勝率、利益率を上げるための工夫〜ストラテジーの活用とトレードタイミングについて

インジケーターを使ったトレードで成績を向上させるためにストラテジー＾の活用について書きたいと思います。

使っているのはトレーディングビューで表示する事ができる、私が作った
『負けないチャートインジケーター』のストラテジーデータですが、他のインジケーターのストラテジーでも同様の考え方ができると思います。

それでは実際のデータを見てみましょう。
グラフの中の黒の実線が、ポジションを持ってから計算期間中、ホールドしていた場合のパフォーマンスです。増減はパーセンテージで表示してます。ホールドした場合との比較のため、一度のトレードに対する投下資金は総資金の100%に設定しています。
実際のトレードでは資金全部を現物買いしたイメージですね。
株の信用なら3倍までのレバレッジを使い切らず、maxの1/3、つまり証拠金同等の額を一度のトレードに充て余裕を見ている状況に近いという事です。

ビットコイン１時間足のパフォーマンス

ビットコインのインジケーターパフォーマンスは、ストラテジーで見ると、１時間足のサインに従うのが一番良さそうです。

ビットコイン４時間足のパフォーマンス

４時間足は純利益がもっと良いですがかなり握力が必要になります。

日経先物１時間足のパフォーマンス

日経先物も１時間足が今はいいですね。
短期雲を構成する紫２４時間EMAと緑１週間EMAの関係を見ている投資家が多いのでしょうね。

ゴールド先物１時間足のパフォーマンス

金は圧倒的に4時間足のパフォーマンスがいいです。値動きがここの所荒いので短期足は頻繁に雲が捻れているからダメ、長期足はずっと上昇していて秋から下げ始めているのでまだバイアンドホールドの方がパフォーマンスが良い結果になっています。

4時間足の短期雲は緑1週間EMAと青1か月EMAで、1時間足の短期雲と比べ値動きが荒くても捻れにくいのが良いのだと思われます。

ここに注意！

1点注意事項があります。それはストラテジーの計算結果には、現在保有中のポジションの含み損益は含まれていない、という事です。

例えばポンド円の4時間足では買いサインが136.8付近で出て現在の時価146.0まで今もポジションを持っている想定なわけですが、この大きな含み益は雲が捻れ決済されるまでストラテジーの計算上除外されています。

↑ポンド円４時間足チャート
見え辛いですが左下に青字でBUYの文字が表示され、その後まだSELLという決済サインが出ていません。

現在のポンド円4時間足の純損益は20.29%(バイアンドホールドの場合2.16%なので今でも良いパフォーマンスですが) となっていますが上記現在保有中ポジションがうまく決済され大きめの利益が出た場合は、かなり改善されると想像できます。

特にこのような、現在大きな上昇下落でポジションを長期的に保有している想定の場合、ストラテジーによる純損益値が感覚と合わないのはこのせいかと思われます。

保有中のポジションに損が発生している場合もあります。もっとも、このインジケーターの場合は、雲が捻れたら決済、というルール上、大きな利益が出ている上記の場合と比べ少ない額にはなると思います。

案外盲点になっているような気がしたのでお知らせしました。

このインジケーターの特徴は？

ストラテジーを見ていればわかって来ると思いますが、このインジケーターは勝率は低め、利益率はド高めという特徴があります。

伸びない相場、レンジ相場の時は雲が頻繁に捻れるため勝率は下がりますが損切り幅は割と小さめです。

そのような悪い相場に出来るだけ手を出さない事、雲が捻れにくそうな銘柄、時間足の選択、毎日配信しているエリオットカウントを参考に伸びそうなカウントにエントリー、などが徹底できれば、悪い相場以外の大きく伸びやすい相場で莫大な利益が出るわけです。

特に長い時間足を見ている場合の出遅れ、つまり雲が捻れるまでの期間の機会損失を減らし、少しでも早くエントリーして流れに乗り、利益を出して行くためにラインブレイクから入ったり、短期足の雲の捻れから入ったりという工夫を再三セミナーなどで紹介しています。

決済タイミングについて

また利益を出来るだけ残す意味で大事なのが、エントリーよりもむしろ決済のタイミングです。

特に今のポンド円のように終盤で大きく伸びた場合、短期雲が分厚くなっているので、決済サイン(雲の捻れ)が出現するまでにかなり価格がポジションと反対に動いてしまう事になります。

大きく利益が乗ったポジションを手仕舞うサインであるこの雲のねじれが、価格がゆっくり動いて起こる良いパターンと、価格が大きく動いて起こる悪いパターンがあり、後者のパターンの時は決済に工夫が要ります。

つまり、大きく伸びた相場の場合、雲が捻れる前に短期移動平均線が中期移動平均線とデッドクロスしたら、サイン出現の前に利確したり、トレール注文を入れておき、終盤のドスンと来る動きの途中で自動的に利確するなどの工夫が大事です。

決済については、序盤は利益を伸ばす事と利益を出来るだけ多い位置で確定する事というトレードオフの状態となり、ジレンマに陥りますが、ある程度伸びたら後者を優先すべき、と心得ましょう。

本当に上手い人は、相場が過熱している時に、持っているポジションとは逆のポジションを新規で両建てしたり(ビットコインのトップで僕は実際そうした)、過熱のトップ付近でドスンが来る前に全部決済したりします。

決済タイミングに答えはありませんが、長期ボリンジャーバンドの±3σや±3.5σ、ストキャスやRSIなどのオシレーターの行き過ぎやダイバージェンス(また機会があれば説明します)　などを参考にトップでの決済判断ができるようになるのが理想です。

↑大きな青の四角が高値から安値までの期間・値幅、小さな青の四角がサインに従いエントリーと決済を行った場合の期間・値幅。
左上のピンクの四角が高値をつけてから売りサインを見てエントリーするまでの出遅れ期間・値幅、右下のピンクの四角が安値をつけてから決済サインを見て決済するまでのディレイ期間・値幅。
ピンクのゾーンの面積を極力小さくするする努力をすれば、１度のチャンスの利益率が改善される。

いかがだったでしょうか。
エントリー、決済について上記のような配慮を行う行わないで、同じ相場で取れる値幅がかなり変わってきます。今後もセミナーでその辺りのコツをお知らせしていきますが、今回のこの配信でイメージを掴んでもらえたら嬉しいです。

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