2024年8月8日木曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高
こんばんは！＆ おはようございます！ 8月8日木曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
本投稿は、私の日々の株式・オプション取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として行なっています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありません。どうかご理解くださいませ。
7日水曜日の振り返り
日経平均は+414.16上げて35089.62。+1.19％の上昇でしたね。
市場に '鯨' 登場！
昨日このように書きました。
価格が下げ始めたのですが、なぜだかそれに買い向かう大口がいて、何度も繰り返し上に押し戻していました。無理やり1570日経レバの日足を陽線にするかのような動きです。
国内勢？海外投資家のわけがない?…どこの大口でしょうか。
本日ある方とお話をしていたら、GPIFのPKO（Price Keeping Operation）ではないかというお話が出ました。真偽は未確認ですが、信憑性があります。
”野村のウィルコックス氏、日銀の利上げは正当化されたと語る”
興味深く感じたインタビュー（英語）です。
”BOJ（日銀）は市場に対して、とてもクリアなメッセージを長い間発信してきた。しかし、市場はキャリートレードを止めずに（増やして）きた。
(その後、BOJは利上げをし、結果円キャリートレードが半分になり、円安に歯止めをかけた。)
BOJのやり方は極めてスマートだった”
と発言をしています。
日本では”内田副総裁の発言は市場に対する火消しだ”
米国では”植田さんの発言はHawkish（鷹派）だったが、内田副総裁の発言はDovish（鳩派）”
などという意見を多く見聞きします。
しかし、冷静に先のような見方をする米国市場大手関係者も居るということを心に留めておきたいと思います。
…ちなみに、内田副総裁は、”個人的に市場混乱時には利上げは賛同しない”との趣旨を発信しましたが、 このことは日銀は今後の利上げしないと言っているわけではありません。
個人的には、ミスコミュニケーションの要因は、
米国市場関係者が、日銀の意図を時間をかけて掴もうとしていないこと
日銀のコミュニケーションが良くなかったこと
の両方のように思います。少し優等生的な意見かもしれませんが。
また、内田副総裁の発言について報道するとき、そのBloombergのアナウンサーが原稿を読み終えるあたりで鼻でせせら笑っていたことが気になりました。二人くらいのアナウンサーがそのような感じでしたね。
おそらく、
日銀は、市場が暴落したから、Hawkish（鷹派）の発言を翻して、Dovish（鳩派）な発言をした
というように映ったのでしょう。私から見て、二人のアナウンサーの態度は良い印象とは言いづらいものでした。
この状況が、今後の日銀会合後にどういった影響を及ぼすかが気になりますね。
個人的には、市場が落ち着いたら適切な利上げがあっても良いと考えます。すでに、円キャリー取引をしていた金融関係には、どのような受け止め方であろうとも日銀のメッセージが届いているはずです。
本日のトレード
オプションでは、朝の時点で数円だったものが短時間で数十倍に上昇したりしていました。そのためFar Put/ Far Callでトレードを探しました。高いボラティリティですね。
なんだか、台風通過後のサーフィンのような感じです。（波が大きくて遊べるのです…笑）
そのほか、幅広い価格範囲で利益になるポジションを形成しています。SQまで問題がないので、8月8日木曜日も多分そのままという感じになりそうです。
ボラティリティの話が出ましたので、次に日経平均VIチャートを見てみましょう。
日経平均VI チャート時間足 8月7日水曜日
少し落ち着いてきましたが、まだ25以上です。値動きは大きくなりやすいと予想します。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
買い方良化する以上に、売り方悪化のため、需給悪化です。
売り方・買い方ともに新規は多くありません。
おそらく本日の信用買い、信用売りの多くはその日のうちに決済するトレードを行ったのではないでしょうか。
8月7日水曜日の大幅な上昇により、
売り方の返済が20.7万の一部は、おそらく投げと思われます。
売り方の残高は5.5万だけになりました。
買い方の返済は13.6万で多くは利確ではないかと推測します。
ちなみに、8月7日水曜日の日経225の空売り比率を見ていくと…
44.8と高いですね。将来上昇時の燃料になるのかもしれません。
大底は抜けてきています。
それでは、先物を見ていきましょう。
日経平均先物
3連陽線 上伺いの陽線です。
日経平均は高寄りする可能性があります。
追記
陰線 陽の陰孕みです。
日経平均は低く寄り付きますね。朝になって先物が変化しました。
ドル円
147円前後ですね。円安に戻ってきています。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
投票率チャート日足は48％です。やや方向感を失っているように見えます。
投票率チャート月足は39％です。月足が安値圏に入ってきています。前回4月の時と同様、買い場です。底値反転の兆しを示しています。
中央値チャートは
中央値チャート（1週間後の予測） ＝ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
…です。こちらも方向感がないです。
8日木曜日はどうするか
このところずっと同じ記載が続いていますが、日経平均VIは依然25以上にとどまる可能性があります。価格の変動は比較的大きい方です。
もう一つ、これも昨日と変わらずですが、長期目線での買いのチャンスです。NISAの仕込みなどに良いでしょう。
SQ前日となりますが、8限月のオプションに関しては比較的幅広い価格帯で利益が出るような形のため、多少のボラティリティがあっても、おそらくこのままSQを迎えると思います。
また同時に9限月に目線を移し、すでに動いています。
8限月をまとめるにはまだ少し早いですが…
オプションに関しては、8限月は良い利益を出している人が非常に多いのではないでしょうか。おそらく9限月も継続的に良い形で利益を出していくと思えます。日経平均の予想の精度が鍵です。
以上です。
月足→年足→週足→日足
1570 日経レバ PTS
以上です。
Have a nice trading day!