2024年9月5日木曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高
こんばんは！＆ おはようございます！ 9月5日木曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として行なっています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありません。どうかご理解くださいませ。
※9月9日月曜日は都合によりお休みをいただく予定です。
4日水曜日の振り返り
日経平均株価は 37047.61で -1638.70、-4.24％でした。
前回次のように書きました。
日経225オプション（割愛）暴落対策を行っているのでこのままホールドです。（割愛）
含み益の出ている個別株（割愛）、そろそろ売却のタイミングかと思います。
日経225オプションは、暴落対策が発動していました。このまま下がって利益になる形です。SQ前に利確するかもしれません。
含み益の出ていた個別株は利確しました。
まずはボラティリティを見ていきましょう。
VIX （米国）
ちょうどBloombergの’Closing Bell’を見ながらVIXを眺めていました。
21.33ですね。上昇しています。
日経平均VI チャート日足
27.05です。昨日より5ポイント程度上昇しています。チャートは出しませんが、日経平均VI先物も夜間に30.00を記録して横ばいです。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
買い方悪化する以上に、売り方良化のため、需給良化です。
売り方の新規が40.1万とドッと入ってきています。
買い方も同様で27.8万入っていますね。
まさに米国レイバーデイ明け、という感じです。
昨日まで枯れた相場だったのですが、一変しました。
出来高は一気に2倍に跳ね上がっています。
（日証金 貸借取引残高に戻り、）
買い方も入っていますね。時間帯の出来高でみると、後場の14時以降が増えていますのでその辺りで買っているのかもしれません。（チャート時間足）
空売り比率（日経）
空売り比率（日経）は45.3です。4.1ポイント増加です。この傾向は、1570日経レバの日証金速報のデータと方向性は同じです。
ドル円
143.7-143.76で推移していますね（2024年9月5日木曜日5時38分）。円高になってきています。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
投票率チャート日足は15％です。一気に底値圏です。
数日前までは80％以上の高値圏にあり、80％以上に滞在できた日数は2日間でした。そこで陽極まって陰になることで下落が始まりました。日経平均連動の株を売却するタイミングを見るのに適しています。
（※もちろんMACDやRSI、チャート形状も同時に見た上での判断）
次は陰極まって陽になるタイミングをみます。過去データだと長くても20％以下は4日間です。少し20%以上に入ったりを交えながらだと最長でも6日間程度ですので、他の指標と併せて目安として見ると良いでしょう。
同時に、9月SQが近づいてきていますので併せて考慮すると良いかもしれません。
投票率チャート週足は60％です。 50％以上にあります。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＝ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
で予想価格差は0です。方向感が無いです。
9月5日木曜日はどうするか
暴落対策が発動して、下がれば下がるほど利益になる形も交えて様子見です。タイミングを見て利確するかもしれません。含み益の出ていた個別株は売却しました。次にどこで株を仕込むかを考えています。
日経225オプションはコールの権利が前日比で下がり、プットの権利が前日比で上昇しています。
月足→年足→週足→日足
参考：1570 日経レバ PTS
参考：SP500・Dow・Nasdaq・Russell、ほか
SP500, Nasdaq, Dowは昨日の大幅下落後に陽線となりました。
参考：Fear & Greed Index
Greed→Neutralに変わりました。
参考：BitCoin
下落したのですが、持ち直しています。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
下がっていますね。
参考：200A 日経半導体指数
3連陰線 下放れ陰線です。
需給悪化です。外国人投資家が戻ってきて、一気に数字が増えました。
売り方より買い方の新規が多いのが特徴かもしれません。
裏付けは全く無いのですが、もしかしたら半導体株は日経平均と比較して先行している、底値圏に近い、ということなのかもしれません。