LEGO System 03
練行チャートで使うテクニカル指標の組み合わせについて考えてみよう。チャート上にはトレンド系インジケーターを。サブ窓にはオシレーター系インジケーターを。やはりこれが定番だろう。
トレンド系インジケーターとして
移動平均線
VWAP
ボリンジャーバンド
スパンモデル
一目均衡表
ドンチャンチャネル、などなど。
オシレーター系としては
ストキャスティック
RSI
RCI
TDI
CCI
QQE
RMI、などなど。
さらに、モメンタムを計測するのに
AOやMACDなどを合わせて監視するのがよかろう。
練行チャートに慣れるために、そして、検証のためのアイデアとして、いくつか具体例を紹介する。
Trading Viewはデフォルトで期間14のATRで練行サイズを設定する。これは甚だ具合が悪い。「ATR」を「Traditional」に変更して数値を入力する。
FXのクロス円の場合は、0.01が1 pip
FXのクロス円以外の通貨では、0.0001が1 pip
ゴールド、仮想通貨、株価指数などで単位がドルの場合は、1は$1、0.1は¢10
先物・株で日本円の場合は、1は1円
とっかかりの目安として、ATRの25%～50%あたりから試してみるといいだろう。日足なら日足のATR、1分足なら1分足のATRということだ。
ちなみに、練行足を表示するチャートは、中長期スイングなら日足を、デイトレやスキャルピングなら1分足を使う。
その１
期間9と50のSMAまたはEMA
期間14のDMI（ADXは非表示）
期間10または14のRSI（またはTDI）
期間10 ±2σのボリンジャーバンド
表示を5ずらす（Offset＝5）
50 MAより上はロング、下はショート
9 MAを練行足がクロスしたらエントリー
ないしは、9 MAをクロスしたあとBBもクロスするのを待ってエントリー
DMIとRSIをエントリーのフィルターに使う
練行足が再び9 MA（ないしはBB）に戻ったら手仕舞い
一方向にトレンドが発生している間は、BBに沿ってトレール
その２
5、10、50のSMAまたはEMA
ストキャス 5-3-3
50で買いか売りかの目線を決める
5と10およびストキャスのDC（デッドクロス）とGC（ゴールデンクロス）でエントリー
その３
期間10 Offset 5のDonchian Channel
チャネルをブレイクしたらブレイクした方向にエントリー
チャネルに戻ってきたら手仕舞い
SLは反対側のチャネルに置いて、チャネルが移動するたびにSLも移動する
その４
XAUUSD 日足 練行サイズ=$5
期間200のSMAまたはEMA
BB 期間10 ±1σ Offset ５
200 MAの上ではロングのみ
下ではショートのみ
ボリンジャーバンドを上抜けたらロング
下抜けたらショート
その５
S&P500 日足 レゴサイズ＝$10
期間7のSMAまたはEMA
BB 期間21 ±2σ
Laguerre RSI（設定は下図）
LaRSIが底辺から上昇
MA 7 ブレイクでロング
LaRSIが天井から下降
MA 7 ブレイクでショート
その６
Nifty 50 練行サイズ＝35 日足チャート
期間7のSMAまたはEMA
BB 期間5 ±1σ オフセット2
ストキャスティック 12-3-3
その７
GBPUSD 5分足 練行サイズ=0.002（20 pips）
2つ以上売りのレゴ（赤）が続いたあとに、買いのレゴ（緑）が出現したら、次の始値でロング
2つ以上買いのレゴ（緑）が続いたあとに、売りのレゴ（赤）が出現したら、次の始値でショート
TP : SLは1 : 1
その８
期間5のDEMA
期間10のDEMA
期間21のDEMA
期間34のDEMA
AO
TDI
ロング
21 DEMAが34 DEMAより上
5 DEMAと10 DEMAがGC（ゴールデンクロス）
AOがグリーン、またはゼロラインをクロス
TDIのPrice LineとSignal LineがGC
ショート
21 DEMAが34 DEMAより下
5 DEMAと10 DEMAがDC（デッドクロス）
AOがレッド、またはゼロラインをクロス
TDIのPrice LineとSignal LineがDC
エントリー後は21 DEMAに沿ってトレール
練行足が21 DEMAをクロスして確定したら手仕舞い
DEMAでなく通常のEMAのクロスを使う手法もある。
EMAの期間は「2」と「5」
2本のEMAのGCとTDIのPrice LineとSignal LineのGCでロング
2本のEMAのDCとTDIのPrice LineとSignal LineのDCでショート
なお、以下のインジケーターはDEMAおよびEMAのクロスをアラートしてくれる
その９
期間6のEMA
TheLark Relative Momentum Index（RMI）
設定は、4-5-70-30-6
練行サイズを10 pips、チャートを5分足または15分足にする
練行足が6 EMAを上にクロスして確定、RMIが30から上昇で、ロング
練行足が6 EMAを下にクロスして確定、RMIが70から下降で、ショート
その１０
John F. Ehlersが開発したインジケーターを練行チャートで使用
Ehlers MESA Adaptive Moving Average [LazyBear]
Ehlers Stochastic CG Oscillator [LazyBear]
その１１
Bill WilliamsのBalance Line Tradingを活用する
Purple Lineの上は買いのみ、下は売りのみ
ワニの顎（青ライン）に向かって逆色が2個以上できる（プルバック）
逆色が元の色に戻ったら次の練行足の始値でエントリー
これを機械的に繰り返す
次回はいよいよ落ち穂オリジナルのLEGO Systemを公開する。それまでに、練行チャートに馴染んでおいていただきたい。かなりクセが強いし、勝手知ったるローソク足とはその挙動が全く異なるので、ひたすらチャートを見て体感するしかない。Trading Viewのバーのリプレイが練行足に非対応なのは大いに遺憾だ。
