ローソク足の意図を読み取っていくということになります
意図を読み取るというのは出来上がったローソク足の
前後関係からそれ以降
価格がどのように動いていきたいのか
というのを
読み取っていくということになります
なぜ1hなのかは
1000人記念noteに記載してある
TFの組み合わせを見て考えてみてください
実際,5mまで落として
1hが底打ちになるような状態を確認して
エントリーしていくということは可能ですが
慣れていくまではどうしても難しいところではあるので
それまでは1hで確認作業をしていく方が
作業工程が少ないのでリスクも小さくできます
トレードはいかにリスクを小さくして
大きなリターンを得るか
それに尽きると思っています
簡単ではありますが
以上がSMC亜種とサイクル理論を使った組み合わせ例です
SMC自体Kill Zoneという概念でしか横軸をはかれないため
大枠で考えるとなかなか難しいところがあります
それを補うことができるのが
“サイクル理論”
ということになります
しかし,サイクル理論は
前述しているように
ただカウントしていけばいいというものではありません
支配性や大反転
こういったルールやガイドラインなどを理解したうえで
使っていくことで
うまく活用していけるのではないでしょうか
今回は今までのnoteと比べて
非常に長いものになってしまいました
読むのも大変なので
時間があるときにゆっくり読み
相場に当てはめて検証してみてください
最後までお付き合いいただき
ありがとうございました