2023年12月27日水曜日分 1570日経レバ 日証金貸借取引残高 & センチメント指数 読み解き
今年もあと僅か。あと少しですね！
私個人は、日々、淡々と投資できる玉の大きさは、事前にどれだけその株について自分で調査したかに比例すると思っています。
調査していればそれだけ自信を持ってできますし、たとえそれが結果的に損を出したとしても、十分に調査をやり切って臨んだのですから、結果”しょーがない”と諦めることもできます。
とにかく”自分の力でやり切ることが重要”かな、と思う次第です。
さて。今日の日経レバは、年末っぽい動きがありました。早速ですが、始めていきましょう！
日証金 貸借取引残高
新規の空売り6697、返済の空売り11861、空売り残45685、前日比の空売り-5164
売り方悪化
新規の信用買い6896、返済の信用買い1005、信用買い残193041、前日比の信用買い+5891
買い方悪化
残高の差引147356、前日比の差引+11055 需給悪化
読み解き
12月26日火曜日の出来高は約300万でした。少ないとはいえ、今月一番少なかった昨日の約270万よりは、１割程度増えました。
「なぜ少しだけ増えたのか？」
という点を考えるために、昨日12月25日月曜日と本日12月26日火曜日を見比べてみましたが、、、
実は、日証金の貸借取引残高速報で比較する上では、出来高の少ない12月25日月曜日の方が、信用の売り買いが盛んでした。
12月25日 月曜日 日証金 貸借取引残高速報 （抜粋）
売り方 新規 2.7万 返済0.6万
買い方 新規 0 返済0.7万
（参考：東証 出来高 約270万）
12月26日 火曜日 日証金 貸借取引残高速報 （抜粋）
売り方 新規 0.7万 返済1.2万
買い方 新規 0.7万 返済0.1万
（参考：東証 出来高 約300万）
パッと眺めてみると、12月26日火曜日の信用取引は少なくなっているのに、出来高が上昇していることがわかります。
このことより、12月26日火曜日は、前日より現物の売買比率が上昇しているようだ、と推測できますね？
では、「何の為に現物の売買が増えてるの？」という疑問が出てきます。
株式は、2023年12月27日水曜日取引分まで、2023年分の課税対象となります。
なので、この時期、きっと「売却損と配当金を相殺しよう」と考えている方がいらっしゃるのだと思います。
株の含み損を売却しておけば、その分、損が出て、他の株取引で出ている利益と相殺できますね。…意図が垣間見れる感じです。
もちろん、日証金の速報に出てきているデータは全体の一部ですから、情報の正確さという点においては甘さがあります。あくまでざっくりとした傾向として考えてください。
信用データ
信用データとは、日本取引所グループが発表する、買い残・売り残など、信用取引の建玉の残高です。 週次信用残高や信用残とも言われます。火曜日の17時頃に更新されます。一般信用と制度信用を合計しています。
12月26日火曜日に発表された信用データをみてみると、
信用売残 855435 先週比 -36204 売り方悪化
信用買残 2339510 先週比 -167853 買い方良化
全体としては需給良化
…となっています。
週足チャートとの比較
さらに、信用データと対応する週足チャートを見てみます。
2連陽線（12月15日金曜日と12月22日金曜日）後、上への陰線（今週12月26日火曜日）になっている。
1570 日経レバ チャート 週足 は、2連陽線（12月15日金曜日と12月22日金曜日）後、上への陰線（今週12月26日火曜日）ですね。
需給が良くなり、今週12月26日は上昇しています。信用データの結果と合っているように思います。この辺り面白いです。
損切り
さて、再び日証金 貸借取引残高を眺めてみます。
売り方は、新規0.7万で、前日2.7万より減っています。
確かに、1570 日経レバ チャート 時間足をみると、9時の寄り付き後の下落が少しだけ12月26日火曜日の方が小さい気もします。しかし、これは前述のように、現物の売りがやや多いと思われます。
損切りをしたい一部投資家が、9時前の気配値を見て、高寄りした辺りで現物を売却をしたのだと推測します。
売り方の返済は、1.2万で、こちらは前日0.6万の2倍でした。
12月26日火曜日の値動きは、前日と比較してほぼ横に推移していた為、
12月25日月曜日にあった空売りの新規の一部がここで返済された可能性があります。結果、売り方の残高は4.6万でした。
9時の寄り付き後の下落が少しだけ12月26日火曜日の方が小さい(かな？)
買い方の新規は、前日は日証金のデータ上ではほぼゼロでしたが、12月26日火曜日は0.7万でした。これはおそらく後場の14時頃からの上昇が要因ではないかと感じます。
買い方の返済は、ほぼありませんでした。これは、前日よりもほんの少し下げた展開だったからと想像しています。
日経平均先物
朝に再確認が必要ですが、高寄りしそうです。
PostPrimeセンチメント指数
日経PostPrimeセンチメント指数
投票率チャート（日足） … 67.68％ → 64.00％
投票率チャート（週足） …. 56.62％ → 64.00％
中央値チャート（1週間後の予測） 33500.00円 → 33500.00円
中央値チャート（1ヶ月後の予測） 33400.00円 → 33350.00円
参考：日経平均 33378.45円 （12月27日水曜日0時頃）
投票率チャート日足と、中央値チャート1週間の動きが近似しているのがお分かりになりますでしょうか。（オレンジの資格）
なぜそうなるかというと、投資家が投票する時に、Nikkeiの日足チャートを確認しながら投票するからだろうと思っています。
投票率チャートの場合、
上昇・下降を投票する際には、直近の日足が前日と比較して上昇しているのか、下降しているのかを確認しますよね。
一方、
中央値チャート1週間後の予測の場合、
直近の日足の価格を確認します。
どちらも、直近の日足の動きによって投票や価格入力が変化するため、チャートの動きが似てくるのです。
一方、投票率チャートの週足は、計算上、移動24時間x7日平均であるので、多少動きが異なってきます。
また、中央値チャート1ヶ月後については、1ヶ月後の投票価格は、1週間後の投票価格を基準にして考えられると予想されるため、
中央値チャート1週間後ほどには、Nikkeiの日足チャートの上下には引きずられにくいと推測できます。
さて、話を元に戻して投票率チャートは64％で、5日連続で60％を超えています。上昇を意識する投資家は、下降を意識する投資家の1.5倍以上いらっしゃいます。
投票率チャート週足については、昨日の投稿で記載したように、やはり日足チャートでの1週間前の86％というデータのウェイトが効いているため、
仮に12月27日朝の段階でこのウェイトが外れた場合、日足が60％であっても、週足で60％をわずかに切ってしまう可能性があります。ですが、この部分はあまり気にしなくてもいいでしょう。もちろん、日足が大きく変動した場合は、この限りではありません。
中央値チャートでは、1ヶ月後の価格に対する見方は2日連続同じです。
また、
中央値チャート1週間＜中央値チャート1ヶ月
で、上目線です。
月足→年足→週足→日足
年足は陽線、 月足、週足、日足は陰線。
仮に21275円を超えれば、全て陽線になります。
PTS
以上です！
Have a great trading day!