XMシグナルの発注方法（応用編）／1年で100万円が1,100万円になる利確・損切りシステムとは

はじめに

XM Trading 社が提供する「取引シグナル」（以下「XMシグナル」という）の基本的な使い方については、「XM シグナルの発注方法（基礎編）／1年間で100万円が383万円に」で説明しました。

この「応用編」では、利確と損切りの仕方を工夫してXMシグナルをさらに効果的に使う方法を解説します。

XMシグナルは、トレンドを把握した上で、サポートレベル・レジスタンスレベルのブレイクを狙う手法です。

ロングの場合、利確１は最も近いレジスタンスレベル、利確２はその次のレジスタンスレベル、損切りは最も近いサポートレベルとなります。ショートの場合、利確１は最も近いサポートレベル、利確２はその次のサポートレベル、損切りは最も近いレジスタンスレベルとなります。

利確ターゲットが２つあるので、利確１に到達したら半分を決済し、損切りを建値に移動させます。利確２に到達したら、決済するか、損切りをさらに移動させます。

これがXMシグナルのオリジナルのシステム（以下「オリジナルシステム」という）です。

このシステムの意図は、一定の利益を速やかに確保するとともに、トレンドが続くならより大きな利益を狙い、リスクリワードレシオを向上させようというものだと思われます。

しかし、実際にこのシステムに従ってトレードをしていると、勝率は高いものの、リスクリワードレシオが悪い印象を受けます。

なぜなら、勝ちトレードの６割程度が利確１までしか到達せず、かつ、ほとんどの場合、利確１までの値幅は損切りまでの値幅より狭いので、平均利益が平均損失より小さくなるからです（利確１に到達後、利確２に到達しないと、建値で決済され、半分のロットの利益しか得られない）。

そこで、私は、色々と試行錯誤を重ね、利確と損切りに関する独自のシステム（以下「独自システム」という）を考案しました。

そして、後述の通り、2020年4月1日〜2021月3月31日の1年間の検証結果では、この独自システムがオリジナルシステムの３倍以上の利益を叩き出したのです。

XMシグナルは、エントリー・利確・損切りのレートを明確に示してくれます。

そして、私の独自システムにも曖昧な部分がほとんどありません。

従って、この記事を読めば、誰でもほぼ同じ結果を得られるはずです。

そういうわけで、このnoteの内容には「基礎編」以上に大きな価値があると考えます。

ただ、当然のことながら、これから述べることは私の個人的な見解です。 

また、検証結果は過去の統計にすぎないので、XMシグナルおよび私の独自システムが将来にわたって利益を出し続ける保証はありません。

購入にあたっては、これらの点を十分にご理解いただくようお願いいたします。

なお、この「応用編」は、XMシグナルにおける期待値の高い利確・損切りシステムについて解説するものであり、XMシグナルによる私のトレード手法については説明しておりません。それらについては、「基礎編」をお読みください。

XMシグナルと独自システムの検証結果

私は、2020年4月1日〜2021月3月31日の1年間、XMシグナル（1時間足）のオリジナルシステムと独自システムの両方を使ってリアルトレードをし、その結果を比較しました。

元手資金を100万円とした場合の成績は、次の通りです。

オリジナルシステム

・トレード回数　738回

・累計損益　2,832,176円

・勝率　65.2%（481勝257敗）

・平均利益　24,852円

・平均損失　-35,493円

・リスクリワードレシオ　0.70

・期待値　3,838円

独自システム

・トレード回数　738回

・累計損益　10,694,949円

・勝率　55.7%（411勝327敗）

・平均利益　97,670円

・平均損失　-90,053円

・リスクリワードレシオ　1.08

・期待値　14,492円

オリジナルシステムの1年で3.8倍という成績も素晴らしいですが、独自システムは1年で11倍という驚異的な成績だったのです。

プロ中のプロが考案したシステムより、素人トレーダーの考案したシステムの方が優れているなどということがあるのだろうか？　と思いましたが、事実は事実です（データの誤りは、皆無ではないかもしれませんが、ほとんどないと思います）。

また、なぜそういう結果になるのかを深く考えていくと、それなりに説明することができるのです。

トレードの期待値

まず、FXのトレードにおいて、どうすれば期待値を高くすることができるのかについて、考察します。

期待値とは、１回トレードした時に見込まれる利益金額（または損失金額）のことです。

期待値がプラスとなるトレード手法を何回も続けていけばトータルで利益となり、期待値がマイナスとなるトレード手法を何回も続けていればトータルで損失となります。

期待値の高いトレード手法を見つけてそれを継続することこそ、ビジネスとしてのトレードの要諦なのです。

期待値の計算式は、次の通りです。

期待値＝平均利益╳勝率ー平均損失╳負け率

この計算式から、期待値をプラスにし、かつ、高くするためには、次の２つの方法があることがわかります。

・勝率を高くする。

・平均利益を大きくして平均損失を小さくする。

「平均利益を大きくして平均利益を小さくする」ということは、リスクリワードレシオ（平均利益／平均損失）を大きくするということです。

期待値がプラスとなる勝率とリスクリワードレシオの組み合わせは、例えば、

・勝率 40％　リスクリワードレシオ 2.0

・勝率 50％　リスクリワードレシオ 1.2

・勝率 55％　リスクリワードレシオ 1.0　

・勝率 60％　リスクリワードレシオ 0.8

など、無限にあります。

ここまでは、ある程度FXを勉強した人なら、誰でも知っていることでしょう。

問題は、ここから先です。

実際のトレードにおいて、どうすれば期待値を高くすることができるのか？

つまり、現実的に最も適切な勝率とリスクリワードレシオの組み合わせは、どれくらいなのか？

もっと具体的にいうと、どのように利確と損切りをすれば、最も期待値を高くできるのか？

期待値の解説では、よくコインやサイコロが例に用いられます。

例えば、コインを投げて表が出たら掛け金が3倍になって戻ってくるゲームがあったら、参加するべきでしょうか？（参加したら得をするか損をするか）

直感的に答えが出るとは思いますが、先ほどの「期待値＝平均利益╳勝率ー平均損失╳負け率」の計算式を使って確かめてみます。

1万円の掛け金を払ってこのゲームに参加したとすると、平均利益が3万円ー1万円＝2万円、平均損失が1万円、勝率と負け率はともに50％なので、期待値は、

2万円╳50%ー1万円╳50%＝5000円

となります。

参加回数が少ないと運に左右されますが、参加回数が多くなればなるほど、ほぼ確実に5000円╳回数の利益を見込むことができます。

従って、参加するべきだという結論になります。

では、コインを投げて表が出たら掛け金が1.5倍になって戻ってくるゲームがあったら、参加するべきでしょうか？

1万円の掛け金を払ってこのゲームに参加したとすると、平均利益が1.5万円ー1万円＝5000円、平均損失が1万円、勝率と負け率はともに50％なので、期待値は、

5000円╳50%ー1万円╳50%＝ー2500円

となります。

参加回数が少ないと運に左右されますが、参加回数が多くなればなるほど、ー2500円╳回数の損失がほぼ確実に見込まれます。

従って、参加するべきではないという結論になります。

このように考えてくると、このコインのゲームは、掛け金が2倍より多く戻ってくるのであれば、参加するべきだ（やればやるほど儲かる）ということがわかります。

FXトレードも、以上と同じように考えれば良いのですが、コインのゲームと決定的に違う点があります。

それは、FXトレードでは、勝率を数学的に計算することができないということです。

にもかかわらず、一般的な期待値の解説では、あたかもFXトレードがコインのゲームと同じ仕組みであるかのように説明するので、理解が困難となってしまうのです。

コインのゲームでは、勝率が50％であることが数学的に明らかであり、かつ、平均利益と平均損失が確定しているので、期待値を計算で求めることができます。

しかし、FXトレードでは、平均利益と平均損失をコントロールすることは可能ですが、勝率を数学的に計算することができないのです。

FXのレートは完全にランダムに動くわけではなく、そこにFXトレードにおける勝機があるわけですが、その値動きは、コインの表と裏のようなシンプルなものではなく、複雑怪奇です。

例えば、FX相場にしばしばトレンドが発生することは明らかな事実ですが、トレンドの強さは様々であり、トレンドの継続する期間も様々です。従ってまた、トレンドの発生や終了を明確に知ることは、極めて困難なのです。

数学的に計算することができないとしたら、FXトレードにおける勝率は、どのようにして求めれば良いのでしょうか？

統計をとるしかありません。

FXトレードにおける勝率は、数学的確率ではなく、統計的確率なのです。

従って、FXトレードにおける期待値は、統計をとることによってしか求めることができないのです。

いくら論理的に正しいように見えるトレードシステムでも、長期間の統計で利益が出ていなければ、採用するべきではありません。

逆に、論理的に納得できないようなトレードシステムでも、長期間の統計で利益が出ていれば、試してみる価値があります。

統計を重視することこそが、ビジネスとしてのトレードの第一歩なのです。

先ほども少し触れましたが、FXトレードにおいて平均利益と平均損失をコントロールすることは可能です。

利確と損切りのルールを決めて、それを守れば良いだけです。

従って、期待値が最も高くなる利確と損切りの仕方を知るには、合理的な利確と損切りの方法を何パターンか考え、統計をとって比較してみれば良いのです。

コンピューターで長期間のバックテストができれば一番良いわけですが、それができなければ、過去のチャートを地道に確認していくか、実際のトレードでデータを積み上げていくしかありません。

それ以外に、期待値の高い利確・損切りシステムを発見する方法は、ありません。

XMシグナルにおける利確・損切りの５パターン

私は、XMシグナルの合理的な利確・損切りシステムとして、次の５パターンを考えました。