2025年1月30日木曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高など

Nobu

2025年1月30日 09:02

こんばんは！＆おはようございます！ 1月30日木曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解きです。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。

…今朝は色々考えてしまい、投稿が遅くなってしまいました。

1月29日火曜日の振り返り

日経平均は39,414.78円　+397.91　東証一部出来高1,716（百万株）でした。　東証一部出来高は前日の出来高1,976（百万株）から250（百万株）程度減少しました。

さて、ミニ日経225オプション　25/01/5Wをみてみます。
コール側

40000コール　6 最終取引時間　060001 建玉/売買代金　1397/3508 IV 18.48
39750コール　23　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　740/3344　IV 17.91

6時過ぎ

40000コール、39750コールは1月30日木曜日6時に最安値。
変動率から39898.32を目安とすると、
今週40000まで来にくいと考える向きがありそうです。
39750コールは変動率内に収まるので買っているのかもしれません。
両者ともIVが低い。

プット側は全てIVが高いので省きます。

…昨日同様、後述の空売り比率や騰落レシオと併せて考えると良いかもしれませんね。

日経225オプションラージ2限月をみてみます。SQまであと2週間と少し。
コール側

41500コール　39 最終取引時間　060001 建玉/売買代金　2081/9941 IV 17.39
39500コール　500　最終取引時間　052027 建玉/売買代金　1971/36855 IV 18.50

6時過ぎ

コール側はIV全て低いですね。
41500コールは1月30日4時台に価格34前後でした。

プット側

39000プット　445　最終取引時間　051112　建玉/売買代金　3674/36315　IV 18.72
38500プット　295　最終取引時間　053550　建玉/売買代金　2798/30335 IV 20.04

6時過ぎ

プット側は低い価格帯がIV高めです。昨日21時辺りから値が上昇してきています。この辺りが気になります。

後述しますが、6日騰落レシオをみると買われ過ぎ圏が長いのです。心の片隅に置いておいた方が良いかもしれません。

（10時37分　追記）
裁定買い残が気になりますね。
裁定買い残が溜まってきているのかどうかを確認したいですね。

VIX・日経平均VI・日経平均VI先物

VIX（米国）　　

16.55です。低いですね。

日経平均VIチャート日足

21.60です。1月28日より下落してきています。

日経平均VI先物チャート時間足

22.15です。下落してきています。

25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。そのため、PostPrimeセンチメント指数の読み解きは飛ばします。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

日証金
売り方・買い方良化のため、需給良化です。
信用買いの返済が多かったですね。
回転日数は2.8で加熱気味です。日証金のデータには現れていないと思いますが、大口の買いも入っていたように思います。
ただし、
出来高は5,119,894で、前日の7,000,000から1,900,000下がっています。
売買代金は139,394,410（千円）でした。