2025年2月10日月曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高など

2025年2月10日 08:59

こんばんは！＆おはようございます！ 2月10日月曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解きです。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。

2月7日金曜日の振り返り

日経平均は38,787.02円　-279.51　東証一部出来高2,164（百万株）でした。　東証一部出来高は前日の出来高2,172（百万株）からほぼ変わらずでした。
今朝の先物（6時過ぎ）は38370円です。
先週金曜日まで日経半導体株指数は上昇しています。

先にドル円を見ると（朝8時42分）。

151.55-151.57です。先週金曜朝と変わらず円高です。

日経225オプションラージ2限月
今週は2限月SQ週。

コール側

39000コール　185　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　2313/108035 IV 18.05
39500コール　77　最終取引時間　060001　建玉/売買代金　2514/87949 IV 19.64
40000コール　27　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　4137/41386 IV 18.73
40125コール　21　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　388/1741 IV 18.93
40250コール　16　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　2161/3513 IV 19.06
40500コール　11　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　3156/6170 IV 19.93
41000コール　2　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　8859/15577 IV 19.08
41500コール　1　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　8859/15577 IV 19.08

変動率から見ると、営業日で見て39597.84。5日で見て39742.77。
40500コール、41000コール、41500コールは個人投資家が多いでしょうか。

プット側

38125プット　270　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　1417/2350　IV 23.48
38000プット　245　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　8326/121560　IV 24.44
37500プット　135　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　3841/40261　IV 27.91
37000プット　70　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　4694/28200　IV 26.71
36000プット　24　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　4722/3476　IV 30.84
35000プット　11　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　2729/2250　IV 36.12

37500プット、37000プット、36000プット、35000プットは2月8日金曜日の2時台をピークに下がってきています。
IVは高いですね。売っていたのかもしれませんね。

オプションがドライブしている市場という印象はさほどありません。
パッシブ気味です。

（12時18分　追記）

DC 日足

（12時18分）

VIX・日経平均VI・日経平均VI先物

VIX（米国）　　

16.55です。先週「下がるにも限界」があると投稿しましたが、その通りになって上昇しました。このあたりわかりやすいですね。

日経平均VIチャート日足

21.62（2月7日15時）です。陰の孕みの陰線

日経平均VI先物チャート時間足

21.70（2月7日19時台）です。わずかに上昇してきています。

25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。そのため、PostPrimeセンチメント指数の読み解きは飛ばします。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

買い方良化する以上に、売り方悪化のため、需給悪化です。
回転日数6.3で活況でした。
出来高は下がりました。石破さんとトランプさんとの会談への警戒感があったのでしょうか。

空売り比率（日経）

機関投資家の空売り比率が下がり、個人投資家の空売り比率が上昇しました。
この辺りに微小な方向性の違いがあるかもしれません。
とはいえ。それぞれ5日平均と比較してみると、機関投資家・個人投資家ともに空売り比率は下がっています。
2月7日金曜日のトータルの空売り比率は39.3で前日と同じです。

騰落レシオ（日経）

6日騰落レシオは平熱よりも下がっています。
10日騰落レシオ、15日騰落レシオは買われ過ぎ圏です。
本日10日騰落レシオは下がって平熱になるか、横ばいと予想しています。
15日騰落レシオはもしかしたらわずかに上昇するかもしれません。ただ、個人的には上昇することはあまり重視していないです。