[バックテスト]オープンレンジブレイクアウト戦略を使って、ビットコインFXで稼げるのか、過去データで検証(1h足、2018~2019)

オープンレンジブレイクアウト戦略を使って、BTCのFXトレードをしたら儲けられるか、バックテストで検証したいと思います。
テスト期間は2018年1月～2019年12月の2年間とします。
binanceのろうそく足(1h)データを使います。

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オープンレンジ・ブレイクアウト戦略

取引ルールは、

R = １本前からX本前の(高値-安値)の平均値
ポジション(建玉) = 0.01*1万ドル/(現在の足からX-1本前の高値-安値の平均値)

として、

仕掛け（買い）　：「終値>始値+Y*Rとなったら、次の足の始値で買う。」
手仕舞い（売り）：「終値<始値-Y*Rとなったら、次の足の始値で売る。」

仕掛け（売り）　：「終値<始値-Y*Rとなったら、次の足の始値で売る。」
手仕舞い（買い）：「終値>始値+Y*Rとなったら、次の足の始値で買う。」

手仕舞い方法はドテンです。
1万ドルの証拠金が用意できると仮定してます。
レバレッジは４倍までとしています。
値動きが大きいときは、売買する数量が減り、
逆に値動きが小さいときは増やします。こうすることで、リスクがある程度一定になるようにトレードすることができます。
パラメータは期間Xとレンジ幅Yの2つの値のみです。
1回の売買で取引量の0.1%の取引コストがかかるとして、シミュレーションします。

<結果：算出期間X=20,レンジ幅Y=2.6>

損益曲線

青：損益(簿価)、オレンジ：損益(時価)、緑：BTC/USDT価格

総損益： 28920ドル
最大ドローダウン： 7157ドル
勝率：0.372
PF： 1.991
取引回数: 94

<その他結果まとめ>

有料部分にはバックテストに使ったpythonコードを貼りつけています。