MACDのゴールデンクロスによるビットコイン取引戦略のバックテストをした(4h足)

ゴールデンクロスとデッドクロス | SBI FXトレード

MACDのゴールデンクロス(4時間足)によるビットコイン取引のバックテストをした。

計算式

MACD＝短期EMA－長期EMA
MACDシグナル＝MACDのEMA

パラメータ値は、短期EMAが12、長期EMAが26、MACDシグナルが9に設定する。

取引ルール

・MACDがシグナルを上抜けたら(ゴールデンクロス)、BTCを1万ドル買う。
・MACDがシグナルを上抜けたら(ゴールデンクロス)、全てBTCを売る。
・取引の度に0.1%の手数料がかかるとする。

2021-07-31までの3年間のbinanceのデータを使う。

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バックテスト結果

利益 12384　ドル
トレード回数 240
勝率 41.25%

損益のグラフ(累計)↓

3年間で、回転資金１万ドルに対して、約1.2倍の利益がでた。
2018年は損失になっているが、2019年以降は利益が出ている。
MACDのみをつかったシンプルなルールでも利益に繋がることが示せた。

検証に使ったpythonコード

以下の内容はバックテストに使ったPythonコードになります。
binanceのAPIを使って過去３年分のbtc/usdtペアの価格を取得します。
それを使って取引シミュレーションを行い、
損益を出力しています。

パラメタを変えて実行するなどしてお役立て下さい。