仮想通貨の相関性
ねぇねぇ、どこのサロンにはいった？？？？
早速私の作るサロンにだな！！！！！！！
無い！！！！
話題が違う！！今日は仮想通貨の相関性について
書いていこうと思います。
だってなんで相関するの？とか検証しないとわかんないじゃん？
もくじ
１ばん 相関とか逆相関について
２ばん 実際にBCHとBTCの相関をチャートで見る
３ばん 実際にあった先行相関の事例について
３－１ 例：イーサリアムの先行指標としての相関
†ここから有料です†
４ばん 相関を利用したテクニック
４－１ 相関の見極め方(何の相関性があるか)
４－１ 先行指標としての相関銘柄
４－２ 逆相関が発生しやすい銘柄
１ばん 相関とか逆相関について
相関の言葉の意味は二つのことが相互に関係があること。
逆相関は逆に動くこと。
ここで思い出すのはアルトコインはビットコインの価格に
連動していること。
アルトコインとビットコインは必ず相関性があると言えるね。
相関性の高さは相関係数という数字に置き換えることが出来て、
正の相関を1負の相関を-1で出すみたい。
あんまりわかりません！！！！！！！
負けない仮想通貨分析
相関係数分析
http://coinage.tokyo/soukan.html
365日以上の長期で見た場合、相関性はBTCに0.9以上
BTCとアルトコインは基本的には正の相関をしている。
(短期においては負の相関もありえる)
通常のFXとかだと通貨はそれぞれ国の事情とか政策とか
金利とか？そんな理由で相関性が産まれてるから
全部正の相関ってことはない！！！
仮想通貨市場は特殊であり、仮想通貨＝BTCってことだとおもう。
フィアットとBTC(仮想通貨)は逆相関の関係で、
フィアットの値段が上がればBTCは安くなるし、
BTCの値段が上がればフィアットは安くなる。
BTC建てトレードはたくさんされてるけど規模が小さい！
だから、BTCの値段に仮想通貨は左右されてる！
仮想通貨の入り口がBTCであるっていうのはこういうことだよね
この事情があって、アルトコインはBTCの値段に支配されてる！
これを正の相関として、これが成立するのは
仮想通貨の価格をフィアット建てで見た場合の話になるよ。
今回最後にテーマになるのは、大前提としては正の相関に支配されている
中で、BTC建てで見た場合、BTCと同時にあがっている通貨や、
逆に上がっているのに下がる通貨もあるはず。っての！
そういう、先行指標、投資判断として使える様な方法を
探していくのが目的になります。
２ばん 実際にBCHとBTCの相関をチャートで見る
凄くわかりやすかった物としてBCHは相関性がありました。
BCHがでてからの3日足をだしてみたよ。
こうしてみると1月ぐらいの本格的な下落が始まるまでは
負の相関。その後については正の相関になってる！！！
(負の相関の時はBCHが上がるとBTCが下がる、BTCが上がるとBCHが下がる)
大原則のBTCの値段に支配されつつ・・・という状態だけど
BTCと逆相関のペアとして扱われた時期があった！！！
BTCとBCHは同じシステムでマイニングが可能。
マイナーがBTCを掘るのかBCHを掘るのか、
採掘難易度を見ながら変えていたと言われてるよ。
そういうのが負の相関、逆相関が発生しやすかったんじゃないかな。
BTCのハッシュが下がったらBCHのハッシュが上がる。
実際どうあったかというとこんな感じ。
11月12日に一時的に逆転。
その後は微弱な増減はあるものの、BTCのハッシュレートの
増加に比べてかなり緩やかな増加だよ。
拡大！！！！！
大きなスパイクを作っているのは11月12日、12月20日！
こうしてみるとハッシュの高まりは価格の後出しできてるね。
価格が急激に高まったからハッシュも高まった感じかな～
今は、ビットコインばかり掘っている。
今までは、BTCかBCHを選択して掘っていたから負の相関の関係だったのが、一方的にBTCにハッシュレートが集まることで、選択される関係から
BTCによって引っ張られる関係に変わったんだとおもう！！！！
３ばん 実際にあった先行相関の事例について
BCHについては相関性のある状態だということがわかっています。
もちろん将来的にはまた逆相関に突入するかもしれないけど、
最近はどうかなって探してみたんだけれども、4時間、1時間足では先行して動いているというのは12月の頃の逆相関としての指標としてしかなさそう。
4月の一部で先行相関としては動いてそうでした。
これを今他のアルトでどれだけあるのかを探していくよ！！！！
逆相関の銘柄を見つければ、下落相場であっても買いになるし、
先行指標になるような銘柄を見つければINするタイミングを計ることができる。
３－１ 例：イーサリアムの先行指標としての相関
実際にイーサリアムはどうあったのか、ということで
4月~5月のチャートです。
見てわかるようにイーサリアムは実はこんな感じでBTCに先行して動いていました。
時間差であとからBTCにお金が入ることが結構あった！！！！
1日後とかにね、だからこのサインを拾ってれば転換するポイントの
推察はしやすかったです！！！！
読んでいただきありがとうございます。
恐縮ですがここからは有料になります・・・
検証していて思ったのは相関性があるのは
常にじゃないため
どうしても都度先行性があるのか？逆相関があるのか？
といった確認が必要なので、絶対的な指標じゃないです。
目安としてご利用いただけるものになります。
ここまででの文章でも時間をかければ探せると思います。
有料部分では
相関が発生する理由と条件を推察しています。
相関銘柄としては10種の分析をしています。
使える要素としては天井当て、底当ての参考指標。
安全圏でのトレードを心がける一つの目安になります。
ただ、これは絶対の物ではないからね。
逆相関銘柄としては3種調査した物をまとめています。
それから相関と逆相関が成立する条件について、なぜ起きるのかの推察をしています。
４ばん 相関を利用したテクニック
４－１ 相関が発生する理由と条件
先行相関が発生する条件はこんな感じなのかなと思います。
ビットコインを仮想通貨全体として捉えた場合、
個別のアルトコインにお金が入ることは
仮想通貨にお金が入るってことです！
そのお金が最終的にビットコインに収束すると推察しています。
アルトコインによってビットコインの価値が支えられる。
先行相関はアルトコインが仮想通貨市場の主体となっているときに
多く見られます。
2017年5月～7月位を事例にして説明します。
GWのアルトバブルだー暴落だーみたいなそんなときの奴です！！！
ドミナンスドン！
5月20日頃にBTCのドミナンスは下落し手いる状態でした、
一度反発して5月25日にBTCにドミナンスが戻り
そのあとまた5月30日～6月22日までひたすら下落！！！！！
そんな相場の時の話、この時のイーサリアムの推移はこんな感じ。
5月20日～5月25日の直前までは先行指標としての相関をしているのに、
5月25日の下落はBTCと先行相関ではなく、同時になっています。
5月20日～25日はアルトコイン(イーサリアム)が相場を引っ張っていたのに
5月25日の下落時にBTCにシェアが戻り
相場の主導権がBTCになったと考えます。
その後はBTCは価格を落としながら、ドミナンスを減らして
イーサリアムは市場の主導権を取り戻します。
5月30日はまた先行指標としての相関が復活！
しばらく先行指標として動き続けていたものの、イーサリアムは市場の
主導権を手に入れ過ぎて市場の限界(市場にあるお金)を
たくさんを奪ってしまったため、6月12日～22日は逆相関が発生します。
(イーサリアムの値段は上がるのにBTCの値段は下がる)
ETHがBTCと一緒に価格を落としたことで、調整が終わり、
BTCにシェアが戻ります。
これで、相場の主導権がBTCに行き、通常の相関に戻りました(先行性はない)。
わかり辛いと思うのですが、
アルトコインが自分で相場を引っ張ってる時は先行相関になります。
そして市場はお金が有限であり、市場の限界以上のシェア(お金)を
奪ってしまうと、足りない分を他の通貨で補う逆相関の関係が発生します。
その後の7月~8月のイーサリアムのチャートです。
逆相関が解消された後は、しばらく相関の状態が続いています。
8月17日前後はBCHの誕生との絡みだと思われます。
(BCHが3万円→7万円に急騰しているときです)。
これで市場のシェアが乱れていると思います。
そのあとはしばらく逆なのかな？
BCHのせいでわかりづらい。
BTCが8月9日～8月15日までドミナンス46％～51％まで急騰。
それにはついていけなくなってしまい、お金をとられて、
逆相関という形になります。
BTCが8月18日に50.62％→8月22日に45.25％までシェアを
はいたことによりまた、相関の関係に戻っています。
その後はほとんど逆相関の関係、
12月の上昇相場はビットコインの支配で作られている！！！！！
アルトコインは市場のシェアを渡していました。
実はその後も逆相関(ビットコインは下落するけどアルトコインは上がる)。
恐らくですが、1月の高騰の調整が3，4月のBTCの暴落にあわせて
やっと終わって、4月からは通常の相関に戻ったんだと思います。
そのため、先行相関として使うことが出来ていたことになります。
(一個前の章ではった、4～5月のイーサリアムのチャートになります)。
数字ばかりでわかりづらいし、
見てても逆とか遅延とか変な言葉使いやがってという所だと
思うんだけどｗｗｗ
まとめると仮想通貨は大きな箱であって、
その中で、ビットコインとアルトコインはシェアの奪い合いをしている。
この箱の中でしかお金はありません。
そのためどちらかが大きくなりすぎると逆相関が発生します。
(逆相関が発生しているときは市場の奪い合いでお金が足りてない)。
相関には4種類あって、
先行相関、相関、遅延相関、逆相関があります。
基本的にはお金がある通貨が、相場を動かして相関が発生します。
BTCが動かした場合はアルトコインが遅延相関をします。
アルトコインが動かした場合は先行相関です。
釣り合っている場合は通常の相関になります。
(緩やかな連動をします)
お金が無くなっているときは逆相関です。
これが、1年分のイーサとビットコインの相関を見た所の結論です。
一番最初に書いたんだけど、アルトコインとビットコインは
原則正の相関。仮想通貨って枠の仲間で、
どっちにお金がはいっても相互に＋、ビットコインの価値になる。
というわけでまとめると、先行指標として使える時は、
どちらが今支配しているかを見極めてになります。
ビットコインがアルトコインにひっぱられてるときとか、
逆にアルトコインからお金が抜けることでビットコインが下落する時とか、
このアルトコイン＝ビットコインが原則正の相関がある間は使えると思う。
フィアットとか大口とか新興通貨で一時的に乱れても
最後は同じ方向(正の相関)に収束する！！！
将来BTC建てがなくなってほとんどペッグ通貨になったりしたら、
たぶんこれは使えなくなる。
それぞれのフィアットペアでの相関になるから。
自分でもちんぷんかんぷんになりながらだけど実用レベルまで高めるよー！！！
発生する通貨は成立するにはたぶん
その通貨のフィアット建ての比率が大きいこと(主要アルトとか)
あとは別の要素に引きずられること、
最後はそういうの無視した独自の大口がいる。
この辺だと思うのでこの辺を探していく！！！！
４－１ 先行指標としての相関銘柄
①イーサリアム
②リップル
③EOS
④ライトコイン
⑤イーサリアムクラシック
⑥ビットコインキャッシュ
①イーサリアム
またイーサかよってことですが！！！！
先行指標として使えた期間があるので最近の状況も
検証する必要があるかなと思います。
30分足です。
直近のETH自体はBTC建てで大きく下落をしています。
0.07ぐらいあったBTC建ての数字は0.054迄下落。
この間は逆相関でした。
(ビットコインの価格は上がっているのにイーサリアムはあがらない)
この時は久々にBTCは価格を上げながらドミナンスも増やしています。
7月16日～8月4日までで42％→48%までBTCは価格を上げながら
シェアを増やしてた！！！！
市場のシェアをBTCに奪われていたから、逆相関が起きていた。
と考えられます！！
この状況を見ると今相場をひっぱっているのはBTCになりますね！
4，5月でも使えた先行性は6月にはあまりみられませんでした。
8月の4，5日ころに一応先行性のありそうな反転を確認。
この状況についてはイーサリアムが値ごろ感から買われた。
アルトコインに値段が戻っている、という状況だったと思います。
48％あったBTCのドミナンスも47.5％程度まで下落。
今についてもイーサリアムは一旦BTC建てであげてから横ばい、
じわあげです。
このままじわじわ上げていけるようであれば、
ビットコインが大きく下落することはないんじゃないか？
という読みになります。
(この先行性が正しければです！)
①引き続きBTCのドミナンスが同じ程度もしくは下落をする。
②イーサリアムのドミナンスが急激に上がらない
であれば、この先行性は維持されるんじゃないかと推測できます。
②リップル
1月～2月にかけてのリップルの30分足。
先行相関として機能していることがわかります。
この時はリップルが主導していた相場であった可能性があります。
この後は先行性は見られなくなります。
6月～8月にかけてのリップルです。
6月は相関性が非常に薄いです。
たぶん5月25日にリップルが1200円になるみたいなのが流れていたので
そちらの調整の方が強く働いているような感じ。
また、7月はビットコインに対して遅れて資金が流入するという
アルトでした。
(BTCの支配下で相関している)
先行相関は8月のBTC建ての上昇だけだと思います。
値ごろ感でアルトコインも買われるのでBTCは下落し辛いです。
ただしリップルは去年上げ過ぎているので調整が強いような気がします。
また、噂で一気に上げたりという動きがあるので監視対象としては見づらい気がします。
③EOS
EOSについては先行相関は4月ぐらいに見れるぐらい！！！
この時も勢いよくあげていたので、
EOSが仮想通貨を押し上げていた時期があるんだと思います。
それ以降は相関、7月16日ぐらいから逆相関
8月の最初が先行相関です。
EOSも上げ過ぎているので調整、反動が多いので読みづらいと思います。
④ライトコイン
LTCが先行指標として使えたのはたぶん2月ぐらい？
この時はカード会社との提携とかで資金が流入しやすかった！！！
その後はずるずる落ちていて、どちらかというと遅延気味？
今回の8月でまた若干反転しているかな！
これが先行性ならいいんだけどｗｗｗ
LTCは目立ちづらい印象があったので、
使いやすいんじゃないかと期待したのですが、
イーサリアムほどはわかりやすくなさそう。
⑤イーサリアムクラシック
ETCも相関の状態からBTCのシェア率向上に伴い、逆相関に突入
その後は先行相関？ファンダ(コインベース登録)で上昇！！！！！
4月とかは逆相関している時期もあるので少し使いづらそう。
⑥ビットコインキャッシュ
12月は逆相関、4月の一部で先行性がみられたBCHですが、
その後は通常の相関。
7月の終わりの方ではBTCのシェアの奪いに負けて逆相関になってました。
BTCがシェアを吐き出したことで相関に戻ってる！！！
今のところ先行性はないかな・・・。
というところだけど強くなったら先行していく可能性があるので
見張る対象にはなると思います。
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