[バックテスト]ボリンジャーバンド1σ線とEMAのクロス戦略を検証[BTCJPY、４時間足](2018/07/01~2020/06/30)

「ボリンジャーバンド(BB)の1σ線」と「指数移動平均線(EMA)」
のクロスを使った、BTCFX取引のバックテスト結果をここにメモします。
検証に使ったコードを最後に付します。

取引ルールは、

仕掛け（買い）：「X期間BBの+1σ線をY期間EMAが下から上に抜けた次の足の始値で、1BTC買う」
決済(売り):「X期間BBの+1σ線をY期間EMAが上から下に抜けた次の足の始値で手仕舞う」

仕掛け（売り）：「X期間BBの-1σ線をY期間EMAが上から下に抜けた次の足の始値で、1BTC売る」
決済(買い):「X期間BBの-1σ線をY期間EMAが下から上に抜けた次の足の始値で手仕舞う」

今回の検証では、ろうそく足は4時間足を使います。

期間は2018年7月～2020年6月の2年間とします。

ろうそく足データはbitflyerのものを使います。
取引のコストは1回の売買で取引額の0.1%かかるとしました。

各パラメータでの損益グラフ
<X=20,Y=3>

総損益：891758円
最大ドローダウン：319744円
勝率：0.335
取引回数:274

<X=50,Y=3>

総損益：1038407円
最大ドローダウン：463314円
勝率：0.336
取引回数:166

<X=20,Y=5>

総損益：649238円
最大ドローダウン：237229円
勝率：0.336
取引回数:226

<X=50,Y=5>

総損益：839828円
最大ドローダウン：472277円
勝率：0.320
取引回数:131

有料部分にはバックテストに使ったpythonコードを貼りつけています。