2023/03/30(木)＝米国市場は過度な金融不安後退、主要指数反発、S＆Pは4000超え／日経平均、権利落ち日要因などで4日ぶり反落、100円安
◆日経225先物、強いですね。棒読み。
posted at 00:40:29
◆私の稚拙な日経225先物ストラテジー
➀29日が権利付最終日だから大口や個人から配当狙いの買いが現物に入る。よって先物も連れ高になる。
➁翌30日は権利落ちしてるので売りも出るだろう。よって29日の15時までに高値でショート新規エントリー。
③しかし、その後も下げることなく上昇中。今ココ。
posted at 01:24:54
◆前営業日2023/03/29(水)の経済指標結果 #日経225先物 #日経平均 #投資 #株 pic.twitter.com/Y8uqNijXk2
posted at 03:48:04
◆2023/03/30(木)の経済イベント予定 #日経225先物 #日経平均 #投資 #株 pic.twitter.com/rmefKAQZMA
posted at 03:49:17
◆03:56現在、日経225先物ミニ6月限が27800円にタッチしました。ショーターの皆様、ベアマーケットラリーでありますようにお祈りを。
posted at 03:59:01
◆欧州市場サマリー（ロイター）記録用2023/03/30(木)02:53配信分＝英・欧とも金融不安後退で株価上昇 Read: twitlonger.com/show/n_1ss93i2
◎欧州市場サマリー（29日）
［２９日 ロイター］ -
＜ロンドン株式市場＞ 続伸して取引を終えた。世界的な銀行破綻が起こることへの懸念が和らぎ、金融株が買われた。
今週初めに米国の地銀ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズが経営破綻したシリコンバレー銀行（ＳＶＢ）の買収を発表した後、世界的な金融システムに対する市場の不安が後退した。
インタラクティブ・ブローカーズのチーフストラテジスト、スティーブ・ソスニック氏は「世界中で金融不安が和らいでおり、英国も例外ではない」と述べた。
ＦＴＳＥ３５０種銀行株指数<.FTNMX301010>は２．２３％高。英銀大手のバークレイズ<BARC.L>、ＨＳＢＣ<HSBA.L>はそれぞれ３．５％、２．４％上げた。
中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数<.FTMC>は１．２８％高。ＵＢＳによる目標株価の引き上げが材料視された英住宅建設のべルウェイ<BWY.L>は７．２％と大幅上昇した。
ＦＴＳＥ３５０種住宅建設株指数<.FTNMX402020>は３．３０％上げた。イングランド銀行（英中央銀行）が発表した２月の住宅ローン承認件数は予想以上に増加し、住宅市場の低迷に歯止めが掛かっている兆候を示した。[nZRN00670F]
不動産株指数<.FTUB3510>は２．３７％高となり、上昇率は約２カ月ぶりの大きさとなった。
一方、小売りのネクスト<NXT.L>は４．３％下落。通期の利益増加を報告したものの、今会計年度は賃金やエネルギーのコスト上昇の影響で依然として減益を見込んでいると表明したことが嫌気された。
ロンドン株式市場：[.LJP]
＜欧州株式市場＞ 上昇して取引を終えた。前最高経営責任者（ＣＥＯ）の復帰を発表したスイスの金融大手ＵＢＳグループなどの銀行株が買われたのが相場全体を押し上げた。ドイツの半導体大手インフィニオン・テクノロジーズの強い業績見通しも投資家心理を支えた。
ＳＴＯＸＸ欧州６００種銀行株指数<.SX7P>は１．９２％、金融サービス株指数<.SXFP>は１．８０％それぞれ上げた。
ＵＢＳ<UBSG.S>は３．７％上昇。同業大手クレディ・スイスの買収を指揮するため、次期ＣＥＯにセルジオ・エルモッティ前ＣＥＯを起用すると発表したことが好感された。クレディ・スイス<CSGN.S>は４．０％高。[nL4N3611CX]
ゼネラリ・インベストメンツの調査部門トップ、ヴァンサン・シェノー氏は「市場が安定化した理由は分かるし、若干の安心感を与える要因があることも事実だ」とし、「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）（の利上げ見込み）はここ数週間かなり大きく下がり、投資家のポジショニングは非常に守勢に入っている」と指摘した。
テクノロジー株指数<.SX8P>は２．６７％上昇した。
ドイツの半導体大手インフィニオン・テクノロジーズ<IFXGn.DE>は６．９％高。２０２３会計年度の第２・四半期（１─３月）と通期の業績見通しを引き上げたと発表したことが材料視された。[IFXGn.DE]
欧州半導体メーカーのＳＴマイクロエレクトロニクス<STMMI.MI>は６．３％、オーストリアの半導体メーカーＡＭＳ<AMS.S>は３．８％それぞれ上げた。
欧州株式市場：[.FJ]
＜ユーロ圏債券＞ 銀行システムに対する懸念が継続的に緩和する中、国債利回りが安定的に推移した。
スイス金融大手のクレディ・スイス<CSGN.S>の経営不安や米銀２行の破綻などを受け、安全資産と見なされる国債に資金が流入し、国債利回りは急低下（価格は上昇）。ただここ数日は市場に信頼感が戻ったことで利回りは上向いていた。
終盤の取引で独１０年債利回り<DE10YT=RR>は１ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の２．３０％。同利回りは今月２０日に１．９２３％に低下したが、この水準から３５ｂｐを超えて上昇した。
ＲＢＣキャピタル・マーケッツのグローバル・マクロ・ストラテジスト、ピーター・シャフリック氏は「過去２週間で相場は大きく動いたが、現在その小刻みな巻き戻しが見られている」と述べた。
国債利回りは上向いてはいるものの、独１０年債利回りは３月初めに付けた約１１年ぶりの高水準（２．７７％）をまだ大きく下回っている。
イタリア１０年債利回り<IT10YT=RR>は横ばいの４．１３％。独伊１０年債利回り格差<DE10IT10=RR>は１８２ｂｐにやや縮小した。
金利見通しを敏感に反映しやすい独２年債利回り<DE2YT=RR>は３ｂｐ上昇の２．６１％。
ＲＢＣキャピタル・マーケッツのシャフリック氏は「インフレ率が比較的高い水準にとどまる限り、中央銀行はさらなる措置を取らなければならない」としている。
ユーロ圏金融・債券市場：[DE/BJ]
＜為替＞ 欧州終盤 アジア市場終盤 コード
ユーロ／ドル 1.0823 1.0836 <EUR=>
ドル／円 132.70 131.96 <JPY=>
ユーロ／円 143.63 143.01 <EURJPY=>
＜株式指数＞ 終値 前日比 ％ 前営業日終値 コード
ＳＴＯＸＸ欧州600種 450.21 +5.76 +1.30 444.45 <.STOXX>
FTSEﾕｰﾛﾌｧｰｽﾄ300種 1782.03 +21.96 +1.25 1760.07 <.FTEU3>
ユーロＳＴＯＸＸ50種 4231.27 +63.06 +1.51 4168.21 <.STOXX50E>
ＦＴＳＥ１００種 7564.27 +80.02 +1.07 7484.25 <.FTSE>
クセトラＤＡＸ 15328.78 +186.76 +1.23 15142.02 <.GDAXI>
ＣＡＣ４０種 7186.99 +98.65 +1.39 7088.34 <.FCHI>
＜金現物＞ 午後 コード
値決め 1962.85 <GOLD/EU1>
＜金利・債券＞
米東部時間13時37分
＊先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード
３カ月物ユーロ 96.93 +0.04 96.89 <FEIc1>
独連邦債２年物 105.87 -0.07 105.94 <FGBSc1>
独連邦債５年物 118.06 -0.13 118.19 <FGBMc1>
独連邦債１０年物 135.87 -0.15 136.02 <FGBLc1>
独連邦債３０年物 140.44 -0.44 140.88 <FGBXc1>
＊現物利回り 現在値 前日比 前営業日終盤 コード
独連邦債２年物 2.646 +0.048 2.594 <DE2YT=RR>
独連邦債５年物 2.321 +0.034 2.281 <DE5YT=RR>
独連邦債１０年物 2.326 +0.023 2.292 <DE10YT=RR>
独連邦債３０年物 2.404 +0.024 2.375 <DE30YT=RR>
posted at 04:06:21
◆主な要人発言＝記録用2023/03/30(木)05:10配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss93j3
29日の主な要人発言（時間は日本時間）
2023/03/30 05:10
29日11:12 内田日銀副総裁
「基調的な物価、さまざまな指標見て総合的に判断していく」
「毎回の決定会合前の情報発信は、やらないしやるべきではない」
「イールドカーブ全体が1.5％上昇すれば、保有国債は約50兆円程度の評価損になる」
29日11:13 黒田日銀総裁
「金融政策運営、反省すべきとは全く考えていない」
「経済の不確実性大きい、金融緩和を継続していくことが適当」
29日13:32 氷見野日銀副総裁
「金融緩和を継続して経済支えることで、企業が賃上げできる環境を整えることが重要」
29日17:35 格付け会社フィッチ
「日本の格付けAを確認、見通しは安定的」
29日17:45 カジミール・スロバキア中銀総裁
「金利の引き上げを継続すべきだが、ペースは遅くなる可能性」
「コアインフレが直近の意思決定の鍵」
29日18:23 ハント英財務相
「（今後低下するという）インフレ見通しに自信がある」
「コアインフレは下がりづらい」
「中銀はインフレ圧力に対し過剰に反応しているとは思わない」
29日20:01 米上院財政委員会
「クレディスイス口座で資産2000万ドル超の超富裕層向け大口未申告口座を新たに23件確認」
29日23:38 イエレン米財務長官
「バイデン米大統領の最優先事項はインフレの抑制」
30日00:18 バー米連邦準備理事会（FRB）副議長（銀行監督担当）
「政策金利については今後のデータや金融市場の状況などを踏まえて、その都度判断していく」
30日03:34 米共和党のハーン下院議員
「パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長は会合で年内にさらに1回の利上げを実施する可能性を示唆した」
※時間は日本時間
posted at 05:14:59
◆今朝の５本（ブルームバーグ）記録用2023/03/30(木)06:00配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss93jn
人員削減の話題が目立つテクノロジー業界ですが、ある一角では雇用が盛り上がりを見せています。それは、人工知能（ＡＩ）による出力の精度を人間の手で改善させる「プロンプト・エンジニアリング」という職種。オープンＡＩの「ChatGPT」など生成系ＡＩの競争が激しさを増す中、グーグルが支援するスタートアップでは同職種で年収33万5000ドル（約4400万円）の求人も。ＡＩの精度が飛躍的に向上することで失われる仕事がある一方、ＡＩの思考を助ける仕事の需要は今後さらに高まりそうです。以下は一日を始めるにあたって押さえておきたい５本のニュース。
◎破綻の戦犯探し
シリコンバレー銀行（ＳＶＢ）が破綻に至るまでの当局の監督を巡っては、管轄地区のサンフランシスコ連銀のみならず、連邦準備制度全体に落ち度があった。複数の関係者によると、銀行監督で経験豊富な人材の登用よりもスタッフ間の関係改善を優先するデーリー総裁の下、サンフランシスコ連銀ではここ数年に監督担当官の交代が繰り返された。また連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）スタッフは同総裁による連銀運営に関する懸念を複数の当局者に伝えていたという。バーＦＲＢ副議長（銀行監督担当）は、ＳＶＢが今月経営破綻する前に、監督当局はもっと監視の目を光らせておくことができたはずだと述べた。
◎大手銀の負担拡大
相次ぐ銀行破綻で230億ドル（約３兆500億円）近いコストを抱えた米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）は、その負担の分担では国内大手行の割合を通常より高くする方向で検討している。複数の関係者が明らかにした。ＦＤＩＣは1280億ドルの預金保険基金を底上げするために、５月に緊急の業界査定を行うことを提案する計画を明らかにしている。ＳＶＢなどの破綻で、この基金への影響は不可避とみられている。小規模銀行に負担をかけないよう政治的圧力が強まる中、ＦＤＩＣは保険料の設定においては一定の裁量が与えられていることを指摘している。
◎為替市場にリスク
世界の為替市場は年内に流動性逼迫（ひっぱく）の影響を受ける恐れがあると、バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）は警告した。金融状況の引き締まりと経済成長の減速が背景にあるという。為替市場は直近の銀行混乱を比較的無傷で切り抜けたが、米銀行セクターを巡る懸念がドルへの重しとなり、円が買われたのに伴い、主要な通貨ペアのインプライド・ボラティリティーは今月に急上昇した。ただ、こうした動きは「危機の水準からはかけ離れている」とＢｏｆＡは指摘している。
◎新銀行の開業断念
みずほフィナンシャルグループがＬＩＮＥとの共同で設立を目指してきた新銀行が、開業を断念する方向で調整していることが関係者の話で明らかになった。30日にも正式発表されるという。設立を予定していた「ＬＩＮＥバンク」はスマートフォン専業銀行で若年層の取り込みを狙ったが、システム開発が難航し、当初の予定から開業が延期される中、競争環境も大きく変化したことが響いたという。
◎深刻な労働力不足
プーチン大統領が進める軍備拡大がロシアの労働力不足に拍車をかけている。ブルームバーグのロシア担当エコノミストによれば、軍に動員された人数は計50万人を突破した可能性が高い。昨年９月にプーチン大統領が動員を発表して以来、対象となっている多くの国民が国外脱出したことも人口動態をゆがめており、労働年齢人口は今後10年で6.5％縮小する可能性がある。
その他の注目ニュース
◎インド、酷暑再来なら生存の限界に近づく恐れ－２月に既に記録的暑さ
◎北朝鮮の金総書記による核弾頭施設の視察、核実験実施の前触れか
◎起債環境の改善、下期の日米金融政策が焦点－三菱モルガン23年度展望
posted at 06:30:57
◆海外経済国際ニュースサマリー（ダウ・ジョーンズ）記録用2023/03/30(木)06:09配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss93jo
DJ-【海外サマリー】経済・国際ニュース
☆イラクでの米軍事力行使を認めた決議、上院が廃止案を可決
米上院は29日、イラクでの軍事力行使を認めた20年以上前の議会決議を廃止する法案を、66対30の賛成多数で可決した。
☆エネルギー企業の景況感、1-3月期に低下＝ダラス連銀調査
米ダラス地区連銀がエネルギー企業147社を対象に行った四半期調査によると、石油・ガス部門の景況感は1-3月期に大きく低下した。
☆米政権、中堅銀行対象の新規則制定を提言へ 破綻受け
米金融機関2社の今月の経営破綻が銀行システム全体を揺るがしたことを受け、バイデン米政権は早ければ今週、中堅銀行に対するより厳しい規制の制定を提言する予定だ。事情に詳しい関係者の話で明らかになった。
☆中国、汚職摘発官を海外派遣 取り締まり強化へ
中国政府は国外逃亡者を追跡し、盗まれた資産を回収するため、汚職摘発担当官を海外に派遣している。習近平国家主席による汚職撲滅キャンペーンを強化するため、摘発範囲を海外に拡大することが狙い。
☆米原油在庫、予想外の大幅減少＝EIA統計
米エネルギー情報局（EIA）が29日発表した先週の週間在庫統計によると、民間原油在庫は前週比750万バレル減の4億7370万バレルだった。製油所の稼働率が予想以上に上昇したことが減少要因で、在庫はこれで5年平均を約6％上回る水準となった。
☆米中古住宅販売成約指数、2月は前月比0.8％上昇 予想外のプラス
全米不動産協会（NAR）が29日発表した2月の中古住宅販売成約指数は前月比0.8％上昇し83.2となった。上昇は3カ月連続で、住宅業界の活動が縮小から拡大に転じた可能性があることを示した。
posted at 06:33:26
◆海外企業ニュースサマリー（ダウ・ジョーンズ）記録用2023/03/30(木)06:10配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss93jr
DJ-【海外サマリー】企業ニュース
☆USバンコープの債権価値、誤字でゆがむ
米地銀大手USバンコープの債権の価値は、年次報告書の誤字によって組成されてから大きく上昇したように見えるが、実際には下落していた。
☆米カーギル、ロシア産穀物の荷役停止へ 輸送は継続
穀物メジャーの米カーギルはロシア産穀物の輸送を継続するが、輸出ターミナルでの荷役作業を打ち切る計画を明らかにした。
☆ディズニー、マーベル部門会長を解雇
米娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニーは29日、傘下のコミックブック出版部門マーベル・エンターテインメントのアイザック（アイク）・パルムッター会長を解雇し、コンテンツ制作を担うディズニー・エンターテインメント部門に同部門を統合すると発表した。
☆Bingにぜい弱性、AI搭載版の発表直前に修復
米マイクロソフトは先月、人工知能（AI）を搭載した最新版の検索エンジン「Bing（ビング）」を公開するわずか数日前、セキュリティー上の深刻な欠陥を修復していた。
☆米銀、会計処理でバランスシートの見た目改善
ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の調査で、チャールズ・シュワブやPNCファイナンシャル・サービスなど米大手銀行6行が昨年、保有債券のうち合計5億ドル（約663億円）以上の会計上の分類を変更していたことが分かった。
☆米ワーナー・ミュージック、従業員4％削減へ
米音楽事業大手ワーナー・ミュージック・グループ（WMG）が世界全体で約4％の人員削減を計画していることが、ロバート・キンセル最高経営責任者（CEO）の従業員向けメモで明らかになった。テクノロジーに合わせた再配置が必要だと説明した。
☆米シノプシス、AI活用の新製品を発表
電子設計自動化（EDA）ソフトウエアを手掛ける米シノプシスは29日、最先端のデジタルまたはアナログチップの設計検証・テスト・製造のための人工知能（AI）主導型ソリューション群「Synopsys.ai」を発表した。
☆米ドラフトキングス、競馬賭博アプリの提供開始
オンラインスポーツ賭博の運営を手掛ける米ドラフトキングスは、競馬賭博の新しいアプリ「DKホース」を立ち上げたと発表した。同社は昨年、ケンタッキーダービーを運営するチャーチルダウンズと複数年契約を結んでいる。
☆シグネチャー銀の不動産ローン売却、ニューマークが担当へ
米連邦預金保険公社（FDIC）は、今月破綻したシグネチャー銀行の約600億ドル（約7兆9400億円）のローンを売却するため、商業用不動産サービスのニューマーク・グループを起用した。事情に詳しい関係者が明らかにした。
☆先端AI開発、一時休止を マスク氏や専門家が書簡
米電気自動車（EV）大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）などハイテク業界幹部や人工知能（AI）の第一人者のヨシュア・ベンジオ氏といった専門家が、急発展を遂げる新AIツールの開発を一時的に休止するよう呼びかけている。
posted at 06:34:47
◆TOP_NEWS_海外主要ニュース一覧（ロイター）記録用2023/03/30(木)06:22配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss93js
●ＳＶＢ破綻、経営陣・銀行監督・規制全ての失敗＝バーＦＲＢ副議長
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバー副議長（金融監督担当）は２９日、下院金融サービス委員会で開かれた公聴会で証言し、シリコンバレー銀行（ＳＶＢ）の突然の破綻について、「経営陣は明らかに失敗したほか、監督や規制システム全てが失敗した」という認識を示した。
●米大統領、民主主義強化へ6.9億ドル拠出を表明 サミット開幕
米国などが主催する第２回「民主主義サミット」が２９日か開幕し、バイデン米大統領は世界の民主主義を強化に向け、新たに６億９０００万ドルを拠出する計画を発表した。
●預金の保証上限再検討は議会の役割、ＦＲＢ議長が共和党研究委との会合で
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が共和党研究委員会との非公開会合で、連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）による銀行預金に対する保険の上限を巡り議会は再検討すべきという認識を示したと、共和党のハーン下院議員が２９日明らかにした。
●米中古住宅仮契約指数、2月は0.8％上昇 昨年8月以来の高水準
全米リアルター協会（ＮＡＲ）が２９日発表した２月の中古住宅販売仮契約指数は前月比０．８％上昇し、昨年８月以来の高水準を付けた。上昇は３カ月連続。住宅市場の低迷は底を打ちつつあるとの慎重ながらも楽観的な見方が出始めている。
●英国のＴＰＰ加入、近く大筋合意へ＝日本政府関係者
日本政府関係者は２９日、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）への英国の加入について、日本など参加１１カ国が大筋で合意する見通しだと明らかにした。近く発表される見通しだという。
●台湾総統「屈服も挑発もせず」、外遊出発 29日に米ＮＹ立ち寄り
台湾の蔡英文総統は２９日、外遊出発前、桃園の空港で「外圧は世界へ向かうわれわれの決意を妨げない」と言明した。
●トランプ氏起訴巡る大陪審の審議、4月9日以降に＝関係筋
トランプ前米大統領が不倫相手に口止め料を払ってもみ消しを図ったとされる疑惑で、米ニューヨーク州の大陪審は４月９日の復活祭以降までトランプ氏起訴の是非を巡る審議を行わない見通しと、関係筋が２９日明らかにした。
●ディズニー、マーベルのパルムッター 会長を解雇 コスト削減で
米ウォルト・ディズニー は２９日、コスト削減策の一環として、傘下のマーベル・エンターテインメントのアイザック・パルムッター会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）を解雇した。関係者が明らかにした。
●カナダ中銀、極度の市場ストレス発生なら「行動する用意」＝副総裁
カナダ銀行（中央銀行）のグラベル副総裁は２９日、銀行システムが深刻な緊張状態に陥った場合、支援に乗り出す用意があると表明した。ただ、現在は金融システムの健全性を心配するほどではないとした。
●ローマ教皇、呼吸器感染症で数日間入院へ コロナは陰性
ローマ教皇庁（バチカン）は２９日、教皇フランシスコ（８６）が呼吸器感染症に感染し、治療のため「数日間」入院する必要があると発表した。
posted at 06:36:59
◆RT @LIGHT_FX_inc: 【🇺🇸NY株式市場クローズ】
🟢ダウ平均：32,717.60 (+1.00%) 🟢S&P500：4,027.81 (+1.42%)
🟢NASDAQ：11,926.24 (+1.79%) 🔴VIX恐怖指数：19.12 (-4.26%)
posted at 06:37:57
◆シリコンバレーバンク（SVB）破綻直前の舞台裏 （野村総研 木内登英氏）2023/03/28 Read: twitlonger.com/show/n_1ss93jv
◆シリコンバレーバンク（SVB）破綻直前の舞台裏 （野村総研 木内登英氏）2023/03/28
ウォールストリート・ジャーナル紙は、3月10日に破綻に追い込まれた米国シリコンバレーバンク（SVB）が、なぜ破綻を回避できなかったのか、破綻の前日から始まる緊迫の舞台裏を報じている。
ひとたび銀行が信用を失い、急激な預金流出に見舞われると、十分な流動性を確保しているようであっても、突然死のような破綻を回避できないことが、同行の破綻劇から教訓として得られたのではないか。
実際には、既存の各種規制、ルール、慣行などが破綻回避の妨げとなったことが確認できる。流動性危機の下で銀行が米連邦準備制度理事会（FRB）から迅速に緊急融資を受けることができる仕組みを、再度考え直す必要があるだろう。
米西海岸時間で3月9日の昼前には、SVBからの預金の引き出しが加速した。それらは、スマートフォンのアプリで極めて迅速に行われたのである。
そこでSVBは、サンフランシスコの連邦住宅貸付銀行（FHLB）に200億ドルの融資を求めた。銀行はFHLBに住宅ローン債権などの担保を預け、同行から融資を得る。ただし、SVBからの融資要請はその規模が大きすぎ、サンフランシスコのFHLBが同日中にそれを処理するには遅すぎた。
SVBは、今度はFRBの連銀貸出制度（ディスカウント・ウィンドウ）から緊急融資を受けようとしたが、それにはFRBに担保を差し入れる必要があった。そこでSVBは、FHLBに差し入れている担保をFRBに移すようにFHLBに依頼した。ところが、SVBはFHLBから別途融資を受けていたため、それに必要な担保をFHLB内に残す処理をする必要があり、FRBに移すことができる担保の額を計算するのに手間取った。
そのためSVBは、同行の証券保管銀行の一つであるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（BNYメロン）を通じて、FRBに担保となる200億ドルの証券を移動させることを試みた。ただし、その時は、保管口座からFRBへの移動指示を受理するBNYメロンの締め切り時間を既に過ぎていた。それでもSVBの必死な説得を受け入れて、BNYメロンはFRB及びニューヨーク連銀と調整して、担保を移す処理を完了させたのである。
ところが最後の障害は、FRBのルールにあった。FRBでは担保を移動させるには、事前にテストを行う決まりになっており、それには時間が足りなかった。FRBは、SVBを助けるために、西海岸の午後4時に設定している担保移動の締め切りを延長することはなかったのである。そのため、同日中の担保移動、そして連銀貸出は実施されなかった。
翌日の10日、BNYメロンからFRBへの担保の移動が完了し、SVBはFRBから連銀貸出を受けられる見込みとなった。しかしその時には既に遅く、急激な預金流出によってSVBの現預金は底をつき、米連邦預金保険公社（FDIC）がSVBを管理下に置いたと発表していた。こうしてSVBは突如破綻に追い込まれたのである。
3月9日にはSVBの預金残高の4分の1程度にあたるとみられる420億ドルの預金が一日で流出した。スマートフォンで瞬時に預金を取り崩す預金者に対して、SVBはFRBへの担保移転などに関わる上記の様々なルール、慣例に阻まれて、破綻を回避することができなかったのである。
今後の銀行破綻の回避、銀行システムの安定確保の観点から、SVBは大きな教訓を残したと言えるだろう。
（参考資料）
"How the Last-Ditch Effort to Save Silicon Valley Bank Failed（米銀SVB、最後の数時間 資金獲得に奔走 緊急融資を求めたが預金引き出しが加速、間に合わず）", Wall Street Journal, March 23, 2023
posted at 06:44:08
◆RT @LIGHT_FX_inc: 【📰注目記事見出し】 Bloomberg
◎みずほとＬＩＮＥの新銀行が開業断念へ、システム開発難航－報道
◎次の金融危機、コーポレートクレジットが引き金の恐れ－英中銀が警告
◎ロシアで深刻な労働力不足、50万人以上が昨年軍に動員された可能性
posted at 07:41:05
◆NY市場サマリー（ロイター）記録用2023/03/30(木)06:51配信分＝過度の金融システム不安が後退、リスク資産の株に資金流入 Read: twitlonger.com/show/n_1ss93l1
◎NY市場サマリー（29日）株大幅高、ドル・利回り上昇
［２９日 ロイター］ -
＜為替＞ ニューヨーク外為市場でドルが大半の主要通貨に対し上昇。日本の年度末を控え資金のフローが増加し、円が不安定な動きとなる中、ドル／円は１週間ぶりの高値を付けた。
主要６通貨に対するドル指数<=USD>は０．１８％高の１０２．６７。
マネックス証券のＦＸトレーダー、ヘレン・ギブン氏は「最近の米金融セクターの破綻が収束し、足元落ち着いたように見える」と指摘。リスク心理の改善に加え、中銀が再びインフレ抑制に取り組むことが可能になるという期待がドルを支援しているとし、「下期にはドルの下落局面を想定するが、現時点ではドル高が続く公算が大きい」と述べた。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバー副議長（金融監督担当）によるシリコンバレー銀行（ＳＶＢ）破綻を巡る議会証言も、ＦＲＢがこのところのダメージを食い止められないという懸念を和らげ、ドルへの追い風になったという見方も示した。
ドル／円<JPY=>は１．３７％高の１３２．７１円。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 米金融・債券市場では、域内国債利回りの大半が上昇した。投資家は引き続き銀行セクターを巡る動向とその影響について注視している。
ＢＭＯキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、イアン・リンゲン氏は「経済・政策見通しの不確実性が高まる時期に入った。地域や世界の銀行セクターに関連する未知の部分がまだ多いというのが現実だ」と指摘。「当分は穏やかで、リスク資産はそれなりに好調に推移しそうだが、金融政策当局者が今後数週間の間に起こり得ること、あるいは起こり得ないことを考慮して適切に慎重になっているのに対し、リスク資産はむしろ混乱が最終的に収まる可能性に反応している」と述べた。
全米リアルター協会（ＮＡＲ）が２９日発表した２月の中古住宅販売仮契約指数は前月比０．８％上昇し、昨年８月以来の高水準を付けた。上昇は３カ月連続。住宅市場の低迷は底を打ちつつあるとの慎重ながらも楽観的な見方が出始めている。
フェデラル・ファンド（ＦＦ）先物市場では５月に０．２５％ポイントの利上げが実施される確率が４７％となっている。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバー副議長（金融監督担当）は２９日、下院金融サービス委員会で開かれた公聴会で証言し、今後のＦＲＢによる政策決定については「入手されるデータ、そして金融情勢の変化を見極め、会合ごとに判断を下す」と述べた。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ 米国株式市場は大幅高で取引を終えた。主要株価指数は１％以上上昇した。米半導体大手マイクロン・テクノロジー<MU.O>などからの明るい見通しを受け経済を巡る懸念が一部緩和した。
Ｓ＆Ｐ総合５００種は３月６日以降で初めて５０日移動平均線を上回って引けた。投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー指数<.VIX>も３月８日以来の低水準となった。
マイクロンは７．２％上昇し、ナスダックとＳ＆Ｐを押し上げた。フィラデルフィア半導体指数<.SOX>も３．３％上昇した。マイクロンは前日、第３・四半期（３─５月）が減収になるとの見通しを示したが、見通しは市場予想と一致。２０２５年については、急成長する人工知能（ＡＩ）産業が需要を押し上げるとの見方を示した。
スポーツ衣料大手ルルレモン・アスレティカ<LULU.O>は決算が支援材料となり、
１２．７％上昇した。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、金融システム不安が後退する中で売られ、反落した。
経営破綻したシリコンバレー銀行（ＳＶＢ）を米ファースト・シチズンズ銀行が買収することで合意するなど、過度の金融システム不安がひとまず和らいでいる。これを受けて投資家のリスク回避姿勢が後退。この日はリスク資産とされる株価が上昇する一方、これまで安全資産として買われてきた金は売りが優勢となった。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は不安定な商いとなったものの、終盤にかけて利益確定の売りが優勢となり、３日ぶりに反落した。
米エネルギー情報局（ＥＩＡ）がこの日発表した最新週の原油在庫は前週比７５０万バレル減と、市場予想（ロイター調べ）の１０万バレル増に反して大幅な取り崩しだった。イラクのクルド自治区内にある油田からトルコを経由するパイプラインが稼働停止し たとの報も引き続き材料視され、序盤は高値で推移。ただ前日まで続伸していた反動で、その後は利食い売りに押された。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 132.84/132.88 <JPY21H=>
始値 131.89 <JPY=>
高値 132.88
安値 131.86
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0843/1.0847 <EUR21H=>
始値 1.0857 <EUR=>
高値 1.0871
安値 1.0824
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 97*16.00 3.7649% <US30YT=RR>
前営業日終値 97*04.50 3.7850%
１０年債（指標銘柄） 17時05分 99*14.50 3.5658% <US10YT=RR>
前営業日終値 99*14.00 3.5680%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.75 3.6819% <US5YT=RR>
前営業日終値 99*27.88 3.6540%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*18.25 4.1010% <US2YT=RR>
前営業日終値 99*20.63 4.0620%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 32717.60 +323.35 +1.00 <.DJI>
前営業日終値 32394.25
ナスダック総合 11926.24 +210.16 +1.79 <.IXIC>
前営業日終値 11716.08
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4027.81 +56.54 +1.42 <.SPX>
前営業日終値 3971.27
ＣＯＭＥＸ金 4月限 1966.9 ‐6.6 <GCv1><0#GC:>
前営業日終値 1973.5
ＣＯＭＥＸ銀 5月限 2346.6 +4.6 <SIv1><0#SI:>
前営業日終値 2342.0
北海ブレント 5月限 78.28 ‐0.37 <LCOc1><0#LCO:>
前営業日終値 78.65
米ＷＴＩ先物 5月限 72.97 ‐0.23 <CLc1><0#CL:>
前営業日終値 73.20
ＣＲＢ商品指数 262.7066 ‐0.7790 <.TRCCRB>
前営業日終値 263.4856
posted at 07:58:34
◆RT @smbcnikko_jp: 🇺🇸 3月29日の米国株式市場です。 pic.twitter.com/3uCt8adk9u
posted at 08:00:02
◆すべてはシリコンバレー銀行、クレディ・スイスの金融システム不安から始まった。あれをみて、リーマンショック生き残り組は、利上げで弱っていた株式市場のさらなる崩壊シナリオを想起した。そして日本市場の権利付最終日の大口買いを狙いショートを仕込む。ところがリーマンショックの香りがしない。
posted at 08:05:43
◆逆に過度な金融システム不安が後退した感じすら漂い始める。さらに、金融システムが不安定になればわざわざ中央銀行が強力に利上げしなくても各銀行が貸し出しに慎重になり、インフレも撃退できるとの見方も。利上げせずインフレ抑制効果？ ショートを仕込んでいた株クラにとっては最悪シナリオかも。
posted at 08:09:02
◆精神医学のセロトニン仮説から言うと、私は圧倒的セロトニン不足に分類される人間だろうから、悲観的なシナリオならいくらでも展開できる。だからそもそもアゲアゲ祭り大好きな株式投資にはむいていないのかもしれないが、なんか知らんが生き残ってしまっているところが悲運と思うときがある。
posted at 08:13:56
◆RT @SBILM: マーケットコメント pic.twitter.com/ydrDnlkqCe
posted at 08:15:50
◆石の上にも30分。08:45－09:15までの上昇相場、きつかった。まだまだ気は抜けないが、まあ少し落ち着こう。明日になれば、明日になれば。とあるショートホルダーのつぶやきでした。 #日経225先物 #日経平均
posted at 09:17:51
◆総合インフレとコアインフレの相違で政策判断困難に＝英中銀委員 | Reuters jp.reuters.com/article/global… pic.twitter.com/TVB6MTbezV
[ワシントン ２９日 ロイター] - イングランド銀行（英中央銀行）金融政策委員会のキャサリン・マン委員は２９日、エネルギー価格の下落に伴い総合インフレ率が英中銀の目標値である２％に向けて低下する一方、基調的なインフレ率が頑強に推移することから英中銀の年内の金融政策を巡る判断は難しくなると述べた。
全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）の会合で「特にガソリン価格が下落傾向にあり、このような動きは総合インフレ率を押し下げる上で非常に重要だ」と指摘。ただ「コアの財とサービス（の価格）は上昇傾向にある。これがわれわれの業務を非常に困難にさせるだろう」とした。
posted at 09:22:06
◆RT @LIGHT_FX_inc: 【🇯🇵東京株式市場クローズ】
🔴日経平均：27,782.93 (-0.36%) 🔴TOPIX：1,983.32 (-0.61%)
🟢マザーズ：747.46 (+0.13%) 🟢東証REIT：1,789.67 (+0.27%)
posted at 16:10:30
◆RT @smbcnikko_jp: 3月30日の日本株市場です。 pic.twitter.com/jPXdAUua6m
posted at 18:27:38
◆RT @SBILM: 21時半に第4四半期の米GDP（前期比年率）の発表が予定されています。 pic.twitter.com/JZNLvAQlRl
posted at 18:28:01
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