DMIによるビットコイン取引戦略のバックテストをPythonとbinance APIを使ってやってみた

DMIを使ったビットコイン取引のバックテストをPythonとbinance APIで実行してみました。

DMI（Directional Movement Index、方向性指数）は、
トレンドの有無と強弱を探るために使われるトレンド系の指標です。

DMI | はじめてのテクニカル分析 / マネックス証券

取引ルールとバックテストの設定

・4時間足を使う。
・+DI > -DI になったら1万ドル分のBTCを買う。
・+DI < -DI になったら保有しているBTCを売る。
・DIの期間は14
・取引の度に0.1%の手数料がかかるとする。

取引のシグナルは+DIと-DIのクロスです。
検証には、2021-07-31までの3年間のbinanceのbtc/usdtペアの価格データを使いました。

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バックテストの結果

↓上はビットコイン価格、下は累計損益

利益 +8089$
PF 1.18
トレード回数 301
勝率 32.5％

結果は3年間で約8000ドルの利益。
最初の一年間は損失を出していますが、その後はプラスになっています。
単純にDMIだけを使った取引でもこのようにトータルで利益になりました。
他の指標と組み合わせることでもっと利益を伸ばせるかもしれません。

バックテストに使ったPythonコード

有料部分にはバックテストに使ったPythonコードを貼りつけておきます。
binanceのAPIを使って過去３年分のbtc/usdtペアの価格を取得します。
それを使って取引シミュレーションを行い、
損益を出力しています。

パラメタを変えて実行するなどしてお役立て下さい。