聖杯から学ぶPine Script入門（pythonでのbotコード&売買ストラテジーバックテスト用コード付き）
※本noteは将来予告なく値段変更を行う可能性があります点ご了承ください。
botコードは取引所側の仕様変更等によりそのまま動かなくなっている可能性もあります。その旨を理解して購入してください。
価格変更履歴
※2019/12/20 9,800円から19,800円に値上げして再販します。
※2019/12/26 実際に稼働するbotのコードを付属したため19,800円から29,800円に値上げして再販します。
更新履歴
※2019/12/13更新 公開インジケータからソースコードをコピーする方法を追加しました。
※2019/12/14更新 バックテスト期間を変更してもストラテジーテスターの結果に反映されていなかったバグを修正（ソースコードと本文中の説明を更新しました）
※2019/12/16更新 Trading Viewのエントリーとクローズタイミングの具体例についての説明を追加しました。
※2019/12/26更新 有料部分に実際に稼働するbotのpythonコードを追加しました。それに伴い、返品設定のOFFを行います。
※2020/01/03更新 有料部分に稼働する際のTipsを追加しました。
※2020/01/05更新 有料部分最後にくもすけさん作のBFS-X用のファイルを特典として追加しました。
※2020/04/23更新 特典その２DMサポートを打ち切りました。これまでに購入した方であればそのままDMサポートをお受けします。
はじめに
今回は私が出している投資系のnoteにおける初の有料noteです。
今までのnoteは、私が読んだ本のメモであったりと形式的にあまり有料noteにするに足る内容ではありませんでした。
今回は「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」(定価30,800円)という本の中で述べられている投資戦略の一つ「聖杯」を題材にしてPine Script完全素人向けにコード解説及び、戦略の説明をします。
※「聖杯」とは書籍の中で述べられている戦略名であり、絶対に勝てる戦略であることを保証するものではありません。
また、上記書籍の中で登場する戦略は以下のように述べられています。
これらの戦略は、どれ一つとして機械的システムになるようにはデザインされていない。
「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」第1章より引用
本noteでは極限まで裁量の余地を減らし、機械的システムにできるようにしました。裁量の余地があるのはトレーリングストップの幅くらいです。
聖杯戦略のバックテスト結果
取引所はbitflyerで通貨はfx_btc_jpyです。スリッページ50円で設定しています。理由は以前8月9月の板情報からスプレッドを計算したときに、その程度だった記憶があるという理由です。最近は板情報を記録していないのでごめんなさい。
1分足: 純利益8.01%、勝率54.35%、PF1.41
3分足: 純利益14.14%、勝率53.54%、PF1.334
5分足: 純利益45.99%、勝率68.09%、PF1.908
15分足: 純利益106.74%、勝率67.67%、PF2.34
30分足: 純利益746.69%、勝率63.07%、PF2.361
45分足: 純利益544.65%、勝率62.54%、PF2.199
スリッページを大きくしていくと1分足、3分足が勝てない状況になっていきますが、板情報を監視してスリッページが小さいと推測される状況でエントリーするなど仕組みのほうで対処できるのではないかと考えています。
利益を出すのが難しい短期間足のバックテストでも利益が出ている優秀な戦略です。
1分足~45分足まですべての時間足のバックテストにおいて利益を出している優秀な戦略です。
これらはすべて、バックテスト結果と実運用結果の乖離がおきやすい「注文約定後の再計算」や「ティック毎の再計算」などのオプションは一切有効化していません。
※本noteでは将来有料noteとして販売予定のPineスクリプトVer4ユーザマニュアルに目を通して日本語版をまとめたPDF、「日本語版PineスクリプトVer4ユーザマニュアル」が付属しています。その中で、「注文約定後の再計算」や「ティック毎の再計算」についての問題点も記載してあります。
従来のインジケータ販売において問題となっていた問題点を解決します。
今までのnoteだと次のような問題点・不満がありました。
「インジケータの使用は許可されるがソースコードが見れない」
「バックテスト機能がついていないから本当にそのインジケータが有効かわからない」
「ソースコードの編集ができないからいつまでも有料noteで有効かどうかもわからないインジケータを買う必要がある」
本noteではバックテスト機能が付いたソースコード自体を配布します。
また、ソースコード中に詳細なコメントをつけているため、Pineスクリプト初心者のあなたでもプログラムの内容を分かりやすくなっています。
加えて、英語版しか存在しない「Pine Script 4 User Manual」から重要な部分をまとめたPDF24ページに渡る「日本語版PineスクリプトVer4ユーザマニュアル」を特典としてお付けします。
これによって、Pineスクリプトの仕様上気を付けなければならない点などを理解し、あなた自身でインジケータや売買戦略を作成するためのハードルがぐっと下がります。
自分でPineスクリプトの売買戦略が作成できるようになるとどうなるか？
プログラムの苦手な人が、取引所からデータを集めロジックを考え、バックテストプログラムを作成するのは正直言ってハードルが高いです。
PineスクリプトだとOHLCVデータや有益な関数などが用意されており、自身で1からバックテストプログラムを作るより圧倒的に早いし、楽です。もちろん、自分で1から作ると自由度も桁違いですし、その自由度の中に優位性が隠れているのも間違いありません。
しかし、だからといってPineスクリプトで優良な売買戦略がすべて優位性がないというわけではありません。
それに、あなた自身が売買戦略を作成することができれば、自身の投資額から得られる大体の利益が目算できます（※額が大きくなると流動性によって変わるので一概には言えませんが）。
そうすると、「プログラムができる知人や友人、業者に依頼」する時のハードルが下がり、出すことのできる価格が分かります。
例えば、本noteの戦略を投資額10万円、15分足で売買することを考えましょう。
バックテストの期間が2019年10月1日~2019年12月13日で純利益が90.53%
約2.5か月で19万円になる戦略であることがわかります。
仮にプログラムに詳しい友人に5万円でこういうプログラムをつくってほしいと依頼しても2.5か月で14万円の利益がでることになります。
※業者に依頼する場合は5万円だとなめてんのかってなると思いますが…
実際の運用の利益は予測できませんが、以上のようなあたりが付くだけでただやみくもにお金を払って作ってもらうのとは雲泥の差だとは思いませんか？
このように、「スタートだけでも自分で何とかできるようにする」というのは非常に重要なことなのです。
本noteが即座に利益を生むわけではありませんが、あなたが将来利益を生むための一助になることは間違いありません。
このnoteの有料部分に含まれる内容
このnoteの有料部分には以下の情報が含まれています。
・Trading Viewでのバックテストにおいて優秀な成績を残したストラテジー「聖杯」の売買ストラテジー用Pineスクリプト（実際に売買可能なbotは付属していません）
・定価30,800円の書籍に含まれている「聖杯」戦略の説明および、指標導出における「意味」の説明
・Pineスクリプト未経験者でもPineエディタの使い方が分かる説明
・Pineスクリプトの計算実行モデルについての説明
・Pineスクリプトの約定判定モデルについての説明
上記に加えて、Pineスクリプトの理解の助けになるように追加で特典を用意しました。
【特典その１】重点をまとめた「日本語版PineスクリプトVer4ユーザマニュアル」（将来単品での有料販売を予定）
2019年12月13日現在、英語版しか存在しないPineスクリプトVer4ユーザマニュアルの重点をまとめたPDF24ページ分に渡る「日本語版PineスクリプトVer4ユーザマニュアル」をお付けします。
【特典その2】廃止:DMサポート
2020年4月23日 DMによるサポートを廃止しました。
【特典その3】実際に稼働するpythonのプログラムコード
Pineスクリプトが書けても実際に動くコードがないと…というあなたのために、pythonのサンプルコードを特典として付属します。
※もともと本noteは返金設定をONにしていましたが、本特典の追加に伴い返金設定をOFFとして販売させていただきます。
付属しているのは完璧なコードではありませんが、初心者の方でもなるべくわかるようにシンプルにしてあります。
※付属のプログラムコードは必要なライブラリ等をインストールすればそのままでも動かせますが、Pineスクリプト戦略の挙動と完全一致するものではないこと、収益は運用環境や相場、競合といった外的要因に大きく左右されるため収益を保証するものではないのでご注意ください。
また、稼働のためのサポートは当noteの対象外となりますのでご了承ください。
【特典その4】くもすけさん作のbitflyer用自動売買フレームワークBFS-X用ロジックファイルとパラメータファイル(BFS-X Ver4.5.1までの稼働確認ができています)
以下のnoteで販売しているBFS-Xで使えるロジックファイルとパラメータファイルをお付けします。
特典その3のサンプルコードよりもはるかに作りこまれたフレームワークで機能拡張やロジックの仕組みを変更する柔軟性、そしてコードの可読性が段違いです。
※BFS-Xの更新により、そのままでは利用できなくなっていると思います。
現行仕様に応じて適宜修正してお使いください。簡単に修正できると思います。
botのpythonプログラムコード、BFS-X用コードについて
動作環境
・python3.7以上
【注意事項・免責事項】
・プログラムはPineスクリプトの挙動と完全に一致するものではありません。
・プログラムコードを動かすための環境構築やサポートは本noteの対象外です。（プログラムコードの実行方法など最低限のことは本noteに記載しております。）
・当noteやプログラムコードの利用により被る損失や被害について、筆者は一切の責任を負うことはできません。ご承知おきください。
Pineスクリプト初心者でも売買戦略が作成できるようになる方法を公開します。
本noteは定価30,800円する書籍をもとにしたバックテスト結果も優秀な戦略のコードや、まだ英語版しか存在していないユーザマニュアルの「日本語版PineスクリプトVer4ユーザマニュアル」や売買戦略で利用する指標導出における「意味」の説明、Pine Scriptにおける計算実行モデルや約定判定モデルの説明などが含まれる大作となっております。
説明をほとんど読まずとも、添付のPineスクリプトをTrading Viewで実行すれば、だれでもすぐに聖杯のバックテストを実行可能となっております（※本noteの価値はそれ以外の部分にも相当含まれているので推奨はしません）。
書籍は定価30,800円と高価な本で、この本に載っている戦略を知るために3万円をだすのはちょっと二の足を踏む方も多いと思います。
しかも買ってもこれを実装してバックテストする技術や時間がない人がほとんどでしょう。
本noteを買って内容をキチンと理解すれば今後、よくわからないインジケータなどを買う必要はないですし、バックテスト通りの結果が運用できればかなり優秀な戦略を公開しています。
※2019/12/26 pythonプログラムコードの付属により値上げを行いました。
現在は29,800円での販売を行っております。
今まで指標やbotを購入して、何も役に立たなかったと考えている方こそ、是非ご購入ください。
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