2025年2月3日月曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 2月3日月曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解きです。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
1月31日金曜日の振り返り
日経平均は39,572.49円 +58.52 東証一部出来高1,899（百万株）でした。 東証一部出来高は前日の出来高1,759（百万株）から130（百万株）程度の上昇でした。
後述しますが、騰落レシオは6日営業日ぶりに
値上がり銘柄数（606） ＜ 値下がり銘柄数（976）
となりました。
さて、日経225オプションラージ 2限月をみてみます。
コール側
40000コール 240 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 4076/47630 IV 13.42
41000コール 51 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 4337/26862 IV 14.17
40000コールは最安値が2月1日土曜日5時でした。
プット側
38000プット 140 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 7387/23481 IV 22.37
37500プット 91 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 4152/7189 IV 23.69
コール側とは裏返しに、38000プットは最高値が2月1日土曜日5時でした。
日経先物の変化に素直に反応している感じです。
ミニ日経225オプション 25/02/1Wを見てみます。
コール側
40125コール 70 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 41/1503 IV 14.79
40000コール 99 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 230/6489 IV 15.58
最安値は6時前後です。
プット側
39000プット 210 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 334/4061 IV 18.52
38500プット 93 最終取引時間 060001 建玉/売買代金 542/2192 IV 19.80
25/02/1WのSQに向けた変動率を考えると、40619.52、38100.48あたりでしょうか。
（9時10分 追記）
騰落レシオで示された通り、日経はズドンと38500前後まで下げました。
38500プット 93円 → 390円
およそ4倍前後まで上昇しました。
今朝はオプション余力が大事だと改めて思いました。
大きく下落すると、オプション余力がグッと落ち込むことがあります。
オプション余力においても、規律・ルールを守った取引を常に心がけるのは大事なことですね。
（12時56分 追記）
すでに騰落レシオではトレンドは出ていました。これを別の角度から見てみようかと思います。例えば、1月28日の時点で日経平均は20日移動平均を下にブレイクアウトしています。この後3日かけて上昇していますが、上昇し切らずに2月3日（本日）10日移動平均のロワーバンドにぶつかっています。
これは以前ご紹介した中丸氏のWeeklyトレード方式とは異なりますので、仕掛けるならラージかミニの2限月です。
実は、1月29日月曜日のnoteの投稿で、自分で面白い点に気づいていました。
39000プット、38500プットは興味深くみています。
36000は保険でしょうか。 IVがすでに高いですね。
つまり、機関投資家の自動トレーディング・システムの動きを推測（邪推？）すると、ちょうど20日移動平均を下へブレークアウトした28日辺りでプット側を買っていた可能性があるのです。その翌日から日経平均は2日間上昇したので、機関投資家がそのプットを損切りせずにホールドしていたかどうかはわかりません。
しかし、仮にホールドしていたのであれば、機関投資家のプット側の戦略は見事にハマったということになります。ついでに邪推するならば、日経平均は10日移動平均のロワーバンドに引っかかっていますから、本日手仕舞いしている可能性があります。
もしホールドして利確したとすると、
39000プット 460 → 850
38500プット 315 → 1190
36000プット 55 → 91
…実際には、1月29日6時にはIVは上昇していたので、前日1月28日に買っていたと推測します。そうであれば、利益はさらに大きかったのではないでしょうか。
（16時15分 追記）
今日は下落が気になったので、先に明日の分の騰落レシオを見てみましょう。
…最近滅多にみない数字です。
値上がり銘柄数 値下がり銘柄数
155 1,470
6日騰落レシオは買われ過ぎ圏を脱しました。しかし油断しない方が良いです。
10日騰落レシオは買われ過ぎ圏です。
騰落レシオに限って考えれば、更なる下落への警戒は怠らない方が良いでしょう。
…こんな時でもルールは守れるようにしていきたいですね。
Weeklyトレードはルール通り、淡々と条件に当てはまるところを狙ってトレードします。
Monthlyトレードは、現在の合成ポジションを維持。基本変わりません。
それ以外には試験的に採用しているシステムがあります。現状これはWeekly/Monthlyトレードのサポートとして用いています。これは過去と照らし合わせて再現性があるものです。
このシステムには2つルールがあるのですが、これを使うと現在の下落の動きに対し面白い取り組みになります。結果をみていきたいと思います。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
16.42です。前日終値より上昇しています。値が上昇しやすい状況かもしれません。
日経平均VIチャート日足
20.26です。日毎に下がってきています。
日経平均VI先物チャート時間足
20.95です。下がってきていますね。
25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。そのため、PostPrimeセンチメント指数の読み解きは飛ばします。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
日証金
買い方良化する以上に売り方悪化のため、需給悪化です。
回転日数4.0で加熱気味でした。
出来高は3,846,103 (15:30)と3連続で減少しました。
空売り比率（日経）
機関投資家・個人投資家ともに空売り比率が下がりました。
トータルで38.4です。
今週木曜日発表の裁定取引の最新データ（1月31日金曜時点）の発表が気になりますね。
騰落レシオ（日経）
6日営業日ぶりに
値上がり銘柄数（606） ＜ 値下がり銘柄数（976）
となりました。
6日騰落レシオ・10日騰落レシオは買われ過ぎ圏です。
15日騰落レシオも買われ過ぎ圏に近づいてきています。
業種別ランキング
ドル円 2月3日月曜日 8時25分
…ドル円などの解説は飛ばします。（最近いつも飛ばしますが）
日経平均先物
PostPrimeセンチメント指数
（掲載・解説を飛ばします）
2月3日月曜日はどうするか
私個人は、オプション取引では確率を念頭に考えます。ある部分、ルールに従って厳密に行っています。たとえルールにある程度幅を持たせて戦術を分けてトライしても、結局良い結果とは常にルールに従ったものとなるようです。
このことから、少し考え方が変わるようになりました。最善策は一つしかないようなのです。
本日についてですが、先週末と引き続き変わりません。
やはり騰落レシオが気になります。そして金先物が大きく上昇中です。
WTI原油先物は下落していますが、関連する日本銘柄に注目しています。
2限月SQまであと2週間。
合成ポジションは引き続きそのままです。
日経平均株価 月足→年足→週足→日足
参考：SP500・Dow・Nasdaq
SP500、Nasdaq、ダウや金先物の価格などを一覧でまとめて見るサイトが、YouTuberの分析でよく使われているのを見るのです、、、自分は酒田五法で見たいので、使えないのです。そのため手間ですが一つ一つ個別に添付して見ています。
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：Fear&Greed Index
参考：BitCoin
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
参考：WTI原油先物
参考：金先物
参考：香港ハンセン
参考：上海総合
