１９９倍｜デュアルモメンタム・バランスモデル
本記事では、レバレッジＥＴＦを活用したデュアルモメンタムの「バランスモデル」についてのパフォーマンスの紹介とし、設定値などは公開していませんので、どの程度のモデルとなっているのかをメンバーシップの加入やシグナルの購入前に参考にして貰えればと思います。
当モデルは長期１９９倍、複数のモデルを組み合わせて作成しバランスを重視して構築しています。
勿論の事ながら未来の事は解りませんが、１４年（１６８ヶ月）のバックテストにおいてはS＆P５００やナスダック１００の３倍レバレッジＥＴＦであるＴＱＱＱを圧倒する性能となっています。
尚、シグナル配信後の数ヶ月間は有料記事として公開して、ニーズがあればメンバーシップとして行きたいと思います。
バランスモデルの特徴とバックテスト結果
レバレッジＥＴＦを活用したデュアルモメンタムのバランスモデルは、相関係数などが異なる５個のモデルを組み合わせたものとなります。
相関係数を意識した構成とする事で、バックテストにおいては非常に安定した資産推移を実現しています。
また、最大ドローダウンやその後のリバウンドを意識し、ＳＰＹやＴＱＱＱと比較しドローダウン期間が短くなる様な設計としました。
勿論の事ながら、SOXLは未利用です。
パフォーマンスサマリ
トータルリターン
バランスモデル：199倍
✅SPY比：約33倍、TQQQ比：約2倍CAGR（年平均成長率・複利）
バランスモデル：45.96%
✅SPY比：約3.3倍、TQQQ比：約1.16倍最大ドローダウン
バランスモデル：-21.32%
✅SPY以下、TQQQの約1/4程度
バックテスト期間でのStdev（上下のバラツキ）は、SPY比で約2倍となりますが、レバレッジETFを利用しながらもTQQQの約半分程度です。
過去１４年間のリターン詳細
上記は、デュアルモメンタムの年度別リターンの詳細です。
過去のバックテストでは全ての年度でプラスにて推移し、昨年の2024年は約58%リターンを実現しています。
ドローダウン詳細
上記の図は、デュアルモメンタムのバランスモデルのドローダウントップ１０です。
２０％台は一度のみとなり、バックテスト期間においては非常に優れた下落耐性を持ち合わせている事が確認できます。
また、ドローダウンから復帰までの期間も最大で１０ヶ月となりＳＰＹと比較しても約半分以下となっています。
＜参考＞
SPYとTQQQのドローダウンから復帰までの最長期間
SPY：▲23.93% 2年
TQQQ：▲79.08% 現在ドローダウンから復帰中（約３年経過中）
*記事記載時点（2025年1月4日）
ローリングリターン
ローリングリターンについては過去の記事でも解説していますが、過去最悪のタイミングでモデルの稼働を開始した場合、どの程度のパフォーマンスとなったかを知る事が出来ます。
今回構築したバランスモデルでは、最悪のタイミングでモデルを稼働したとしても１年強でプラスになった事が確認できます。
直近１年間のパフォーマンス（2025/1-2024/2）
シグナル配信に伴い、直近１年のパフォーマンスを掲載します。
見て貰えると一目瞭然ですが、１年間負けなしです。
メンバーシップ募集までは、こちらの記事で毎月更新としますね。
メンバーシップの募集について
冒頭にも記載しましたが、初期はシグナル配信として様子を見ながらメンバーシップの募集をするか検討したいと思います。
複数モデルでの運用や、デュアルモメンタムに興味を持って頂き初めて見たいという方はご検討下さい。
まとめ
１５００倍モデルを記事にし実際にXにて運用結果を公開したりもしていますが、バランスモデルの強みは圧倒的な安定性だと考えています。
定期的な銘柄入れ替えやリバランスを実施しながら、長期的にインデックス投資を超えるパフォーマンスを目標としながら、リスクやドローダウンを抑え精神的な負担を軽減し、中長期的な資産形成の可能性を模索したモデルとしての位置付けです。
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