PostPrimeセンチメント指数について1[週足]編

PostPrimeセンチメント指数を理解する上で大事なことだと思いますので、こちらにシェア致しますね。

PostPrimeご担当者さまの説明

まずはPostPrimeご担当者さまの週足に関するご説明から。だいぶ前にご質問させていただきました。以下はその時の抜粋です。

読み易さを考えて、一部割愛・語尾を変更しています。
ご担当者さまにはとても丁寧にご対応いただきました。ありがとうございました。

週足のデータの仕様ですが、これは最新のデータのみ、直近7日間のデータで表示しております。

（割愛）

前回のデータは前々週のデータを表示する仕様です。

理由は、その週のデータを含めると集計データに多数の重なりが生じてしまうためです。その為、前々週のデータを表示するようにしております。

（割愛）

前々週のデータを考慮することで、ユーザーが提供されるデータをより効果的に理解でき、意思決定に役立てることが期待されます。

PostPrimeご担当者さまからの回答

PostPrimeセンチメント指数は、PostPrimeさんが開発されたものです。つまりPostPrimeさんの定めた仕様のお話ですので、それについて良いも悪いもありません。

この仕様を知った上でどのように使うかが大事な点と思います。

使用されていない算出期間がある

さて、PostPrimeの運営ご担当者さまの説明を、簡単に図式にします。つまり、使用されていない算出期間があるということなのです。

Fig.1 PostPrimeセンチメント指数　週足の算出範囲

…このようにPostPrime側が週足で一つ前にデータとして”前々週のデータ”を表示する理由は、算出利用するデータに重複が生じさせないようにしたいからです。

下の図は、算出に重複が生じるケースを模式的に描いたものです。

Fig.2 PostPrimeセンチメント指数　データの重複

上記のようにする理由は、センチメント指数が投票データの集計であることが背景にあるのだろうと推測します。

株価の日足・週足・月足・年足とは違う

比較例としてですが、皆さんは”株価”の日足（1D）, 週足（7D）, 月足（30D）, 年足（YTD）を良く目にしていらっしゃると思います。

このデータには基本的にはその瞬間瞬間に必ず価格が一意（unique）に存在します。

株価というのは、投票データのように、サンプリングする母数（投票数）を気にする必要などありません。そのため、シンプルにルールに則った時間毎の算出が可能なのです。

PostPrimeセンチメント指数[週足]を、株価のようなやり方で集計するとなると、週の初めのデータ集計量は当然少なく（ボラティリティが高く）、週の終りに近づくにつれ集計データが十分以上に得られるようになるためデータに確からしさが伴ってくるようになります。このやり方ですと、週の初めと終わりにサンプリングデータの大きさの差が生じてしまいます。

PostPrime側は、おそらくは上記のような状況を避けるため、回答にあるような算出方法を定めているのでしょう。

以上です！

PostPrimeセンチメント指数について2[日足]編につづく