22/10/24 (月)「珍しいハト派材料とドル円の乱高下」寄り前情報

珍しいハト派材料とドル円の乱高下

金曜日の市場、特に日本時間の夜ではドル円の乱高下が非常に印象的でした。
まずウォールストリートジャーナルの報道で、「11月のFOMCでFRBが12月の会合においての利上げ幅縮小について協議する」と報じられました。これに対する分かりやすい反応としてはFedWatchにおける12月会合においての利上げ幅予想で、11月の予想は9割以上75ベーシスポイントの利上げであることは変わりませんでしたが、12月の予想は報道以前は引き続き75ベーシスが7割近くあったのに対し、今は50ベーシスと75ベーシスでそれぞれ5割弱と拮抗しています。
夕方にドル円は150円後半になったあと、夜には一気に152円手前まで急上昇したドル円でしたが、この報道もあってか一服感が広がったと思えば、絶好のタイミングで介入が実施されたのか一気に円高方向に振れ、一時は146円19銭まで動くなどしたあと、146円台と148円のレンジの中で乱高下が続く形になりました。

米長期金利は上記の報道に反応してか一服感が広がり、4.6%台前半だった2年債利回りは一時4.5%を割り込む動きをみせ、一方4.25%をつけていた10年債は4.20％は維持する動きをみせるなど長短金利差が縮む形で動きました。
米国株は主要三指数が下落でスタートしましたがすぐにプラス圏に浮上すると、前半ではやや揉み合う動きがみられたものの、2年債利回りの低下に合わせるかのように後半では上昇が目立つようになり、主要三指数は揃って2.3%以上上昇の大幅高となりました。
S＆P500の業種別指数もすべて上昇しました。ただし全体として上昇していた相場の中でも、決算を受けた売りの影響で個別にはいくつか大きく売られていた銘柄もありました。

今日の注目ポイント

金融関連のイベントが週後半から来週にかけて集中するため、特にドル円が
大きく動いている日本では各国の動きをしっかりとみておきたいところです。
ドル円は今朝も大きな動きをみせており、147円台から一気に149円台になるなど先週末の乱高下の続きをしているかのような動きをみせていますので、日中の動きを気にしておきたい一日です。
PCEデフレーターの発表もあり、来週はFOMCとあって目先のイベントが気になるところではありますが、今週はGAFAMの決算が相次ぐ週となっていて、金曜日のnoteなどでも少しスケジュールを載せましたが、まずは火曜日の米国市場引け後にAlphabetとMicrosoftの決算があります。

そういったイベントの多さを考えると一週間の中では落ち着いたイベントの数である月曜日ですが、米国株先物は堅調さが目立つ朝(8：00頃)となっていますので、この堅調さが続くかも日中は気にしながら過ごしたいと思います。

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指数・今後の重要イベント

終値
CME日経平均先物始値(括弧内は昨日の現物の終値)：27170.00 (26890.58)
Dow 30   ：31082.56 (+2.47%)
S&P 500 ：  3752.75 (+2.37%)
NASDAQ： 10859.72 (+2.31%)


イベント
2022年10月第4週
10/24 (月)：米10月PMI 速報値
10/27 (木)：米9月耐久財受注
10/27 (木)：配当・株主優待 権利付き最終日
10/27 (木)：日銀金融政策決定会合(～10/28 28日に黒田会見予定)
10/27 (木)：ECB理事会
10/28 (金)：米9月個人所得・個人支出・PCEデフレーター

2022年11月第1週
11/1 (火)：米10月ISM製造業景気指数
11/1 (火)：FOMC(～11/2 日本時間3日早朝にパウエル議長会見予定)
11/2 (水)：米10月ADP雇用統計
11/3 (木)：文化の日 日本休場
11/3 (木)：米10月ISM非製造業景気指数
11/4 (金)：米10月雇用統計
11/6 (日)：米サマータイム終了

2022年11月第2週 (SQ週)
11/8 (火)：米中間選挙
11/10 (木)：米10月消費者物価指数
11/11 (金)：米10月ミシガン大学消費者信頼感指数 速報値