2024年10月24日木曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高など

2024年10月24日 07:08

こんばんは！＆おはようございます！ 10月24日木曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解き　です。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。

23日水曜日の振り返り

日経平均は38104.86　-307.10　-0.80％でした。日経平均の1日の平均変化幅±1.6%以内に収まるくらいの変化幅となりました。

私は引き続き日経225オプションについては、合成ポジションの利確・追加を行いました。

今週初め頃、金先物、WTI原油、SP500についてPostPrimeセンチメント指数を使った予想をしました。金先物はあと少しという感じでしたが、今朝金先物を見たら陰線でした。PostPrimeセンチメント指数の示した通りになったかなと思います。

引き続き、WTI原油先物は上昇しました。しかし今朝は、WTI原油先物は陽の陰孕みとなっています。
SP500は下げていますね。

PostPrimeセンチメント指数　投票率チャート日足は数日程度の予測に適しているように感じます。週間や月間などの予測は、週足や月足を使った方が良いでしょう。

※海外ニュースは時間がないため掲載を飛ばします。もしかしたら後で追加するかもしれません。

さて。VIXを見ていきましょう。

VIX・日経平均VI・日経平均VI先物

VIX（米国）　　2024年10月24日木曜日5時29分

19.25％です。-1.04ポイント上昇です。

日経平均VI　チャート日足

27.80です。27.22です。+0.58ポイント上昇です。

日経平均VI先物チャート時間足　　2024年10月24日木曜日5時30分

28.00です。+0.40上昇です。じわりと上昇していますね。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

貸借取引残高
売り方・買い方ともに悪化のため、需給悪化です。売り残は利確、買い残がやや増えています。

一方、1570　日経レバ　日足チャートの出来高は、昨日よりやや下がりました。

出来高　5549132 　口　　144791342 　（千円）

空売り比率（日経）

40.8です。-2.8ポイント下落しています。おそらくは利確でしょうか。（※空売り比率は、その日1日のうちに売買を終えた信用取引も含まれる）

騰落レシオ（日経）

値上がり銘柄数は260（+125）に増え、値下がり銘柄数は1351（-142）に減りました。

ドル円　2024年10月24日木曜日6時9分

152.70　-　152.75　-0.05　-0.03％です一時153円台。円安です。

日経平均先物　

陰の下伺い陰線です。（2024年10月24日木曜日5時34分）。仮にこのままであれば、38360前後で寄り付くと推測されます。

PostPrimeセンチメント指数

Nikkei投票率チャート（日足・週足・月足）& Nikkei中央値チャート（1週間後の予測・1ヶ月後の予測）

読み解き

日経平均先物VIが28.00です。ジワリと上昇してきています。

投票率チャート日足は21％になりました。ようやく安値圏になりました。20％前後にどれだけ滞在するかに注目しています。20%前後に滞在中、日経平均は下落します。しかしながら、PostPrimeセンチメント指数が20％前後に滞在し続けるのには限度があるのです。そこから反転するタイミングを伺うことになるでしょう。

投票率チャート週足は39％となりました。予想通り30％台です。週足だけで見ると、もう少し下げて欲しいかもしれません。30％前後に近くなると良いと思います。

中央値チャートは、

中央値チャート（1週間後の予測）　＝　中央値チャート（1ヶ月後の予測）

予想価格差は0です。

昨日次のように投稿しました。

仮にもし日経平均VI先物が上昇していけば、このPostPrimeセンチメント指数の中央値チャートの予想価格差が縮まって消えていくことになるでしょう。

日経平均VIがジワリと上昇してきている影響が出始めています。さらに上昇すると、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなってくるでしょう。

10月24日木曜日はどうするか

昨日の投稿で次のように投稿しました。

個人的には、現状はまだPostPrimeセンチメント指数チャート日足の下落がほんの少し中途半端に感じます。

ようやくPostPrimeセンチメント指数　投票率チャート日足が20％前後になりました。

今週押し目があるだろうという予想通り、引き続き弱含んできているように見えます。下落幅は、2日連続して日経平均の1日の平均変動幅以内に収まっているため、大きな下げではありません。

同時に、今週3日連続全く同じ記述になりますが、仮にもし安全を考えるなら、今週中に一度ポジションを軽くしておくなど考えて良いかもしれません。大きく利益を取るより、安全を考えた方が後々良いとも考えます。

本日は、日経先物が37840.00（2024年10月24日木曜日6時）に下落しており、仮にこのままであれば下げて寄り付くでしょう。

ここで来週のことを考えてみると…。
PostPrimeセンチメント指数が仮に本日から20％前後で3〜5日連続で過ごすなら、その後の上昇のタイミングを測りやすくなりそうです。
しかし、その間日経平均VIが上昇してしまうと、PostPrimeセンチメント指数が読み解きしづらくなってしまいます。現状、日経平均はゆるゆる下落してくれていますので、日経平均VIの1日の変動幅はさほど大きくありません。その点は助かっています。

月足→年足→週足→日足

月足：陰の孕みの陽線です。昨日予想した通り、陰線になりました。10月陽線で終われば、11月以降の動きはプラスに転じやすい…と私は考えていますが…。来週週明けからの動き次第です。
週足：陰の下伺い陰線です。弱い形。今週はこの形で終わりそうです。来週陽線になれるかどうか、注目です。