トレード設計録(2024/9/11Wed)ードル買い戻し

2024年9月12日 08:27

年内金利低下幅を見直し、米短期金利上昇・ドル買いを試していく動きに。長期金利の動向見つつ、どこまで買い戻し調整が入るか？

足元・今週残りは、ベースライン：ドル買い戻し、リスクシナリオ：金利低下＆ドル売りとしてトレード戦略構築。

米大統領選テレビ討論会は日本時間の10時からスタート。掛けオッズではハリス氏勝率が高まり、クリプト関連は下落する一方、クリーンエネルギー系は上昇。
13:30LDNのCPI発表はしっかり。前年比2.5%上昇だが前月2.9%からは鈍化し2021年2月以来の小幅な伸び。直後から金利が上昇しドルも買われた。

9月FOMCに対しては25bp利下げの見方が強まり、CME FedWatch Tool予測も85%に上った。
11月FOMCは9月25bpカットを前提として、11月の更なる25bpカットは45.6%（前日27.4%）、50bpカットは47.5%（前日52.7%）、75bpカットは7%の予測（前日19.９％）。
12月FOMCでのターゲットレートは、現時点からの100bpカットとなる425−450が46.4%（前日36%）、ついで125bpカットの400−425が31%（前日41.5%）、その次が75bpカットで18.6%（前日9.4%）150bpカットが3.9%（前日13.1%）となり、年内の利下げ幅観測は小さくなっており、目先の金利低下に歯止めがかかりそう。

GBPUSD

日足・4時間足では下値を探りそうなモードの中、1時間足は前日の下落が落ち着き、1時間足MAが収縮・傾きはフラットになる中で上値を試しそうな展開。結局4時間足MAに上値は抑え込まれ、1時間足で右上がりH&Sの形成、13:30CPI発表でのドル買い戻しで大きく下落した。

指標直後から、下への発散は綺麗だが、やはりエントリーポイントは見つけられず。
トレード設計するなら、4時間足20maG2を利用しつつの、1時間足MAが収束フラットからの発散を狙うような、1時間足レベルでの戻り売りだったかもだが、それには時間が足りず、戻りの途中でこの日は終了。

EURUSD

東京時間にドル売りが進み、ユーロドルは約30pips上昇、1時間のMAも上抜いて、4時間DXの下付近まで来るが欧州時間は上値伸びず横ばいでNY時間指標後に4h20maG2で、その日の上昇分を帳消し。前日マイナス圏でのレンジで終了し、日足は上ヒゲ陰線で安値更新。
7:00 Long@1.1045 Stop-5p@1.1040 Target+15p@1.1060 未達R1

NY時間、13:30LDNのCPI発表後は約40pipsの下落。

GBPJPY

東京時間に前日の下落をさらに下抜いて推移しており、欧州時間はその調整での戻りを試す展開。シナリオは想定通りで、調整終了での戻り売り狙いだったが、指標発表後の下落が急すぎて、戻り売りできる展開にならず。
1時間足のサポレジ転換が綺麗にきいて、15分足も綺麗なプライスアクションで、14:15〜14:30あたりの1分足でショートしても良さそうだった（ただしトレードルール外）。