【2023/12/02】FXのレンジブレイクの検証、失敗事例
前提
日足をメインとして確認し、レンジブレイクでエントリーする手法を検証しています。検証対象は2020年1月から2022年3月のUSDJPYで、勝率は50%くらいで、収益は少しプラスになった程度です。
この手法を検証する中で感じた問題点と解決策のメモです。
取引結果
取引結果を記載します。全てドル円の日足チャートです。
-1569pts、ショート、2020/01/03~2020/01/13、8本
+1pts、ロング、2020/01/13~2020/01/23、9本
+1603pts、ロング、2020/02/19~2020/02/20、1本
+1239pts、ショート、2020/03/09~2020/03/10、1本
+408pts、ショート、2020/07/24~2020/07/28、2本
-807pts、ショート、2020/09/01~2020/09/02、1本
+704pts、ショート、2020/11/05~2020/11/06、1本
+24pts、ショート、2020/12/16~2020/12/18、2本
-482、ショート、2021/01/04~2021/01/06、2本
-576、ショート、2021/01/05~2021/01/06、1本
+650pts、ロング、2021/01/28~2021/02/02、4本
+568、ロング、2021/02/05~2021/02/25、17本
+758、ロング、2021/02/16~2021/02/26、9本
+291pts、ロング、2021/3/15~2021/3/26、9本
+341pts、ロング、2021/03/30~2021/04/05、4本
-1362pts、ロング、2021/06/23~2021/07/08、11本
-1697pts、ショート、2021/08/03~2021/08/11、6本
-485pts、ロング、2021/09/29~2021/10/04、2本
+1489pts、ロング、2021/10/08~2021/10/12、2本
-1599pts、ロング、2021/10/20~2021/11/09、15本
-1956pts、ロング、2021/11/16~2021/11/30、12本
+2616、ロング、2022/01/04~2022/03/14、59本
+1811、ロング、2022/03/11~2022/03/14、2本
改善できそうな点、思ったこと
以下が改善できそうな点、思ったことです。
200MA抜けが機能しないケースがある
損切りが感情的になり、再現性が低い
リスクリワードが悪いトレードが多い
エントリー直後の値動きである程度勝敗がわかる
多くの勝ちトレードでは1~2本で決済している
200MA抜けが機能しないケースがある
日足で200EMAを抜けたらチャンスと考えています。しかし、頻繁にまたぐような値動きなら、その200EMA抜けは当てにしないほうがよさそうです。
以下の青〇部分では、200MA(一番黒っぽい色)を下抜けしています。しかし、直近で上抜けがあってからの下抜けであり、相場が迷っているサインだと考えたほうがよさそうです。
損切りが感情的になり、再現性が低い
日足レンジ内など、自信がないシチュエーションでは損切りを浅くしてトレードすることを考えていました。しかし、そのようにやりだすと、損切りの位置を気分で変更してしまいあまり良くなさそうです。
そもそも、自信がないシチュエーションでは、注文を出さないようにすべきです。
リスクリワードが悪いトレードが多い
レンジブレイクの宿命かもしれませんが、全体的にリスクリワードが悪いトレードが多いです。
対策は3つありそうです。
1つはリスクリワードが悪いときは取引をしないという対策ができます。この場合では、以下画像の、黄色の損切り幅ではトレードせず、オレンジやピンクの損切り幅でトレードすることになります。
2つ目として、押し目買いのようにしてしまうという方法もあるかと思います。例えば、ピンク色(レンジブレイク)でエントリーをするのではなく、押し目を確認して青〇で取引すれば、リスクリワードは良くなります。ただしこれは別の手法になるので、要検証です。
3つ目として、勝つときはエントリー直後に想定した方向に動くという前提の下、損切りを浅めに置くということができそうです。以下の「〇」でエントリーし、「ー」で損切りします。この場合、ピンクとオレンジでは負けますが、青では勝てることになります。ただし、これでは利益が延ばせなくなりますし、結構デイトレよりな感じになりそうではあります。
勝つときはエントリー直後に想定した方向に動いている
勝つときは、エントリー直後に想定した方向に値動きが進んでいることが多かったです。逆にいえば、エントリー直後に含み損ができたトレードでは、あまり勝てていませんでした。
勝つときは1~2本で決済している
基本的に勝つときは、ローソク足1~2本分の期間でエントリーから決済を完了させています。
5本くらいで利確してうまくいっているケースも一部ありました。そのようなトレードでは、エントリー後、利益が出る方向のローソク足が並んでいる傾向にあります。ロングなら陽線の連続、ショートなら陰線の連続です。
ローソク足10本で勝っていたトレードもありましたが、それはエントリーが早かったともいえます。
今後について
これまでは、少しぐらい自信がないシチュエーションでも注文を出していましたが、今後はそのようなシチュエーションでは取引しないようにしてみます。
リスクリワードを向上させるため、以下の画像における、黄色の部分を損切り幅とするエントリーは見送るようにしてみようと思います。
これでだめだったら、押し目買い的な要素をプラスしてみたいです。
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