mmbotの作成にあたり必要な情報の取得を行うプログラム

久しぶりの投稿です。

今日は天下一BOT会で話題になったmmbotを作成するにあたり、
作成のヒントとなる情報をbitFlyerから取得するためのプログラムについて記載していきたいと思います。

2018/8/22
mmbotの調整にあたり、直近で先物の方が参入余地もあり成績がよかったため、
掲載のプログラムを大幅に修正し、３ヶ月先物、１週間先物、２週間先物の
約定情報を合わせて取得できるようにしました。

2018/7/24
購入者の方からご意見をいただき、価格を3000円→5000円に改定しました。

※あくまで取引するための情報取得のコードとなり、実際の判定処理と売買ロジックについては載せるつもりはありません。

今回記載するコードはPython3.6で動作するコードとなり、
ライブラリとしてwebsocket, datetime, dateutil.parser, pandas, numpy, time, jsonを必要とします。
まだインストールしていない場合はpipなどでインストールしておいてください。

マーケットメイク戦略に必要な知識・内容は別の方が記載しているため、
そちらを閲覧いただき、その上で今回のプログラムで取得できる情報の説明としてまず以下の図をご覧ください

今回のプログラムでは板情報のスプレッドから情報を取得するのではなく、直近の約定情報を取得し、SELLの最小価格とBUYの最大価格及びその差分価格の計算と各sideの約定ボリュームを取得します。

本掲載のコードを実行すると以下の図の通りの情報が表示されます。

8/22情報の表示を以下の通り変更いたしました。
※変更箇所のみコメントを追加しています。

Webscoketの特性を生かし、リアルタイムで配信されてくる約定情報を随時蓄積し、その期間とボリュームから注文が通りやすいか判断し、取引ロジックを組んでいただければ簡単なmmbotを作成することが可能になると思います。

※先ほども記載しましたが、あくまで取引の判断を行うためのコードとなります。
実際の注文ロジックや、注文を判断するロジックは各自で実装いただく必要があります。