2024年12月4日水曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 12月4日水曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解きです。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
12月3日火曜日の振り返り
昨日の日経は、39248.86円と+1.91％上昇しましたね。
日経225オプショントレード
私は日経225オプションの合成ポジションの利益が増えたことと、トレンドが変化したことを考えて全て利確しました。
その後、14時30分から15時30分の間に上昇が止まる変化が起きるかもしれないと考えて、しばらく1570 日経レバを眺めていました。すると状況が下目線に変化するとわかったため、日経平均が39240円だったくらいでプットを買いました。その後、長く張り付いていることができなかったので途中でやめて利確という感じでした。
その他の指標
TOPIX 2,753.58 +38.86（+1.43%）
グロース250指数 646.75 +5.03（+0.78%）
日経225オプション
今朝12限月を見ていました。
40000のコール
6時の建玉/売買代金は8184 / 121460。これが目立ちます。0時から上昇し、5時半にピークを迎えて、6時に権利行使価格が下がっています。
41000のコール
6時の建玉/売買代金は9532/ 29087。40000と同様に0時頃から上昇し、5時30分あたりでピークを迎えて、やはり6時に権利行使価格が60に下がっています。こちらも同じ。
上記二つは6時00分1秒で全くの同時刻に動いてますから、コンピュータっぽくて機関投資家かもしれませんね。コールを買って、売って利確でしょうか。
一方、
37000のプット
5時32分の建玉/売買代金は多いですね。権利行使価格は0時台にピークを迎えて、5時30分ごろまで下がっています。
36500のプット
5時48分の建玉/売買代金は37000ほどではないですが、こちらも多いです。やはり0時台にピークを迎えて、5時30分まで権利行使価格は下がってきていますが、6時直前にほんの少し上昇しています。
プットを売って買い戻し、でしょうか。
6時の時点では方向性は定まっていないようにも見えますね。
（追記 12:55頃）
日経平均は39243.14円です。
下目線が強い感じですね。プットが上昇しています。
午前中は、様子見にミニオプションの12月1週SQを使って、プットを買ってトレードしていました。
さて。VIXを見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
VIX指数（米国）は13.40で、前日比+0.07(+0.53%)とわずかに上昇。今は市場は現在比較的落ち着いた状態にあります。
日経平均VI チャート日足
日経平均VIは22付近で推移しました。やや高めの水準です。市場の警戒感は依然として存在していますが、極端なパニック状態ではないかもしれません。
日経平均VI先物チャート時間足 6時
日経平均VI先物は21.05付近で推移しており、チャート上では今朝は下降傾向。VIは18以上の水準を推移しています。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
日証金
買い方良化する以上に、買い方悪化のため需給悪化です。上昇により売り残がまるまる燃料になった感じですね。
1570 日経レバ 出来高 7,260,655 口 197,073,173 （千円）
出来高も前日より伸びました。
信用データ（先週金曜）
買い方悪化する以上に、売り方良化のため、需給良化です。
空売り比率（日経）
機関投資家の空売り比率が大きく減っていますね。空売り比率（価格規制なし）が42.5→38.8へ減少しています。
一方、個人投資家の空売り比率は微減です。
騰落レシオ（日経）
12月3日の騰落レシオは113.10で、前日比で大幅に上昇しています。
騰落レシオが120％を超えると買われ過ぎの警戒ライン、60％を下回ると売られ過ぎの買い場とされる中、現在は113.10と適正範囲内にありますが、やや過熱感が出始めている水準です。
値上がり・値下がり銘柄数を見ると、1,338銘柄が上昇し268銘柄が下落しており、幅広い銘柄に買いが入っている状況が確認できます。
業種別ランキング
電気・ガス業、空運業、鉱業以外全て高かったですね。
ドル円 12月3日火曜日 8時13分頃
ドル円（7時53分）
現在149.59-149.61円で推移しており、横ばい（0.00%）
10分足チャートでは、149円台前半でのサポートラインを形成しているようにも見えます
その他主要通貨
ユーロ 157.18円 横ばい
英ポンド 189.52円 横ばい
豪ドル 96.98円で-0.43% 下落
NZドル 87.96円で-0.23% 下落
全体的に主要通貨はドル円に連動して比較的安定した値動きのように見えます。豪ドルとNZドルにはやや弱含みの動きが見られるようです。
日経平均先物
陽の上伺いの陽線です。8時ごろに39,250円で、プラス圏で推移しています。上値を試す展開でしょうか。
テクニカル指標
MACDはプラス圏で推移しており、上昇トレンド
RSIは上昇基調にあり、まだ買われ過ぎの水準には達していません
ストキャスティクスも上昇トレンド
短期的には上値を試す展開を予想しています。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
日経平均VI先物は比較的高い水準で変動しています。この場合のPostPrimeセンチメント指数の読み解きはやはり少し難しくなります。
投票率チャート日足は81％で予想通り上昇しました。高値圏です。
投票率チャート週足は53％です。週足としては方向感がありません。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＜ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差が350です。上昇目線です。1週間先の予想が横ばいですが、上昇すると推測します。
12月4日水曜日はどうするか
日経225オプションのポジションを12限月のSQ前に利確しました。
今朝のオプションの状況をみると、機関投資家も一旦夜間の取引の一部を利確しているようにも想像できます。日経先物が上昇していますので、このまま9時を迎えれば高寄りです。しかしその先は慎重に見ておきたいと考えます。
日経平均株価 月足→年足→週足→日足
参考：SP500・Dow・Nasdaq
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：Fear & Greed
Greedです。
参考：BitCoin
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
参考：WTI原油先物
参考：金先物
参考：香港ハンセン
参考：上海総合
