2025年2月21日金曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高など

2025年2月21日 08:45

こんばんは！＆おはようございます！ 2月21日金曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解きです。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。

2月20日木曜日の振り返り

日経平均は38,678.04円　-486.57　東証一部出来高1,877（百万株）でした。　東証一部出来高は、前日の出来高1,868（百万株）とほぼ変わらずです。これで3日連続ほぼ変わらない出来高です。
今朝の先物（6時過ぎ）は38550円です。

先にドル円を見ると（朝8時21分）。

8時21分時点で150円台を割り、149.510です。円高に動いています。
トレンドラインは152.818、154.115で、価格ははるか下にあり、下落トレンドの中です。

日経225オプションラージ3限月

日経先物は朝6時の時点で38550です。

コール側

40000コール　130 最終取引時間　060001 建玉/売買代金　5579/41260 IV17.25

6時過ぎ

40000コールは売っているのでしょうか。

プット側

38000プット　445　最終取引時間　053740 建玉/売買代金　7654/45420 IV 18.92
37500プット　305　最終取引時間　054312 建玉/売買代金　4974/161020 IV 19.69
35500プット　80　最終取引時間　055000 建玉/売買代金　7206/9532 IV 24.67

6時過ぎ

プット側の価格が高いです。
38000プット、37500プットなどは合成ポジションなのかもしれません。

ミニ日経225オプション　25/02/4W

コール側

40000コール　9　最終取引時間　052625 建玉/売買代金　2559/169 IV 13.98
39500コール　50　最終取引時間　055053 建玉/売買代金　787/4305 IV 15.14
39000コール　140　最終取引時間　054349 建玉/売買代金　101/9829 IV 14.84

6時過ぎ

40000コールは売っているのでしょうか。ラージと比較したら、こちらの方が時間軸が短くて個人的には良いです。

プット側

38000プット　160 最終取引時間　060001　建玉/売買代金　259/7257 IV 16.58
37500プット　95 最終取引時間　054741　建玉/売買代金　528/1199　IV 20.42

6時過ぎ

　…直前まで考えた方が良いように思います。

DC 日足

下がる余地はあります。2月10日に38260まで下落しています。下落トレンド中。日本時間の夜間に38400前後に下落していました。
DCで見る限りでは、今日以降、来週にかけて可能性はまだあります。

VIX・日経平均VI・日経平均VI先物

VIX（米国）　　

15.65です。昨日より上昇傾向にあります。
VIXも面白いかなと思っています。

日経平均VIチャート日足

20.77　陰の上伺い陽線
上昇しています。

日経平均VI先物チャート時間足

22.55　夜間に上昇しています。

25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。そのため、PostPrimeセンチメント指数の読み解きは飛ばします。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

買い方悪化する以上に売り方良化のため、需給良化です。
回転日数6.5で活況でした。
出来高は5,839,010 (15:30)で増加。下落によるものですね。

空売り比率（日経）

機関投資家と個人投資家の空売り比率は上昇しました。
トータルの空売り比率は43.4です。
上の表の中で2月3日と比較してみると。

日付出来高（百万株）/　日経平均変化　/ 日経平均株価　/　ドル円
2月20日　1877　/　-486.57　/　38678.04　　/　およそ150 - 151円
2月3日　2485　/　-1052.40　/　38520.09　/　およそ154円

2月20日は出来高が少なく、変化も少なかったのがわかります。
海外投資家の動きが小さかったからかもしれません。　

おそらく海外資金が入っていると思われる中国株などの動きとどこか対照的に思います。

NT倍率

大型銘柄の多いTopixの下落がNikkeiよりも大きいですね。
以前から狙っていた比較的大型銘柄があれば、購入に良いかもしれません。

騰落レシオ（日経）

6日騰落レシオは売られ過ぎ圏
10日、15日騰落レシオはほぼ平熱です。
騰落レシオで見れば、下がる余地はまだあります。

業種別ランキング

飛ばします。

https://www.traders.co.jp/market_jp/

裁定取引　買い残・売り残（木曜更新）

買い残は先週より841億5300万円増加。
裁定買い残高がいくらになったら反落に向かうという特定の警戒水準はありません。
しかし、直近の目安は2兆4000億円手前くらい（1月10日の数字）かなと思います。その次が2兆円あたり（1月24日の数字）です。
先週2月14日2兆円を超えていました。今週の動きと符合するようにも見えます。

先週2月14日金曜日時点のデータです。
海外投資家は買い越し、国内法人はほぼイーブン、国内個人投資家は買い越しです。

海外投資家が戻ってきたとはいえ、まだ少ないです。これは日経の出来高があまり大きくなかった状況に反映されていると感じます。また、現在も引き続き多くないため、本日時点でも海外投資家のスタンスは変わっていないのかもしれません。

国内法人の自社株買いは引き続き旺盛。
しかし、国内金融法人は売り越しです。ドル円の動きを見ているのでしょうか。
個人投資家の現物が減って、信用が増えました。個人投資家のこの動きに関してはよくわかりません。