一週間50USDTでマスターする現物グリッド講座 2/20 本講座4日目
はじめに
本講座4日目です。
今日は、現物グリッドの収益について
説明したいと思います。
1.総収益とは？
まず初めに総収益を確認したいと思います。
総収益とは戦略総収益ともよばれます。
グリッド戦略を通して得られた収益のトータルの収益です。
裁定収益と変動収益を合計した収益であり、
グリッドクーポンを利用した場合は、
クーポン補償金を加味した収益額になります。
計算式は
総収益=裁定収益＋変動収益＋補償金額
クーポン利用がない場合は、
総収益=裁定収益＋変動収益
です。
総収益の内訳が確認できます。
2.裁定収益とは？
裁定収益とは、
グリッド戦略による売買取引の完了によって得られた収益です。
価格の上下差から得られた収益であり、
アービトラージ収益、又はグリッド収益とも呼ばれます。
すでに確定済みの収益のため、
実現収益とも呼ばれています。
この収益は、グリッド戦略に再投資されることはなく、自動複利機能というものはありません。
しかし、
裁定収益はグリッド戦略を停止しなくても出金が可能です。
裁定収益は原則、
マイナスになることはありません。
グリッド単体で見た場合は、
スリッページ等でマイナスになる場合も、
考えられます。
現物グリッドは、現物取引ですから、
空売りからは入れません。
必ず買いから入ります。
買われた通貨が、購入したグリッラインよりも高い価格のグリッドラインで売られます。
この売買が完了した時点で裁定収益が発生します。
ですから、上記画像の裁定収益は、
累計裁定収益ということです。
売買の完了は下記画像のように、
履歴から確認できます。
画像のグリッド総収益とは、
裁定収益のことを指します。
戦略総収益とは異なります。
画像の青枠で囲った部分は、
戦略設定に従って、基準通貨が購入されただけで、まだ売却が完了していない状態です。
グリッド収益は発生しません。
基準通貨が上がっていれば、変動収益がプラスになり、下がっていれば変動収益がマイナスになります。
緑枠で囲った部分は、
1グリッドのマッチングが完了した取引です。
購入もそれに対応した売却も完了したため、
グリッド収益が発生し、収益額が表示されています。
3.変動収益とは？
変動収益とは、
保留中の注文や未決済ポジションで発生した利益または損失です。
未実現損益とも呼ばれます。
裁定収益とは違い、
価格変動により、プラスにもマイナスにもなる可能性があります。
裁定収益よりも変動収益のマイナスの方が大きい場合は、総収益自体がマイナスになります。
現物グリッドは、
戦略スタート時に
戦略価格よりも上にあるグリッドラインの価格のポジションを戦略価格で購入します。
そして、上限価格までの各グリッドラインに売り注文を均等に配置して、一対一でマッチングさせて行きます。
最初に保有したこの基準通貨のポジションが全てなくなるのは、設定した価格帯を上抜けした時だけです。
上抜けするまでは、
グリッドに配置された初期ポジションは残ります。
当然、グリッドラインに価格が届いたものは、初期ポジションはなくなり、
上下差によって新たなポジションが配置されます。
正確には、初期ポジションは、
若干配置に必要な数量よりも多く保有しているため、上抜けしても完全な0になるわけではありません。
ですから、通貨の価格がどんどん上昇すればするほど、プラスだった変動収益(未実現収益)は小さくなり、裁定収益(実現収益)に変わっていきます。
逆に、価格がどんどん下がれば、変動収益はやがてマイナスになり、裁定収益のプラスよりも大きくなると、総収益自体がマイナスになってしまいます。
設定価格帯の下限を下に超えた場合は、
投資したUSDTのほぼ全てが基準通貨に置き換えられています。
現物グリッドの収益構造をきちんと理解すれば、初期ポジションの資金利用率がどのように決まるのかも自然と理解できます。
変動収益の含み益に対するヘッジの対応もできるはずです。
そして、現物無限グリッドとの違いも鮮明になるはずです。
自分で作った現物グリッドの収益状態をよく確認してみましょう。
現物グリッドは、裁定収益が大きくなればなるほど、安定した強いグリッドになります。
現物グリッドは、裁定収益をメインで狙う。
現物無限グリッドは、変動収益をメインで狙う。
これは、私の各グリッドに対する考えです。
本講座4日目はこの辺で終了します。
現物グリッドの収益についてでした。
また明日。